Kiyoshi Itō

Kiyoshi Itō (伊藤 清, 7 Eylül 1915 - 10 Kasım 2008), Japon bir matematikçidir. Stokastik süreçler ve stokastik analiz alanındaki çalışmaları ile tanınır. Özellikle, stokastik diferansiyel denklemler ve İto önsavı üzerine yaptığı çalışmalar, modern finansal matematiğin temel taşlarını oluşturmuştur.

 Hayatı 
Itô, 1915 yılında Japonya'nın Mie Prefektörlüğü'nde doğdu. Kyoto Üniversitesi'nde matematik okudu ve burada 1938 yılında mezun olduktan sonra akademik kariyerine başladı. II. Dünya Savaşı sırasında Japonya İstatistik Bürosu'nda çalıştı. Bu dönemde olasılık teorisi ve stokastik süreçler üzerine araştırmalar yaptı.

 Akademik kariyer 
Savaştan sonra Kyoto Üniversitesi'ne geri dönen Itô, burada profesör olarak görev aldı. 1940'larda ve 1950'lerde geliştirdiği stokastik analiz teorisi, olasılık kuramında devrim yarattı. İto önsavı, stokastik diferansiyel denklemler ile ilgili temel sonuçlardan biri olarak kabul edilir ve finansal matematikte geniş bir uygulama alanı bulmuştur.

 Katkıları 
Kiyoshi Itô'nun en önemli katkısı, stokastik süreçlerin matematiksel olarak ele alınışında yaptığı yeniliklerdir. İto önsavı ve İto integralini geliştiren Itô, stokastik diferansiyel denklemler üzerindeki çalışmalarıyla öne çıkmıştır. Bu katkılar, özellikle finansal matematikte, Black-Scholes modeli gibi türev araçlarının fiyatlandırılmasında kullanılmıştır.

 Ödüller ve Onurlar 
Kiyoshi Itô, olasılık teorisine yaptığı katkılardan dolayı birçok prestijli ödül kazanmıştır:
 1987 - Wolf Matematik Ödülü
 1998 - Kyoto Ödülü
 2006 - Gauss Ödülü

 Kaynakça 


 Dış bağlantılar 
 American Mathematical Society'de Kiyoshi Itô üzerine makale
 On a formula concerning stochastic differentials - Project Euclid

Kategori:Japon matematikçiler
Kategori:Fransız Bilimler Akademisi üyeleri
Kategori:Ulusal Bilimler Akademisi üyesi yabancılar