Depozit riski

Depozit riski (likvidlik riski) — maliyyə institutlarında depozitlər tərəfindən yaranan likvidlik riskinin bir növü. Bu depozitlərin bəziləri müəyyən edilmiş müddət tarixinə malik olur (belə depozitlər müddətli depozit adlanır), digərləri isə müəyyən olunmuş müddətə malik olmur (belə depozitlər tələb olunanadək depozit adlanır).

 Depozit riskinin növləri 
 Depozit riski depozitorların davranışındakı dəyişikliklər nəticəsində maliyyə institutundan potensial vəsait çıxışının yaranması riskidir. Bu risk aşağıdakı alt-risklərdən ibarətdir: erkən çıxarış riski, roll-over (uzadılmama) riski və kütləvi çıxarış (run) riski.
 Erkən çıxarış riski — müddətli depozitlər üzrə depozitorun vəsaiti əvvəlcədən, razılaşdırılmış müddət bitməmiş hesabdan çıxarması riskidir. Bu, ya müqavilədə belə imkan göstərildikdə, ya da yerli qanunvericilik tərəfindən icazə verildikdə baş verir. Erkən çıxarış zamanı depozitor adətən müəyyən cərimə və ya komissiya ödəyir.
 Roll-over riski — depozitorun müddəti bitmiş depozitini yenidən uzatmaqdan imtina etməsi riskidir.
 Kütləvi çıxarış (run) riski — müddətsiz depozitlərdə depozitorun vəsaiti istənilən anda çıxara bilməsi səbəbilə yaranan riskdir. Bu risk erkən çıxarış və roll-over risklərinin xüsusiyyətlərini özündə birləşdirir. Məsələn, depozitorlar bankın iflasa uğrayacağını gözlədikdə baş verir.

Bu risklər nəticəsində maliyyə institutu likvidliyini itirə və ya zəiflədə bilər, əgər çıxarılmış depozitlərin yerinə yenilərini cəlb edə bilmirsə. Maliyyə institutunun borclanaraq mövcud depozitləri qaytarmaq imkanının olmamasına isə refinansman riski deyilir.

 Depozit riskinə məruz qalma 
 Erkən çıxarış riskinə məruz qalma — müəyyən bir tarixdə həmin tarixdə qaytarılmayacaq müddətli depozit qalıqlarının cəmi.
 Roll-over riskinə məruz qalma — müəyyən tarixdə müddəti tamamlanacaq depozitlərin pul axınlarının cəmi.
 Run riskinə məruz qalma — müəyyən bir tarixdə bütün müddətsiz depozitlərin qalıqlarının cəmi.

Erkən çıxarış riski gələcəkdə qaytarılacaq pul axınlarının azalması səbəbilə roll-over riskinə təsir edir. Erkən çıxarış və roll-over riskləri depozitin müddətindən asılıdır: müddət nə qədər uzundursa, erkən çıxarış riski bir o qədər böyük, roll-over riski isə daha kiçik olur və əksinə. Bu risklərin əsas maliyyə determinantları faiz dərəcələri, rəqib bankların şərtləri, depozitin müddəti və yaşı, bankın kredit reytinqi və depozit sığortasının həcmi ilə müəyyən edilir.

 Depozit riskinin qiymətləndirilməsi 
Depozit riskinin bu növləri adətən Cash Flow at Risk (CFaR) yanaşması ilə qiymətləndirilir. Bu baxımdan, Depozit riskinə görə pul axını — müəyyən etimad intervalında proqnozlaşdırılan və maliyyə institutundan müəyyən dövr ərzində baş verə biləcək mümkün pul çıxışlarıdır.

 İstinadlar 

Kateqoriya:Maliyyə riski