Gamma dağılımı

Olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında gamma dağılımı iki parametreli bir sürekli olasılık dağılımıdır. Bu parametrelerden biri ölçek parametresi θ; diğeri ise şekil parametresi k olarak anılır. Eğer k tam sayı ise, gamma dağılımı k tane üstel dağılım gösteren rassal değişkenlerin toplamını temsil eder; rassal değişkenlerin her biri nin üstel dağılımı için parametre   olur.

 Karakteristikler 

Bir rassal değişken olan Xin θ ölçek parametresi ve k şekil parametresi ile
tanımlanmış bir gamma dağılımı ile ifade edilmesi için şu notasyon kullanılır:

 Olasılık yoğunluk fonksiyonu 

Gamma dağılımının olasılık yoğunluk fonksiyonu şu şekilde bir gamma fonksiyonu ile ifade edilebilir:

Bu çeşit parametrelerle ifade edilme yukarıda verilen bilgi kutusunda ve grafiklerde kullanılmıştır.

Alternatif bir şekilde, gamma dağılımının olasılık yoğunluk fonksiyonu bir şekil parametresi   ile ölcek parametresinin tersi olan oran parametresi   kullanılarak şöyle elde edilir:

 Eğer  bir pozitif tam sayı ise, o halde 


Olasılık yoğunluk fonksiyonu her iki şekli de istatistikçiler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.

 Yığmalı dağılım fonksiyonu 

Yığmalı dağılım fonksiyonu bir tanzim edilmiş gamma fonksiyonudur ve bir tamamlanmamış gamma fonksiyonu şeklinde şöyle ifade edilir:

 Özellikler 

 Toplama 

Eğer i = 1, 2, ..., N için rassal değişken Xiin dağılımı bir  Γ(αi, β) olursa; o halde

Ancak bütün Γ(αi, β) istatistiksel bağımsız olması gerekir.

Gamma dağılımı sonsuz bölünebilirlik özelliği gösterir.

 Ölçekleme 

Herhangi bir t için tX bir Γ(k, tθ) dağılımı gösterir; bu ifade  θnın bir ölçek parametresi olduğunu gösterir.

 Üstel ailesi 

Gamma dağılımı iki-parametreli üstel ailesinin bir üyesidir ve doğal parametreler değerleri
 ve ; ve doğal istatistikleri  ve  olur.

 Enformasyon entropisi 

Enformasyon entropisi şöyle verilir:







burada ψ(k) bir digama fonksiyonu olur.

 Kullback–Leibler ayrılımı 

'Gerçek' dağılım olan Γ(α0, β0)  ile  yaklaşık fonksiyon olan Γ(α, β) arasındaki yönlendirilmiş Kullback-Leibler ayrılması şu fonksiyonla verilir:

 Laplace dönüşümü 

Gamma dağılımının Laplace dönüşümü şudur:

 Parametre tahmini 
küçükresim|Gama Olasılık Dağılımının 3B Gösterimi. Her Katman, 1,2,3,4,5 ve 6'ya eşit olan θ {\displaystyle \theta } 'nın farklı bir değeri içindir.

 Maksimum olabilirlilik tahmini 

Birbirlerinden bağımsız ve aynı dağılım gösteren  N sayıda gözlem, , için olabilirlik fonksiyonu sudur:

Bundan bir log-olabilirlilik fonksiyonu türetilebiliriz:

Bunun 'ya gore maksimim değerini bulmak için bu log-olabilirlilik fonksiyonunun birinci türevini alıp sıfıra eşitlersek, θ parametresi için maksimum-olabilirlik kestirimini buluruz:

Bunu tekrara log-degisebilirlilik fonksiyonuna koyarsak, elde edilen ifade su olur:

Bunu kye gore maksimumunu bulmak için birinci türevini alırız ve bunu sıfıra eşitleriz. Sonuç şudur:

Burada

olup bir digamam fonksiyonudur.

k için kapali-sekilli bir çözüm bulunmamaktadır. Bu fonksiyon numerik olarak, hesaplamaya uygun davranış gösterir ve bunun için bir numerik çözüm istenirse, örneğin numerik Newton Yöntemi, sonuçlar yeterli dakik olur. Bu numerik çözümler için ilk değer ya "momentler metodu" kullanılarak bulunur ya da su yaklaşım kullanılabilir:

Eğer şu ifadeyi kullanırsak

k yaklaşık şu değerdedir:

Bu genellikle gerçek değerden +/- %1,5 hatalı olabileceği bulunmuştur. Bu ilk tahminin Newton-Raphson yöntemi için iyileştirilmesi Choi ve Wette (1969) şöyle verilmiştir:

burada   trigamma fonksiyonunu (yani digamma fonksiyonunun birinci türevini) ifade eder.

Digamma ve trigamma fonksiyonlarını çok dakiklikle hesaplamak güç olabilir. Fakat, su verilen yaklaşım formülleri kullanarak birkaç önemli ondalikli sayıya kadar iyi yaklaşım sayıları bulmak imkânı vardır:

ve

Ayrıntılar için bakiniz Choi ve Wette (1969).

 Bayes tipi minimum ortalama-kareli hata 

Bilinen değerde k ve bilinmeyen değerde ', için theta için sonrasal olasılık yoğunluk fonksiyonu ( için standart ölçek-değişilmez öncel kullanarak) su elde edilir:

Su ifade verilsin

Bunun θ entegrasyonu  değişkenlerin değiştirilmesi yöntemi kullanılarak mümkün olur. Bunun sonucunda 1/θ ifadesinin 

parametreleri olan bir gamma dağılımı gösterdiği ortaya çıkartılır.

Momentler  (m ile m = 0) orantısı alınarak hesaplanabilir:

Buna göre theta'nin sonsal dağılımının ortalama +/- standart sapma kestiriminin şöyle olur:

 +/- 

 Gamma dağılım gösteren rassal değişken üretimi 

 İlişkili dağılımlar 

 Özel dağılımlar 


 , then 
-->

 Diğerleri 
 Eğer X bir Γ(k, θ) dağılımı gösterirse 1/X  k ve θ−1
parametreleri olan bir ters-gamma dagilimi gösterir.

 Kaynakça 

  R. V. Hogg and A. T. Craig. Introduction to Mathematical Statistics, 4th ed. New York: Macmillan, 1978. (Bak Section 3.3.)

  Engineering Statistics El Kilavuzu.
 S. C. Choi and R. Wette. (1969) Maximum Likelihood Estimation of the Parameters of the Gamma Distribution and Their Bias, Technometrics, 11'(4) 683-69

Kategori:Sürekli olasılık dağılımları
Kategori:Factöryel ve binom konuları
Kategori:Sağkalım analizi