移动平均模型

在时间序列分析中，移动平均模型（简记为：MA模型）是一个常见的对单一变量时间序列进行建模的方法。

移动平均模型和自回归模型都是时间序列中 ARMA模型 和 ARIMA模型 模型的重要组成部分，也是一种特殊情况。尽管名称类似，但移动平均模型不应与移动平均值相混淆。与自回归模型不同，移动平均模型总是平稳的。

 定义 
q 阶移动平均模型通常简记为MA(q)：

其中 μ 是序列的均值，θ1,..., θq 是参数，εt , εt-1,..., εt−q 都是 白噪声。

 可逆性 
若一个移动平均模型可以表示成收敛的自回归模型的形式，那么这个移动平均模型就称为可逆模型。

相關條目
自回归模型 （AR模型）
自迴歸滑動平均模型（ARMA模型）
差分自迴歸滑動平均模型（ARIMA模型）
格蘭傑因果關係（Granger Causality）

参考条目

Category:計量經濟學
Category:統計學
Category:迴歸分析
Category:时间序列
Category:時間序列模型