Enxeñaría financeira

Enxeñería financeira ou finanzas computacionais é un campo no que se mesturan diversas disciplinas como as matemáticas financeiras, os métodos numéricos e a simulación por ordenador para tomar decisións de investimentos, cobertura de riscos e facilitar a xestión do risco das decisións tomadas. Utilizando diferentes métodos, os profesionais desta especialidade tentan determinar os riscos financeiros dos produtos que eles crean.

 Áreas de aplicación 
Algunhas das áreas nas que as técnicas de enxeñería financeira se empregan son: 
 Banca de investimentos
 Xestión do risco financeiro
 Compra e venda de derivados 
 Xestión de investimentos
 Contratación de hipotecas
 Valoración de activos.

 Enxeñeiros financeiros 
Algunhas das persoas que máis contribuíron ao campo son:
 Harry Markowitz
 Fischer Black
 Myron Scholes
 Robert C. Merton
 Robert Jarrow
 Stephen Ross
 Emanuel Derman

Normalmente, as persoas que desempeñan traballos neste campo son coñecidos como analista cuantitativos ou ‘'quants’’. Os coñecementos mínimos que se necesitan para poder aspirar a un traballo como analista cuantitativo son, entre outros, programación en C++ e matemáticas, e en particular nos campos do cálculo estocástico, cálculo multivariante, álxebra, ecuacións diferenciais, teoría da probabilidade e inferencia estatística. A linguaxe C++ converteuse na linguaxe dominante por dous motivos: a natureza computacionalmente intensiva de moitos algoritmos e o enfoque a librerías máis que a aplicacións.

Os postos de enxeñeiro financeiro foron tradicionalmente ocupados por doutores en finanzas, físicas e matemáticas que se pasaron a este campo dende postos máis académicos. Non obstante, na actualidade unha formación en informática é tamén útil.

Hoxe en día, moitas entidades financeiras contan con profesionais da enxeñería financeira nos seus cadros de persoal. Moitas empresas contan cuns poucos empregados, pero outras poden chegar a ter milleiros de profesionais especializados. JPMorgan Chase & Co. foi unha das primeiras firmas en crear un negocio de derivados extenso e empregar enxeñeiros financeiros.

Véxase tamén
 Bibliografía 


 Zopounidis, Constantin; Doumpos, Michael; Pardalos, Panos M. (Eds.); Handbook of Financial Engineering; Series: Springer Optimization and Its Applications, Volume 18, 2008, ISBN 978-0-387-76681-2

 Outros artigos 
 Analista cuantitativo
 Lista de analistas cuantitativos
 Matemáticas financeiras

 Ligazóns externas 
 An Introduction to Computational Finance without Agonizing Pain
 Introduction to Computational Finance, IEEE Computational Intelligence Society Newsletter, August 2004
 Numerical Techniques for Options
 Monte Carlo Simulation of Stochastic Processes 
 Practical financial Optimization Free Ebook Password guest

Categoría:Matemática aplicada