TEMİNAT HESAPLAMA PROSEDÜRÜ
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Prosedürün amacı piyasa katılımcılarının piyasaya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirememesi veya faaliyetlerini gerçekleştirememesi durumunda, katılımcılar arasındaki nakit akışının sürekliliğini, piyasa katılımcılarının ödemelerini zamanında gerçekleştirememesi durumunda ise alacaklı durumunda olan diğer piyasa katılımcılarının güvence altına alınmasını sağlamak amacıyla uygulanan teminat mekanizması kapsamında teminat hesaplamalarının belirlenmesidir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Prosedür, piyasa katılımcıları tarafından gün öncesi piyasasında, gün içi piyasasında ve dengeleme güç piyasasında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin mali uzlaştırma işlemleri gereği sunulması gereken teminatların hesaplamalarına ilişkin uygulama esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Prosedür, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’nin 124 ve Geçici 33 üncü maddeleri ile Teminat Usul ve Esaslarına dayanılarak hazırlanmıştır.
Başlangıç teminatı
MADDE 4 – (1) Tedarik lisansı sahibi bir piyasa katılımcısının sunması gereken toplam teminatın hesaplanmasında kullanılacak olan başlangıç teminatı tutarı 200.000 TL’dir.
(2) Üretim veya OSB üretim lisansı sahibi bir piyasa katılımcısının sunması gereken toplam teminatın hesaplanmasında kullanılacak olan başlangıç teminatı tutarı:
a) Piyasa katılımcısının işletmedeki kurulu gücünün toplamının 1000 MW’ın üstünde olması durumunda 200.000 TL’dir.
b) Piyasa katılımcısının işletmedeki kurulu gücünün toplamının 50 MW ile 1000 MW arasında olması durumunda kurulu gücü x 200 TL/MW’tır.
c) Piyasa katılımcısının işletmedeki kurulu gücünün toplamının 50 MW’ın altında olması durumunda 10.000 TL’dir.
(3) İletim lisansı sahibi bir piyasa katılımcısının sunması gereken toplam teminatın hesaplanmasında kullanılacak olan başlangıç teminatı tutarı 200.000 TL’dir.
Gün öncesi ve gün içi piyasaları faaliyetleri için sunulması gereken teminat tutarının hesaplanması
MADDE 5 – (1) Gün öncesi veya gün içi piyasasına katılan bir piyasa katılımcısının, gün öncesi veya gün içi piyasası işlemlerine devam edebilmesi için herhangi bir gün itibarıyla sunması gereken toplam teminatın hesaplanmasında kullanılacak olan teminat aşağıdaki şekilde hesaplanır:
a) Piyasa katılımcısının, son 30 günde gün öncesi piyasasında ve gün içi piyasasında sıfırdan farklı ticari işlem onayı olan son “k” günleri ayrı ayrı belirlenir. Bu günlerden ortak olanlar için iki piyasadaki toplam alış ve satış tutarları kullanılarak bulunan net borç tutarı ile ortak olmayanlar için ilgili piyasadaki toplam alış ve satış tutarları kullanılarak bulunan net borç tutarı toplanır.
b) Bir piyasa katılımcısının son 30 günde temerrütte kaldığı gün sayısı “t” olmak üzere “r = (1+0,05×t)” şeklinde “r” katsayısı hesaplanır.
c) Bu fıkranın (a) bendi uyarınca bulunan toplam net borç tutarı ile (b) bendi uyarınca hesaplanan “r” katsayısı çarpılarak, “p” piyasa katılımcısının “g” gününde gün öncesi ve/veya gün içi piyasasında işlem yapabilmek için sunması gereken teminat tutarını ifade eden “GÖGİp,g” bulunur.
ç) Hesaplama yapılırken, son 30 günde sıfırdan farklı ticari işlem onayı olan gün sayısının “k” dan küçük olması halinde yalnızca bu günler teminat hesabında kullanılır.
(2) “k” günü sayısı, iki günden uzun resmi tatiller için resmi tatil gün sayısının bir fazlasıdır ve resmi tatilin başlangıç tarihinden bir ay önce piyasa katılımcılarına PYS aracılığıyla duyurulur. Bunun dışında, risk periyodunda yer alan “k” günü sayısı üçtür.
