时间加权平均价格

时间加权平均价格（，首字母縮略字：TWAP）在金融业中是指特定时间内证券的平均价格。TWAP有时也用于描述TWAP卡，这是一种尝试执行订单并实现TWAP或更好的策略。TWAP策略支持更复杂的买卖方式，而不是简单地集体执行订单：例如，在一个街区倾销大量股票可能会影响市场认知，从而对价格产生不利影响。

 參見 
成交量加權平均價格（volume-weighted average price，缩写：VWAP）

 參考資料 

 外部連結 

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