フランシス・ロングスタッフ

フランシス・ロングスタッフは、アメリカの教育者であり、数理ファイナンスのパイオニアである。

保険と金融のAllstate ProfessorとしてUCLAで働いている。

 研究対象 
債券市場 (fixed income market)
期間構造 (term structure)
デリバティブ (derivatives)
信用リスク (credit risk)
金融工学 (computational finance)
市場における裁定取引の役割 (the role of arbitrage in financial markets)

 有名な業績 
ロングスタッフ-シュワルツモデル
ロングスタッフ-シュワルツ手法
(モンテカルロシミュレーションによるアメリカンオプションの価格決定)

 略歴 
1995-1998年に、ソロモンブラザーズで債券デリバティブ研究のヘッドを務めていた。
シカゴ商品取引所の研究部門で働いていた。
デロイトトーマツで経営コンサルトをしていた。
全米経済研究所で研究員をしていた。

 学歴 
1987年にシカゴ大学経営大学院で博士課程を取得。
1979年にB.A. Finance、1982年にB.A. Accounting、1980年にMBAをユタ大学で取得。
米国公認会計士でもある。
公認証券アナリストの資格も持っている。

 その他 
70を超える研究及び専門記事を世に出している。
Michael Brennan賞を受賞している。

Category:金融工学者
Category:アメリカ合衆国の教育者