Clive Granger

Clive William John Granger, nado o 4 de setembro de 1934 en Swansea e finado o 27 de maio de 2009 en San Diego, foi un economista británico gañador do Premio Nobel de Economía de 2003 canda Robert F. Engle, en recoñecemento polas súas contribucións á análise de series temporais que cambiaron a forma na que os economistas analizan os datos financeiros e macroeconómicos.

 Traxectoria 
 Primeiros anos 
Clive Granger naceu en Gales, fillo de Edward John Granger e Evelyn Granger,  pasando a residir en Lincoln no ano seguinte.

Durante a segunda guerra mundial, Granger residiu coa súa nai en Cambridge, e despois da guerra a súa familia mudouse a Nottingham. Durante os seus anos escolares amosou talento para a matemática, desenvolvendo un interese especial pola matemática aplicada.

Despois de rematar os seus estudos de secundaria entrou na Universidade de Nottingham realizando un grao conxnto de economía e matemática,  pero no segundo ano centrouse só en matemática, graduouse en 1955, mas permaneceu na universidade para realizar o doutoramento en estatística baixo a supervisión de Harry Pitt.

En 1956, con só 21 anos, Granger comezou a dar clases de estatística na universidade ao tempo que seguía a realizar a súa tese, elixindo como tema a análise de series temporais, campo no que había pouco traballo realizado. En 1959 logrou o seu doutoramento.

 Vida académica 
No curso 1959–60 estivo na Universidade de Princeton  convidado por Oskar Morgenstern para participar no seu proxecto de investigación econométrica, traballando con Michio Hatanaka como axudantes de John Tukey nun proxecto para usar análises  de Fourier en datos económicos.

En 1964 Granger e Hatanaka publicaron os resultados da súa investigación no libro Spectral Analysis of Economic Time Series  Granger escribira antes, en 1963 o artigo "The typical spectral shape of an economic variable", que se publicou en 1966 en Econometrica. Tanto o libro como o artigo foron determinantes para a adopción dos novos métodos.

Granger converteuse despois en profesor titular da Universdade de Nottingham.

Nun artigo de 1969 aparecido en Econometrica, Granger tamén presentou o seu concepto de Causalidade de Granger.

En 1968 tras ler un traballo de George Box e Gwilym Jenkins, Granger interesouse pola predición. Nos seguintes anos traballou no tema co estudante de posgrao, Paul Newbold; e xuntos publicaron en 1977 un libro que se converteu na referencia estándar de predicións en series temporais.. Usando simulacións, Granger e Newbold tamén escribiran en 1974 un artigo sobre regresión espúrea, que levou á reavaliación do traballo empírico anterior e da metoloxía econométrica.

En 1974 Granger foise aos Estados Unidos, á  Universidade de California en San Diego. En 1975 participou nun comité do US Bureau of Census, presidido por Arnold Zellner, sobre axuste temporal. Na UCSD, Granger continuou a súa investigación en series temporais, colaborando con Robert Engle,  Roselyne Joyeux (en integración fraccional), Timo Teräsvirta  (en series temporais nonlineais) entre outros. Traballando con Robert Engle, desenvolveu o concento de cointegración, presentado en 1987 nun artigo en Econometrica; polo cal recibiu o premio Nobel en 2003.

Nos seus últimos anos, Granger tamén utilizou métodos de series temporais para analizar datos non económicos, así traballou nun proxecto sobre a reforestación do Amazonas e construíu un modelo de predición da deforestación, publicando os resultados nun libro en 2002. Granger xubilouse da UCSD en 2003 como Profesor Emérito.

 Publicacións 









 Notas 

 Véxase tamén 

 Ligazóns externas 
Entrevista oficial como Premio Nobel de Economía (en inglés)
 Páxina dos gañadores no sitio web da Fundación Nobel
 Clive Granger no Mathematics Genealogy Project
 Sir Clive Granger – Obituario do Daily Telegraph 


Categoría:Nados en 1934
Categoría:Nados en Swansea
Categoría:Finados en 2009
Categoría:Premios Nobel do Reino Unido
Categoría:Economistas do Reino Unido
Categoría:Premio Nobel de Economía