위너 확률 과정

확률 과정 이론에서, 위너 확률 과정(Wiener確率過程, ) 또는 위너 과정(Wiener過程)은 시간차 의 증분의 확률 분포가 평균 0, 분산 의 정규 분포를 이루며, 각 증분이 서로 독립이며, 그 궤적이 거의 확실하게 연속적인 연속 시간 확률 과정이다.

 정의 
다음이 주어졌다고 하자.
 유한 차원 유클리드 공간 
 확률 공간 
확률 과정

이 다음 조건들을 만족시킨다면, 위너 확률 과정()이라고 한다.
 임의의  및 에 대하여, 확률 변수 의 확률 분포는 평균이 0이며 분산이 인 정규 분포 이다.
 (초기 조건) . 즉, 거의 확실하게 이다.
 임의의 에 대하여, 와 는 서로 독립이다.
 . 즉, 는 거의 확실하게 연속 함수 를 이룬다. 다시 말해,
 임의의  및 임의의  및 임의의 에 대하여, 이 되게 하는 양의 실수 가 존재한다.

 연산 
섬네일|오른쪽|1차원 위너 확률 과정의 자기 유사성
위너 확률 과정 이 주어졌을 때, 확률 과정

역시 위너 확률 과정을 이룬다. 즉, 그 그래프는 일종의 프랙털을 이룬다.

가 유클리드 공간  값의 위너 확률 과정이라고 하자. 그렇다면, 임의의 부분 벡터 공간 에 대하여,  역시  값의 위너 확률 과정이다.

임의의 직교 행렬  및  값의 위너 확률 과정 에 대하여,  역시  값의 위너 확률 과정이다.

 예 
다음이 주어졌다고 하자.
 확률 공간 
 실수 힐베르트 공간 의 정규 직교 기저 . 여기서 는 임의의 가산 무한 집합이다.
 서로 독립이며, 평균 0, 분산 1의 정규 분포를 따르는 확률 변수들의 열 
그렇다면, 임의의 에 대하여, 급수

는 (의 거리 위상에서) 수렴한다. (여기서 는 폐구간의 지시 함수이다.) 이는 위너 확률 과정의 정의를 거의 확실한 연속성만을 제외하고 모두 만족시킨다.

만약 정규 직교 기저를

로 잡는다면, 위 급수가 에 대하여 균등 수렴하는 것을 보일 수 있으며, 이 경우 이 급수는 위너 확률 과정을 이룬다.

 역사 
노버트 위너의 이름을 땄다.

 같이 보기 
 위너 공간
 프랙탈

 외부 링크 



분류:확률 과정
분류:마팅게일 이론