Kovarians

Kovarians er eit mål på den lineære samanhengen mellom to varierande storleikar.

 Teoretisk kovarians 

Teoretisk kovarians er eit mål på den underliggjande lineære samanhengen mellom to stokastiske variablar. Kovariansen mellom  og  får ofte notasjonen . For to stokastiske variablar  og  er kovariansen definert som

der  markerer forventningsverdi.

 Empirisk kovarians 

Empirisk kovarians er eit estimat av den teoretiske kovariansen. Ein estimator for den empiriske kovariansen er

der  er gjennomsnittet av  og  er gjennomsnittet av .

 Eigenskapar 

Kovariansen er avhengig av måleskalaen, slik at om skalaen vert endra vil kovariansen òg verta endra. Difor er korrelasjon, som ikkje er avhengig av skala, eit godt alternativ når ein vil måla lineær samanheng.

For vilkårlege konstantar  og  og stokastiske variablar  og  gjeld