Ek teminat
MADDE 6 – (1) Bir piyasa katılımcısının, sunması gereken toplam teminatın hesaplanmasında kullanılan ve “dengesizlik teminatı” ile “risk teminatı”ndan oluşan ek teminat aşağıdaki şekilde hesaplanır:
ETf,g = DTf,a + RTf,g
(2) Bu formüllerde geçen
ETf,g f dengeden sorumlu tarafın, g günü için hesaplanan ek teminatını,
DTf,a 7 nci madde uyarınca hesaplanan, f dengeden sorumlu tarafın, a ayı için dengesizlik teminatını (TL),
RTf,g 8 inci madde uyarınca hesaplanan, f dengeden sorumlu tarafın, g günü için risk teminatını,
Dengesizlik teminatı
MADDE 7– (1) Bir dengeden sorumlu tarafın dengesizlik teminatı aşağıdaki şekilde hesaplanır:
MaksSMFa = max(AOSMFi) i = a-1, a-2, a-3
i = a-1, a-2, a-3
min(AEDMi,f) < 0 ise
min(AEDMi,f) ≥ 0 ise DTf,a = 0.
(2) Bu formüllerde geçen
AOSMFi Geçmiş 3 aylık risk dönemi içerisinde yer alan i ayındaki sistem marjinal fiyatlarının ağırlıklı ortalamasını (TL/MWh),
EDMi,f,t,u Risk döneminde yer alan i ayı için, f dengeden sorumlu tarafın, t teklif bölgesindeki, u uzlaştırma dönemine ait enerji dengesizlik miktarını (MWh),
SMFi,t,u Risk döneminde yer alan i ayı ve t teklif bölgesi için u uzlaştırma dönemine ait sistem marjinal fiyatını (TL/MWh),
MaksSMFa a ayına ilişkin teminat hesaplamasında kullanılan geçmiş 3 aylık risk dönemindeki aylık sistem marjinal fiyatlarının ağırlıklı ortalamalarının en büyüğünü (TL/MWh),
AEDMi,f f dengeden sorumlu tarafın i ayına ait toplam enerji dengesizlik miktarını,
DMi,f,t,u Bu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca hesaplanan risk döneminde yer alan i ayı için f dengeden sorumlu tarafın altında sekonder frekans kontrol hizmetine katılan tüm üretim tesisleri için t teklif bölgesinde hizmete katıldığı u uzlaştırma dönemine ait enerji dengesizlik miktarını (MWh),
DTf,a f dengeden sorumlu tarafın, a ayı için dengesizlik teminatını (TL),
RK Risk katsayısını,
m İlgili fatura dönemi için belirlenmiş teklif bölgesi sayısını,
n İlgili fatura döneminde yer alan uzlaştırma dönemi sayısını,
k İlgili fatura dönemi için dengeden sorumlu taraf sayısını
ifade eder.
(3) Bir fatura dönemi için sekonder frekans kontrol hizmetine katılan her bir üretim tesisinin, hizmete katıldığı her bir uzlaştırma dönemine ait enerji dengesizlik miktarı aşağıdaki şekilde hesaplanır:
(4) Bu formülde geçen
DMi,f,t,u Risk döneminde yer alan i ayı için f dengeden sorumlu tarafın altında sekonder frekans kontrol hizmetine katılan tüm üretim tesisleri için t teklif bölgesinde hizmete katıldığı u uzlaştırma dönemine ilişkin enerji dengesizlik miktarını (MWh),
UEVMi,f,t,d,u d üretim tesisinin i ayında sekonder frekans kontrol hizmetine katıldığı u uzlaştırma dönemi için itibari bağlantı noktası bazında veriş miktarını (MWh),
UEÇMi,f,t,d,u d üretim tesisinin i ayında sekonder frekans kontrol hizmetine katıldığı u uzlaştırma dönemi için itibari bağlantı noktası bazında çekiş miktarını (MWh),
KGÜPi,f,t,d,u d üretim tesisi için i ayında sekonder frekans kontrol hizmetine katıldığı u uzlaştırma dönemi için geçerli olan Kesinleşmiş Gün Öncesi Üretim/Tüketim Programını (MWh),
KEYALMi,f,t,d,u,r d üretim tesisinin i ayında sekonder frekans kontrol hizmetine katıldığı u uzlaştırma dönemi için geçerli r teklifinin Kabul Edilen ve Yerine Getirilmiş Yük Alma Teklifi Miktarını (MWh),
KEYATMi,f,t,d,u,r d üretim tesisinin i ayında sekonder frekans kontrol hizmetine katıldığı u uzlaştırma dönemi için geçerli r teklifinin Kabul Edilen ve Yerine Getirilmiş Yük Atma Teklifi Miktarını (MWh),
t1 Dengeleme güç piyasası kapsamındaki d üretim tesisine ilişkin sekonder frekans kontrol hizmetine katıldığı u uzlaştırma dönemi için kabul edilmiş olan tüm yük alma tekliflerinin sayısını,
t2 Dengeleme güç piyasası kapsamındaki d üretim tesisine ilişkin sekonder frekans kontrol hizmetine katıldığı u uzlaştırma dönemi için kabul edilmiş olan tüm yük atma tekliflerinin sayısını,
m f dengeden sorumlu grubun altında bulunan ve sekonder frekans kontrol hizmetine katılan üretim tesislerinin sayısını
ifade eder.
