Maliyyə riskinin modelləşdirilməsi

Maliyyə riskinin modelləşdirilməsi () — risklərin baş vermə ehtimalını və potensial təsirlərini qiymətləndirmək üçün statistik və riyazi metodlardan istifadə edən prosesdir. Bu yanaşma maliyyə qurumlarına, şirkətlərə və investorlar üçün riskləri başa düşmək, idarə etmək və minimuma endirmək imkanı verir.

 Növləri 
Maliyyə risklərinin modelləşdirilməsi adətən aşağıdakı əsas risk növlərinə yönəlir: From The Economist print edition.

 Kredit riski — borcalanın borc öhdəliklərini yerinə yetirə bilməməsi riski.
 Bazar riski — maliyyə bazarlarındakı dəyişikliklər nəticəsində dəyərin itirilməsi riski (məsələn, qiymətlərin, faiz dərəcələrinin, valyuta məzənnələrinin dəyişməsi).
 Likvidlik riski — aktivlərin tez bir zamanda və dəyər itirmədən nağd pula çevrilə bilməməsi riski.
 Operasional risk — texniki səhvlər, insan faktorları və ya daxili proseslərdəki pozuntularla bağlı risklər.
 Hüquqi və ya tənzimləmə riski — qanunvericilik dəyişiklikləri və ya hüquqi problemlərlə bağlı itkilər.

 Üstünlükləri 
Daha dəqiq qərarların verilməsi üçün məlumat əsaslı yanaşma təmin edir. Risklərin təsirini qabaqcadan qiymətləndirməyə və strategiyalar hazırlamağa kömək edir. Potensial itkiləri azaltmaq üçün erkən xəbərdarlıq sistemləri yaradır.

 Maliyyə riskinin modelləşdirilməsində istifadə olunan alətlər və texnologiyalar 
 Statistik metodlar
Riyazi paylanmalar (məsələn, normal paylanma, log-normal paylanma).
Korrelyasiya və kovariasiya analizi.
 Maliyyə proqramları və platformaları
MATLAB, R, Python (məsələn, NumPy, Pandas, Scikit-learn).
Bloomberg və ya Reuters platformaları.
 Maşın öyrənmə modelləri
 Kredit riski və bazar proqnozları üçün.

 İstinadlar 

 Biblioqrafiya 

 Machina, Mark J., and Michael Rothschild (1987). "Risk," The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 4, pp. 201–206.


 Xarici keçidlər 
 Risk World is a web site devoted to risk, with a collection of books. 
 A Stochastic Processes toolkit for Risk Management at SSNR.com is a tutorial paper by Damiano Brigo, Antonio Dalessandro, Matthias Neugebauer and Fares Triki, explaining how to use different stochastic processes for risk measurement.

Kateqoriya:Maliyyə riski