奥恩斯坦-乌伦贝克过程

在数学中，奥恩斯坦-乌伦贝克过程（Ornstein-Uhlenbeck process，简称OU过程）是一类随机过程，可视为离散时间自迴歸模型 AR(1) 的连续时间对应形式。

OU 过程描述一个受到摩擦（或恢复力）的布朗粒子，即所谓的 “damped random walk”。 该过程以奥恩斯坦（Leonard Ornstein）和乔治·乌伦贝克的名字命名，在金融数学、物理学、演化生物学（系统发生比较方法）等多个领域均有重要应用。

缩略图|θ =1.0，σ =3和μ =(0,0)粒子在(10,10)开始
 定义 
缩略图|θ =1.0，σ =3, μ =(0,0,0)粒子在(10,10,10)开始
OU过程有下面的随机微分方程

其中的  ，  是参数，并且  是维纳过程。

 是常值。上面的方程是Vasicek模型。

 福克–普朗克方程 
OU过程的福克–普朗克方程是

。这是一个抛物偏微分方程。方程的解是

缩略图|450x450像素
|三个OU进程，θ = 1, μ = 1.2, σ = 0.3: 

蓝：在a = 0 开始（几乎必然）

绿：在a=2开始

红：初始值呈正态分布

 应用 
 物理学 
在物理学中，OU过程是噪声驱动的弛豫过程（noisy relaxation process）的原型。一个典型例子是在摩擦系数 𝛾 的作用下处于过阻尼状态、具有弹簧常数 𝑘 的胡克弹簧（谐振子）。在存在温度为 𝑇 的热涨落时，弹簧长度  会在弹簧的静止长度  附近发生波动；其随机动力学由OU过程描述，表示为：

其中， 来自斯托克斯–爱因斯坦方程  ，用于描述该系统的有效扩散常数。 该模型也被用来描述被光镊束缚的布朗粒子的运动。

在平衡态下，弹簧储存的平均能量满足，符合能量均分定理。

 金融数学 
在金融数学中，OU 过程被用于 、策略，也可用于对利率、汇率和大宗商品价格的随机建模以及对对数正态分布下股票收益的建模，预测潜在的市场操纵行为。Advantages of Pair Trading: Market Neutrality

参数 μ 表示由基本面决定的长期均衡（或均值），σ 反映受到冲击后围绕该均值波动的幅度，而 θ 则描述冲击消散、变量回到均值的速度。Advantages of Pair Trading: Market Neutrality

 演化生物学 
在演化生物学中，OU 过程是系统发生比较方法中广泛使用的模型之一，常用于描述生物性状（尤其是连续性表型）在演化时间尺度上的的变化。与布朗运动模型相比，后者模拟纯随机漂变，使性状在无约束状态下持续发散；OU 过程则在布朗运动模型的基础上加入了只向一个或多个“最适值”的恢复力，该机制通常被视为起到稳定选择或适应性的作用，用以描述性状向某一（或数个）代表性状态收敛的趋势。

然而需要强调的是，尽管 OU 模型经常被解释为稳定自然选择的统计近似，但其参数（例如 α 作为恢复速度、θ 作为“最适值”）并非总能直接对应真实的自然选择过程，且在缺乏足够数据时其生物学含义容易被过度诠释。近年来许多研究指出，OU 模型在实际数据分析中仍面临多种挑战。例如，在系统发育树较小、性状方差有限或采样不足的情况下，OU 参数常表现出高不确定性或不稳健性。此外，常见的模型选择指标（如 AIC）在树的时间尺度较短（如刚分化不久的谱系）或使用相当于将时间信息极度压缩的等距树（ultrametric tree）的情况下，可能产生对 OU 的“伪支持”。

关于 OU 模式在宏演化中的普遍性，一项使用 250 条化石表型时间序列的元分析发现，其中 115 条（约占 46%）最符合 OU 或其等效的“停滞（stasis）”模型。这一结果表明，表型随时间保持相对稳定或围绕长期均值小幅波动，可能是一种常见的演化模式，而非例外。

 相关 
 CKLS过程Chan et al. (1992)（Chan–Karolyi–Longstaff–Sanders process）
陈模型
缩放极限

 参考文献 

 阅读 









外部链接
Review of Statistical Arbitrage, Cointegration, and Multivariate Ornstein–Uhlenbeck , Attilio Meucci
A Stochastic Processes Toolkit for Risk Management, Damiano Brigo, Antonio Dalessandro, Matthias Neugebauer and Fares Triki
Simulating and Calibrating the Ornstein–Uhlenbeck process, M. A. van den Berg
Maximum likelihood estimation of mean reverting processes , Jose Carlos Garcia Franco


Category:隨機微分方程