异方差

異質變異數（），指的是一系列的随机变量間的方差不相同，相對於同質變異數（Homoscedasticity）。

当我们利用普通最小平方法进行回归估计时，常应用高斯-马尔可夫定理。其中假设误差项的變異數是不变的，而异方差是违反这个假设的。如果普通最小平方法应用于异方差模型，会导致估计出的方差值是真实方差值的偏误估计量，但是估計值是无偏的。解决方法包括对数处理、修改模型、、异方差稳健的等。

计量经济学家罗伯特·F·恩格尔因他对存在异方差的迴歸分析的研究而获得2003年诺贝尔经济学奖，研究得出了自回归条件异方差模型（ARCH）。

 参考文献 

Category:统计学
Category:时间序列
Category:估计理论