Heteroskedastisuus

Heteroskedastisuutta esiintyy satunnaismuuttujassa silloin, kun sarjan varianssi ei ole vakioinen. Jos aikasarja ei ole heteroskedastinen, se on homoskedastinen. Homoskedastisuusoletus tarkoittaa vakiovarianssi-oletusta. 

Lineaarisessa regressioteoriassa usein oletetaan, että mallin virhetermit ovat homoskedastisia eli virhetermien varianssi on vakio. Homoskedastisuus voidaan määritellä E(ui2)=σ2 kun taas puolestaan heteroskedastisuus määritellään 
E(ui2)=σi2.

PNS-estimaattori on yhä asymptoottisesti harhaton, vaikka virhetermien homoskedastisuusoletusta ei olisikaan. PNS-estimaattori ei kuitenkaan ole enää paras estimaattori, sillä sen varianssi ei ole enää minimivarianssi. Jos heteroskedastisuus on ongelma, sitä voi yrittää korjata esimerkiksi käyttämällä yleistettyä PNS-estimointia.

Luokka:Tilastotiede
Luokka:Regressioanalyysi
Luokka:Ekonometria

ja:ARCHモデル#分散不均一性