Stress testi (maliyyə)

Maliyyədə stress testi — maliyyə qurumlarının, xüsusən də bankların, gözlənilməz və ya ekstremal iqtisadi və maliyyə şərtlərdə (məsələn, iqtisadi resessiya, kəskin faiz artımı və ya maliyyə bazarlarında şoklar) dayanıqlığını qiymətləndirmək üçün istifadə edilən bir analiz metodudur.Mario Quagliariello, Stress-testing the Banking System: Methodologies and Applications (2009), p. 1. Stress testləri, maliyyə qurumlarının mövcud risklərini və potensial zəif tərəflərini müəyyənləşdirmək üçün vacib bir tənzimləmə alətidir.Catey Hill, Your bank failed the stress test. Now what? , ''New York Daily News (July 2, 2010).

Stress testləri, bankların və digər maliyyə qurumlarının böhranlara davamlılığını qiymətləndirmək və ümumi maliyyə sisteminin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün əsas tənzimləmə vasitəsidir.M. Y. Khan, Indian Financial Systems, Sixth Edition (2009), 13.45.  Bu testlərdən əldə olunan nəticələr tənzimləyicilər üçün vacib məlumat mənbəyidir və sistemin sabitliyinə töhfə verir.

 Məqsədləri 
Maliyyə qurumlarının kapital səviyyəsinin və likvidlik mövqeyinin qeyri-adi şərtlərdə necə təsir edəcəyini göstərmək. Sistem əhəmiyyətli qurumların uğursuzluğunun qarşısını almaq və maliyyə sisteminin bütövlüyünü təmin etmək. Bankların beynəlxalq və milli tənzimləmə tələblərini yerinə yetirdiyinə əmin olmaq.Victoria McGrane, "New Rules Expand Bank 'Stress-Test' Process ", The Wall Street Journal (October 9, 2012). Stress testlərinin nəticələri, maliyyə qurumlarının idarə heyətinə və rəhbərliyinə risklərin idarə olunması üçün daha yaxşı qərarlar qəbul etməyə kömək edir.

 Stress testinin əsas mərhələləri 
Testlər müxtəlif ssenarilər əsasında aparılır. Məsələn:Federal Deposit Insurance Corporation, "[www.fdic.gov/regulations/examinations/supervisory/insights/sisum12/SIsmr2012.pdf]", Supervisory Insights (Summer 2012).
 Makroiqtisadi şərtlər — resessiya, yüksək inflyasiya, işsizlik artımı.
 Bazar şərtləri — valyuta məzənnələrində kəskin dəyişikliklər, səhmlərin dəyərinin düşməsi.
 Sektora spesifik şoklar — məsələn, daşınmaz əmlak bazarında çöküş.

 Stress testinin növləri 
 Makroiqtisadi stress testləri — ümumi iqtisadi vəziyyətin dəyişməsi ilə bağlı potensial təsirləri araşdırır.Office of the Comptroller of the Currency, " ", OCC BULLETIN 2012-33: Community Bank Stress Testing (October 18, 2012).
 Mikroiqtisadi stress testləri — fərdi qurumların risklərini və zəif tərəflərini qiymətləndirir.
 Dinamik stress testlər — maliyyə qurumunun davranışlarını və qərarlarını da nəzərə alaraq uzunmüddətli təsirləri qiymətləndirir.
 Spontan stress testlər — müəyyən bir böhran və ya spesifik riskin nəticələrini qiymətləndirmək üçün birdəfəlik aparılır.

 Stress testlərinin tarixi 
 2008-ci il qlobal maliyyə böhranından sonra stress testlərinin əhəmiyyəti artdı.
 ABŞ-da Federal Rezerv Sistemi və Avropada Avropa Mərkəzi Bankı (ECB) tərəfindən müntəzəm stress testləri keçirilməyə başlandı.
 Bazel III çərçivəsində stress testləri beynəlxalq maliyyə tənzimləməsinin bir hissəsi oldu.

 İstinadlar 

 Xarici keçidlər 
A Guide to IMF Stress Testing - Methods and Models
 The Bank of Finland Payment and Settlement Simulator BoF-PSS


Kateqoriya:Sistemli risk