(5) Piyasa katılımcısının dengesizliklerinin uzlaştırılmasına ilişkin teminat hesaplamalarında, geçmiş üç ay içerisindeki aylık toplam enerji açığı miktarlarının en büyüğü dikkate alınır.
(6) Kayıt işlemlerini tamamladığı tarihten itibaren faaliyetlerinde üçüncü ayını tamamlamamış bir piyasa katılımcısının dengesizliklere ilişkin teminatı aşağıdaki şekilde hesaplanır:
a) Dengesizliklere ilişkin teminat hesabının yapıldığı gün itibarıyla, kayıt tarihinden itibaren faaliyetlerinde birinci ayını tamamlamamış piyasa katılımcısının dengesizliklere ilişkin teminatı hesaplanmaz.
b) Dengesizliklere ilişkin teminat hesabının yapıldığı gün itibarıyla, kayıt tarihinden itibaren faaliyetlerinde ikinci ayını henüz tamamlamamış piyasa katılımcısından talep edilen teminat tutarı, piyasa katılımcısının bir önceki aya ait dengesizlik miktarı negatif ise bu miktarın mutlak değeri ile bir önceki aya ilişkin sistem marjinal fiyatının ağırlıklı ortalamasının çarpılması ile elde edilir. Hesaplanan bu tutar risk katsayısı ile çarpılır. Bir önceki aya ait dengesizlik miktarı pozitifse piyasa katılımcısından dengesizliklere ilişkin teminat talep edilmez.
c) Dengesizliklere ilişkin teminat hesabının yapıldığı gün itibarıyla, kayıt tarihinden itibaren faaliyetlerinde üçüncü ayını henüz tamamlamamış piyasa katılımcısından talep edilen teminat tutarı, katılımcının geçmiş iki aydaki dengesizlik miktarının küçüğü negatifse bu miktarın mutlak değeri ile geçmiş iki aya ilişkin sistem marjinal fiyatının ağırlıklı ortalamasının büyüğünün çarpılması ile elde edilir. Hesaplanan bu tutar daha sonra risk faktörü ile çarpılır. Katılımcının geçmiş iki aydaki dengesizlik miktarının küçüğü pozitifse katılımcıdan dengesizliklere ilişkin teminat talep edilmez.
Risk teminatı
MADDE 8– (1) Bir dengeden sorumlu tarafın, bir fatura dönemindeki dengesizliklerine ilişkin nihai uzlaştırma bildirimi yayımlanmamış olmasına rağmen, dengeden sorumlu gruptaki piyasa katılımcılarının alış yönünde yaptığı ikili anlaşma miktarları, gün öncesi ve gün içi piyasalarındaki alış miktarları, dengeleme güç piyasasındaki yük atma talimat miktarları ve üretim tesislerinin işletmedeki kurulu gücünün %85’i dikkate alınarak gerçekleştirebileceği üretim miktarı toplamının ; satış yönünde yaptığı ikili anlaşma miktarları, gün öncesi ve gün içi piyasalarındaki satış miktarları, dengeleme güç piyasasındaki yük alma talimat miktarları ve serbest tüketicilerine yapması öngörülen satış miktarları toplamını karşılamaması durumunda dengesizlik miktarının artacağı öngörülür ve buna bağlı olarak ilgili risk hesabı gerçekleştirilir.
(2) İlgili piyasa izleme faaliyetleri neticesinde, piyasa katılımcısının öngörülen dengesizlik miktarının tespit edilmesi sürecinde aşağıdaki yöntem uygulanır:
a) İlgili tedarikçinin portföyüne dahil olan her bir serbest tüketiciye ilişkin tüketim değerlerinin belirlenmesi için;
1) İlgili serbest tüketicinin son fatura dönemindeki tüketim değerlerinin PYS’de kayıtlı olması durumunda bu tüketim değerleri,
2) Sayaç okuyan kurumlar tarafından her bir serbest tüketici için PYS’de ölçüm noktası tablosuna kayıt edilen ortalama tüketim değerleri,
3) PYS’de bulunmaması durumunda Ek-1’de yer alan ve dağıtım/iletim bölgesi, abone/profil tipi, sayaç kullanım tipi bazında belirlenen ve bir önceki yıla ait ortalama tüketim değerleri,
kullanılır.
