Korrelasjon

Korrelasjon eller samvariasjon er i statistikk og sannsynsrekning eit mål på styrken og retninga på den lineære samvariasjonen mellom to variablar. 
Empirisk observert samvariasjon er ein naudsynt, men ikkje tilstrekkeleg, føresetnad for å avdekkje om det er kausalitet, det vil seie at ein variabel er årsak til ein annan.
mini|325px|Fire datasett som alle har korrelasjonen 0,81. (Dømet er henta frå Francis Anscombe)

 Pearsons produkt-moment-korrelasjon 
Pearsons korrelasjonskoeffisient for produkt-moment (ofte referert til som korrelasjonskoeffisienten eller berre korrelasjonen) er eit mål på den linære korrelasjonen mellom to stokastiske variablar. Korrelasjonen mellom  og  har ofte notasjonen . For to stokastiske variablar  og  er korrelasjonen definert som

der  er kovarians og  er varians.

Denne korrelasjonskoeffisienten har alltid verdi mellom og ein og minus ein per definisjon. Dersom korrelasjonen mellom  og  er lik 1, så er det ein perfekt, lineær korrelasjon mellom dei to.  Med andre ord finst det to konstantar  og  slik at:

Sjå òg
Kausalitet
Kovarians

Kategori:Kovarians og korrelasjon
Kategori:Dimensjonslause tal