単位根検定

単位根検定（たんいこんけんてい、）とは、統計学において、自己回帰モデルを用いて時系列変数が定常かどうかを判別するための仮説検定である。大標本において妥当となる良く知られた検定として拡張ディッキー–フラー検定がある。有限標本における自己回帰モデルについての最適な単位根検定はとによって発展した。他の検定としてフィリップス–ペロン検定がある。これらの検定は単位根の存在を帰無仮説として用いている。

関連項目
 拡張ディッキー–フラー検定
 ディッキー–フラー検定
 フィリップス–ペロン検定



参考文献

  "2007 revision"


.



Category:統計学
Category:計量経済学
Category:時系列分析
Category:統計検定
Category:数学に関する記事