4) Yukarıdaki kapsamda tanımlı herhangi bir gruba dahil olmayan bir serbest tüketici için ortalama yıllık tüketim değeri Ek-1’de yer alan diğer grubunun altında değerlendirilir.
b) Serbest tüketici bazında belirlenen ortalama tüketim değerleri kullanılarak ilgili tedarikçinin portföyünde yer alan tüm serbest tüketiciler için günlük bazda öngörülen toplam tüketim değeri belirlenir.
c) Günlük bazda belirlenen toplam tüketim değeri ile ilgili piyasa katılımcısının satış yönünde yapmış olduğu ikili anlaşma miktarları, gün öncesi ve gün içi piyasalarındaki satış miktarları ve dengeleme güç piyasasındaki yük alma talimat miktarları toplamının, katılımcının alış yönünde yapmış olduğu ikili anlaşma miktarları, gün öncesi ve gün içi piyasalarındaki alış miktarları, dengeleme güç piyasasındaki yük atma talimat miktarları ve işletmedeki kurulu gücünün %85’i dikkate alınarak gerçekleştirebileceği üretim miktarları toplamından fazla olması durumunda, piyasa katılımcısının risk teşkil ettiği öngörülür.
ç) Bu doğrultuda dengeden sorumlu tarafın dengesizliğe ilişkin riskinin arttığının tespit edilmesi durumunda öngörülen dengesizlik miktarı ile bu Prosedürde yer alan 7 nci madde uyarınca hesaplanan dengesizliğe ilişkin teminat hesaplamalarında kullanılan AOSMF’nin çarpılması neticesinde elde edilen tutara göre risk teminat hesabı yapılır.
(3) Ek-1’de yer alan Serbest Tüketici Aylık Ortalama Tüketim Tablosu Piyasa İşletmecisi tarafından gerek görülen sıklıkla güncellenir.
Toplam teminatın hesaplanması
MADDE 9– (1) Piyasa katılımcısının sunmakla yükümlü olduğu teminat kalemlerinden,
Başlangıç teminatı Teminat Usul ve Esasları 9 uncu maddede belirtilen sürelerde,
Gün Öncesi ve Gün İçi Piyasaları için gereken teminat günlük bazda,
Dengesizlik teminatı aylık bazda,
Risk teminatı günlük bazda
hesaplanır.
(2) Bir piyasa katılımcısının ilgili piyasa izleme faaliyetleri neticesinde katılımcının uzlaştırma hesabına yansıması öngörülen faaliyetlerden kaynaklanan toplam riskinin azalacağının/artacağının tespit edilmesi veya piyasa katılımcısının toplam riskinin ilgili piyasa katılımcısı tarafından sunulan toplam teminat tutarından az/fazla olduğunun tespit edilmesi durumunda, Piyasa İşletmecisi tarafından ilgili katılımcıya, ek teminat değişim oranı 0 ve 2 arasında olacak şekilde uygulanabilir.
(3) Herhangi bir günde, piyasa katılımcısı tarafından sunulması gereken toplam teminat aşağıdaki şekilde hesaplanır:
TTp,g = max( GÖGİp,g , BTp,g ) + ETf,g x TDOp
(4) Bu formülde geçen;
TTp,g p piyasa katılımcısının g gününde sunması gereken toplam teminatı,
GÖGİp,g 5 inci madde uyarınca hesaplanan, gün öncesi veya gün içi piyasasına katılan p piyasa katılımcısının, gün öncesi veya gün içi piyasasında işlem yapabilmek için g gününde sunması gereken teminatı (TL),
ETf,g f dengeden sorumlu tarafın, g günü için hesaplanan ek teminatını,
BTp,g p piyasa katılımcısının g günü için başlangıç teminatını,
TDOp p piyasa katılımcısına uygulanacak ve varsayılan değeri 1 olan ek teminat değişim oranını
ifade eder.
(5) Bir dengeden sorumlu gruba dahil olup, dengeden sorumlu taraf olmayan bir piyasa katılımcısının toplam teminatı hesaplanırken, yukarıdaki formülde yer alan ek teminat sıfır olarak hesaplanır.
GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Prosedürde yer alan başlangıç teminatının nakit kısmına ilişkin uygulamaya en geç 01/01/2017 tarihine kadar geçilir. Söz konusu uygulamanın daha önceki bir tarihte Merkezi Uzlaştırma Bankası tarafından gerçekleştirilebilmesi durumunda bir ay önceden piyasa katılımcılarına PYS aracılığıyla bildirimde bulunmak kaydıyla belirtilen tarihten önceki bir tarihte de uygulamaya başlanabilir.
Yürürlük
MADDE 10– Bu Prosedür 01/06/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11– Bu Prosedür hükümlerini Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. Genel Müdürü yürütür.
Ek-1
Serbest Tüketici Ortalama Aylık Tüketim Tablosu