순응 확률 과정

확률론에서 순응 확률 과정(順應確率過程, ) 또는 비예상 확률 과정(非豫想確率過程, )은 “미래를 예측하지 못하는” 확률 과정이다. 여기서, 순응 확률 과정이 알고 있는 정보는 여과 확률 공간 에 의하여 주어진다.  즉, 각 시각 에서 확률 변수 의 “지식”은 시그마 대수 에 의하여 제한되며, 이는 시간에 따라서 증가한다.

 정의 
여과 확률 공간  위의 순응 확률 과정()은 다음과 같은 데이터로 주어진다.
 가측 공간 
 각 에 대하여, 확률 변수 
만약 가 최댓값 를 가질 때, 이는 확률 공간  위의 확률 변수를 이룬다.

 성질 
정의에 따라, 모든 확률 과정은 스스로의 자연 여과 확률 공간에 대하여 순응 확률 과정을 이룬다. 다시 말해, 확률 과정은 스스로에 대한 “지식”을 가진다.

 외부 링크 


분류:확률 과정