مارتینگیل

در نظریه احتمالات یک مارتینگیل  مدلی از یک بازی منصفانه است که در آن اطلاعات گذشته کمکی در پیشبینی آینده نمی‌کنند. به عبارتی دیگر یک مارتینگیل دنباله ای است از بی‌نهایت متغیر تصادفی (به عبارتی دیگر یک فرایند تصادفی) که در زمانی دلخواه از آن، امید ریاضی مقدار بعدی برابر است با مقدار مشاهده شدهٔ کنونی.

 پیشینه 
در اصل، مارتینگیل به دسته‌ای از استراتژی‌های شرط‌بندی که در قرن ۱۸ میلادی در فرانسه پرطرفدار بود، ارجاع داده می‌شود.

 تعریف ریاضی 
مارتینگیل به تعریف رسمی ریاضی یک فرایند تصادفی زمان-گسسته است که شرایط زیر را قبول کند

تعریف زمان پیوستهٔ مارتینگل نیز به شکلی مشابه است.

 مارتینگل نسبت به دنباله‌ای دیگر 
دنبالهٔ Y1, Y2, Y3 ... را مارتینگل نسبت به دنبالهٔ X1, X2, X3 ... یک مارتینگل به ازای تمام n می‌نامیم اگر

 جستارهای وابسته 
 نامساوی آزوما
 حرکت براونی
 فضیهٔ حد مرکزی مارتینگیل
 تئوری نمایش مارتینگیل
 مارتینگیل دووب
 شبه مارتینگیل
 زنجیره مارکوف

 منابع 


  Entire issue dedicated to Martingale probability theory.




رده:فرایندهای تصادفی
رده:نظریه بازی‌ها
رده:نظریه مارتینگیل