雙重期望值定理

雙重期望値定理(Double expectation theorem)，亦稱重疊期望値定理(Iterated expectation theorem)、全期望値定理(Law of total expectation)，即设X,Y,Z为随机变量，g(·)和h(·)为连续函数，下列期望和条件期望均存在，则

 运算过程 

 参考 
 (Theorem 34.4)
http://sims.princeton.edu/yftp/Bubbles2007/ProbNotes.pdf, especially equations (16) through (18)

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