คณิตศาสตร์การเงิน

วิศวกรรมการเงิน หรือ คณิตศาสตร์การเงิน (อังกฤษ: Financial Engineering,  Financial Mathematics) เป็นสาขาหนึ่งในคณะวิทยาศาสตร์, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และ คณะบริหารธุรกิจ (สำหรับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีกับคณะบริหารธุรกิจ คณิตศาสตร์การเงินจะเข้าไปเป็นหนึ่งในรายวิชาของสาขาการเงินการลงทุนหรือการเงินการธนาคาร และ สาขาการบัญชี ส่วนวิศวกรรมการเงิน จะถูกแยกออกมาเป็นสาขาหนึ่งในคณะ ฯ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง เป็นผู้กำหนดสาขาวิชา สำหรับประเทศไทย สาขาวิศวกรรมการเงิน ถือว่าเป็นสาขาที่ใหม่และไม่มีคนรู้จักมากนัก) ซึ่งสาขานี้จะศึกษาทางด้านการเงิน โดยอาศัยเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ สาขานี้จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน แต่จะศึกษาแบบเจาะลึกกว่าและมีนามธรรมที่ชัดเจน

วิศวกรรมการเงิน หรือ คณิตศาสตร์การเงิน จะใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นเครื่องมือทางสถิติ ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินและประเมินมูลค่าของตราสารทางการเงิน เช่น ตราสารอนุพันธ์ เป็นต้น

 หัวข้อต่าง ๆ ในเรื่องวิศวกรรมการเงิน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเรื่องการเงิน 
 ความน่าจะเป็น (Probability)
 การแจกแจงความน่าจะเป็น (Probability distribution)
 การแจกแจงแบร์นุลลี (Bernoulli distribution)
 การแจกแจงทวินาม (Binomial distribution)
 การแจกแจงปัวซง (Poisson distribution)
 การแจกแจงปรกติ (Normal distribution)
 การแจกแจงล็อกปรกติ (Log-normal distribution)
 การแจกแจงไคกำลังสอง (Chi-square distribution)
 การแจกแจงที (Student's t distribution)
 การแจกแจงเอฟ (F distribution)
 ค่าคาดหวัง (Expected value)
 มูลค่าความเสี่ยง (Value at Risk : VaR)
 แคลคูลัสเฟ้นสุ่ม (Stochastic calculus)
 การเคลื่อนที่แบบบราวน์ (Brownian motion)
 การแยกแบบโชเลสกี (Cholesky decomposition)
 การวิเคราะห์การถดถอย (Regression analysis)
 วิธีมอนเตการ์โล (Monte Carlo method)
 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย (Partial differential equations)
 ค่าความผันผวน (Volatility)
 แบบจำลอง ARCH (ARCH model)
 แบบจำลอง GARCH (GARCH model)

 การประเมินราคาตราสารอนุพันธ์ 
 สัญญาฟิวเจอร์ส (Futures contract)
 ตราสารสิทธิ หรือ ออปชัน (Option)
 แบบจำลองทวินาม (Binomial model)
 แบบจำลองแบล็กโชลส์ (Black-Scholes model)
 ค่าความผันผวนโดยนัย (Implied volatility)
 ตราสารอนุพันธ์บนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate derivatives)

หมวดหมู่:คณิตศาสตร์ประยุกต์
หมวดหมู่:การเงิน