Model riski

Model riski () — təşkilatın maliyyə qərarlarını qəbul edərkən istifadə etdiyi modellərin qeyri-dəqiqliyi və ya yanlış işləməsi nəticəsində maliyyə itkiləri ilə üzləşmə ehtimalıdır. Xüsusilə maliyyə institutlarında, risklərin idarə edilməsində və proqnoz modellərində geniş yayılmış bir risk növüdür.

 Səbəbləri 
Modelin yaradılmasında səhv metodologiya, yanlış tənliklər və ya qeyri-adekvat statistik üsulların tətbiqi. Məsələn, yanlış nəzəriyyə və ya təməl fərziyyələr üzərində qurulmuş model. Modelin təhlil üçün istifadə etdiyi məlumatların qeyri-dəqiq və ya natamam olması. Keçmiş məlumatların gələcəkdə eyni şərtləri əks etdirməməsi (). İqtisadi, siyasi və bazar şəraitindəki dəyişikliklərə qarşı modelin uyğunlaşa bilməməsi. Məsələn, pandemiya və ya iqtisadi böhran kimi fövqəladə hallar. Evaluation of various finance models Modeldən düzgün istifadə edilməməsi, nəticələrin səhv təfsir edilməsi və ya modelin tələblərinə əməl olunmaması. Məlumatların işlənməsi zamanı proqram təminatında texniki səhvlər və ya kodlaşdırma xətaları.Becky Gaylord (Sept. 8, 2001) "Oops! Bank Will Write Off $1.75 Billion" ,  New York Times

 Təsirləri 
Yanlış modellər əsasında qəbul edilən qərarlar ciddi zərərlərə səbəb ola bilər. Təşkilatın səhvləri müştərilər və tərəfdaşlar arasında etibarsızlığa səbəb ola bilər.
Qanunvericilik tələblərinə cavab verməyən modellər hüquqi problemlər yarada bilər. Modellərə həddindən artıq etibar edilməsi idarəetmə mexanizmlərini zəiflədir.

 Nümunələr 
2008-ci il maliyyə böhranı zamanı kredit reytinq agentlikləri və maliyyə institutları tərəfindən istifadə edilən bəzi modellər bazarın həqiqi risklərini düzgün qiymətləndirə bilmədi. Bu, qlobal maliyyə sisteminə ciddi zərər verdi. Amazon şirkətinin işə qəbul prosesində istifadə etdiyi bir maşın öyrənməsi modeli qadınlara qarşı qərəzli davranış göstərmişdi. Bu, modelin məlumatlarında olan qeyri-bərabərliyin nəticəsi idi.

 Azərbaycanda model riski 
Azərbaycanda maliyyə və sığorta sektorunda modellərin istifadəsi artmaqdadır. Bank sektorunda kredit risklərinin qiymətləndirilməsi və makroiqtisadi göstəricilərin proqnozlaşdırılması üçün modellər geniş tətbiq edilir. Lakin texnologiya və analitika imkanlarının məhdudluğu bəzi hallarda model riskini artırır.

 İstinadlar 

 Ədəbiyyat 


 Joseph Simonian (2024). “Investment Model Validation - A Guide for Practitioners”. CFA Institute Research Foundation.


Kateqoriya:Maliyyə riski