بی‌نهایت تقسیم‌پذیر (احتمال)

در نظریه احتمال، توزیع احتمالی F را بی‌نهایت تقسیم‌پذیر گویند اگر برای هر متغیر تصادفی X با توزیع احتمالی F و هر عدد طبیعی n ، n متغیر مستقل و با توزیع یکسان مانند X۱، ...، Xn یافت شود، به گونه‌ای که حاصل جمع آنها برابر با X باشد. (معمولاً توزیع احتمالی n متغیر تصادفی متفاوت از توزیع X است.)Steutel, F. W. (1979), "Infinite Divisibility in Theory and Practice" (with discussion), Scandinavian Journal of Statistics. 6, 57–64.
 مثال‌ها 
توزیع پواسون، توزیع دوجمله‌ای منفی، توزیع نمایی، توزیع هندسی، توزیع گاما، و توزیع تباهیده (degenerate distribution) مثال‌هایی از توابع توزیع بی‌نهایت تقسیم‌پذیر هستند. همچنین توزیع نرمال، توزیع کوشی و تمامی دیگر اعضای خانواده توزیع‌های پایدار در این دسته از توزیع‌ها قرار می‌گیرند. توزیع یکنواخت و دوجمله‌ای بی‌نهایت تقسیم‌پذیر نیستند. توزیع تی–استودنت بی‌نهایت تقسیم‌پذیر است ولی توزیعی که معکوس آن از توزیع تی−استودنت پیروی کند بی‌نهایت تقسیم‌پدیر نیست.Johnson, N.L., Kotz, S., Balakrishnan, N. (1995) Continuous Univariate Distributions, Volume 2, 2nd Edition. Wiley,  (Chapter 28, page 368)

 منبع 

رده:انواع توزیع‌های احتمالی
رده:نظریه احتمالات
رده:نظریه توزیع‌های احتمالی