时间加权平均价格

时间加权平均价格（，首字母縮略字：TWAP）在金融业中是指特定时间内证券的平均价格。TWAP有时也用于描述TWAP卡，这是一种尝试执行订单并实现TWAP或更好的策略。TWAP策略支持更复杂的买卖方式，而不是简单地集体执行订单：例如，在一个街区倾销大量股票可能会影响市场认知，从而对价格产生不利影响。

參見 
成交量加權平均價格（volume-weighted average price，缩写：VWAP）

參考資料

外部連結 

演算法交易
價格