Bir VAR(p)nin genel matris gösterimi

Bu sayfa, k değişkenli bir VAR(p) sürecinin farklı matris gösterimlerinin ayrıntılarıdır.

 Var(p)

Her  bir k x 1 vektör ve her  k x k matris olmak üzere:

 Geniş matris gösterimi 

 Denklem Denkleme Gösterim 

y değişkenleri birebir yeniden yazılırsa:

 Kısa matris gösterim 

k değişkenli bir VAR(p) genel bir biçimde yeniden yazılabibilir (T observations  through 

Where: 

and

One can then solve for the coefficient matrix B (e.g. using an  ordinary least squares estimation of )

 Kaynakça 
 Helmut Lütkepohl. New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. 2005.

Kategori:Ekonometri