Markov karar süreci

Markov karar süreci (MDP), ayrık zamanlı stokastik bir kontrol sürecidir. Sonuçların bazen rastgele bazen de karar verenin kontrolünde olan durumlarda karar vermeyi matematiksel olarak inceler. Dinamik programlama ve pekiştirmeli öğrenme ile çözülen optimizasyon problemlerinde kullanılır. Markov karar süreci araştırmalarının temellerinin büyük bir kısmı Ronald Howard'ın 1960 yılında basılan Dinamik Programlama ve Markov Süreçleri (Dynamic Programming and Markov Processes) adlı kitabında atılmıştır. Robotik, ekonomi, üretim gibi farklı alanlarda kullanılır. İsmini Markov zincirinin mucidi Rus Matematikçi Andrey Markov'dan alır.

 Kaynakça 

Kategori:Stokastik süreçler
Kategori:Markov modelleri
Kategori:Pekiştirmeli öğrenme
Kategori:Karar teorisi
Kategori:Dinamik programlama