סטטיסטיקת גאוס-מרקוב

מודלי גאוס-מרקוב, הנקראים על שם קרל פרידריך גאוס ואנדריי מרקוב, הם מודלים סטוכסטיים הכוללים בתוכם גם מודלים גאוסיים וגם מודלי מרקוב. 
כל מודל גאוס-מרקוב  הוא בעל התכונות הבאות:

 אם  פונקציה סקלרית לא מתאפסת ב-t, אז  גם מודל גאוס-מרקוב.
 אם  פונקציה סקלרית לא יורדת ב-t, אז  גם מודל גאוס-מרקוב.
 קיימות פונקציה סקלרית לא מתאפסת   ופונקציה סקלרית לא יורדת  כך ש-:  ו-  הוא מודל וינר.

תכונה 3 גורסת כי מודל גאוס-מרקוב ניתן להרכבה על ידי מודלי וינר סטנדרטיים (SWP) קטנים יותר.

 מאפיינים 
מודל גאוס-מרקוב בעל שונות  וקבוע זמן   הוא בעל התכונות הבאות:

.

צפיפות ספקטרלית:

הנוסחאות למעלה מניבות את הפירוק הספקטרלי הבא:

.

קטגוריה:תהליכים סטוכסטיים
קטגוריה:קרל פרידריך גאוס