Alfa generasiya platforması

Alfa generasiya platforması — alqoritmik ticarətdə istifadə olunan və sabit alfa və ya mütləq gəlir yaradan kəmiyyət maliyyə modelləri və ticarət strategiyalarını hazırlamağa imkan verən texnologiyadır. Alfa generasiyası prosesi artıq gəlir əldə etməyə, yəni bazar ortalamasından yüksək gəlir yaratmağa yönəlmişdir. Alfa generasiya platformaları hedc fondular, banklar, CTA-lar və digər maliyyə institutları tərəfindən kəmiyyət ticarət strategiyalarını hazırlamaq və sınaqdan keçirmək üçün istifadə olunan vasitələrdir. Bu platformalar kəmiyyət analitiklərinə səmərəli və məhsuldar kəmiyyət ticarət strategiyalarının yaradılmasında dəstək olur.

Arxa plan
Ənənəvi olaraq, kəmiyyət analitikləri mürəkkəb ticarət strategiyaları qurmaq üçün MATLAB, R, C++ və digər proqramlaşdırma dillərindən istifadə ediblər. Bu strategiyalar onlara yüksək tezlikli ticarət aparmağa imkan verirdi. Lakin bazar məlumatlarının həcmi artdıqca və daha çox treyderlər çox aktivli maliyyə modelləri, xəbər sentimenti və digər məlumat növləri ilə işləməyə başladıqca, analitiklər modellərin proqramlaşdırılması, kodun xətasızlaşdırılması və çoxsaylı bazar məlumatı mənbələrinin inteqrasiyasına çox vaxt sərf etməyə məcbur olurlar. Buna görə də bəzi şirkətlər öz kəmiyyət infrastrukturuna alfa generasiya platformalarını əlavə etməyə başlayıblar.
Bu platformalar ənənəvi kəmiyyət alətlərinə tamamlayıcı kimi qəbul edilir, çünki onlar analitiklərə çox böyük həcmdə bazar məlumatlarını emal etməyə kömək edir. Bu platformaların çoxunda istifadəçilər modelləri ingilis dilində təsvir edə, platformanın dəstəklədiyi proqramlaşdırma dillərində yaza və ya MATLAB, C++, R və digər dillərdə hazırlanmış strategiyaları idxal edə bilərlər. Alfa generasiya platformaları həmçinin böyük həcmdə maliyyə “tick” məlumatlarını toplamaq, standartlaşdırmaq və saxlamaq üçün daxili verilənlər bazası həlləri vasitəsilə məlumat inteqrasiyası və saxlama imkanları da təmin edir.

Metodologiya
Alfa generasiya platformaları kapital bazarında artıq gəlir mənbələrini müəyyənləşdirmək üçün istifadə olunur. Onlar müəyyən bir investisiyanın gəlirli olub-olmayacağını təyin etməyə kömək edən riyazi və statistik modellərin hazırlanmasına imkan yaradır. Bəzi kəmiyyət yönümlü fondlarda bu modellər investisiyanın alınıb-satılmasına dair son qərarı verə bilər.
Bu sistemlər tam etibarlı hesab edilə bilməz və böyük maliyyə itkisini önləmək üçün təcrübəli kəmiyyət analitiklərinin nəzarətini tələb edir. Platformaya həddindən artıq etibarın riskləri Endryu Lo tərəfindən 2007-ci ildə yazılmış bir məqalədə göstərilmişdir.
Orta statistik kəmiyyət strategiyasının hazırlanması, kodlaşdırılması, sınaqdan keçirilməsi və istifadəyə verilməsi 10 həftədən 7 aya qədər vaxt aparır. Qeyd etmək vacibdir ki, alfa generasiya platformaları aşağı gecikməli alqoritmik ticarət sistemlərindən fərqlənir. Alfa generasiya platformalarının əsas məqsədi investisiyaların sürətli ticarəti deyil, kəmiyyətli investisiya araşdırmalarına yönəlməkdir. Bu platformalardan bəziləri analitiklərə strategiyalarını bazara çıxarmağa imkan versə də, digərləri yalnız bu mürəkkəb riyazi və statistik modellərin tədqiqat və inkişafına fokuslanır.

 İstinadlar 

Kateqoriya:Fond bazarı