اتوکوواریانس

اتوکوواریانس یا خودهم‌وردایی فرایند تصادفی حقیقی٬ به صورت کوواریانس متغیر تصادفی با انتقال زمانی یافته‌ی همان متغیر تعریف می‌شود.اتوکوواریانس را می‌توان معیاری از میزان شباهت سیگنال با انتقال‌یافته‌ی خودش دانست. اگر میانگین فرایند ٬برابر  باشد آن‌گاه اتوکوواریانس می‌شود:

که در آن  عملگر امید ریاضیست.

 فرایندهای ایستا 
اگر فرایند ایستا باشد٬آن‌گاه برای همه‌ی مقادیر  و :

و

که در آن  مقدار زمانی است که سیگنال شیفت داده‌شده‌است.در نتیجه اتوکواریانس می‌شود:

که ٬از دیدگاه پردازش سیگنال ٬  همان خودهمبستگی است.

 ضریب خودهمبستگی 
با تقسیم اتوکواریانس بر واریانس ٬ ضریب خودهمبستگی به دست می‌آید:

 جستارهای وابسته 
 خودهمبستگی
 منابع 

رده:تحلیل سری زمانی
رده:آنالیز فوریه
رده:خودهمبستگی
رده:کوواریانس و همبستگی