马克·约尔

马克·约尔（，），是一名法国数学家，他以随机过程的研究著称，特别擅长于半鞅、布朗运动、、及它们的数学金融。自1981年至2014年，他在巴黎第六大学担任教授。

他获得了、、。他还是法国科学院会员；他的学生包括有和。2014年1月10日去世。

作品

书籍
 Revuz, D., & Yor, M. (1999). Continuous martingales and Brownian motion. Springer.
 Yor, M. (2001). On Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes. Springer.
 Emery, M., & Yor, M. (Eds.). (2002). Séminaire de probabilités 1967-1980: a selection in Martingale theory. Springer.
 Jeanblanc, M.,Yor, M. ,Chesney, M. (2009). Mathematical methods for financial markets. Springer.

论文
 Yor, M. (2001). Bessel processes, Asian options, and perpetuities. In Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes (pp. 63-92). Springer Berlin Heidelberg.
 Pitman, J., & Yor, M. (1997). The two-parameter Poisson-Dirichlet distribution derived from a stable subordinator. The Annals of Probability, 25(2), 855-900.
Geman, H., & Yor, M. (1996). PRICING AND HEDGING DOUBLE‐BARRIER OPTIONS: A PROBABILISTIC APPROACH. Mathematical finance, 6(4), 365-378.
 Pitman, J., & Yor, M. (1982). A decomposition of Bessel bridges. Probability Theory and Related Fields, 59(4), 425-457.

参考

法蘭西科學院院士
法国数学家
機率論者
金融經濟學家
卡尚高等師範學院校友