克兰克-尼科尔森方法

克兰克－尼科尔森方法（）是一種数值分析的有限差分法，可用于数值求解热方程以及类似形式的偏微分方程。它在时间方向上是隐式的二阶方法，可以寫成隐式的龍格－庫塔法，数值稳定。该方法诞生于20世纪，由約翰·克蘭克与菲利斯·尼科爾森发展。

可以证明克兰克－尼科尔森方法对于扩散方程（以及许多其他方程）是无条件稳定。但是，如果时间步长Δ乘以熱擴散率，再除以空间步长平方Δ的值过大（根據馮諾依曼穩定性分析，以大于1/2為準），近似解中将存在虚假的振荡或衰减。基于这个原因，当要求大时间步或高空间分辨率的时候，往往会采用数值精确较差的进行计算，这样即可以保证稳定，又避免了解的伪振荡。

方法 
克兰克－尼科尔森方法在空间域上的使用中心差分；而时间域上应用梯形公式，保证了时间域上的二阶收敛。例如，一维偏微分方程

令，则通过克兰克－尼科尔森方法导出的差分方程是第n步上采用前向欧拉方法与第n+1步上采用后向欧拉方法的平均值（注意，克兰克－尼科尔森方法本身不是这两种方法简单地取平均，方程对解隐式依赖）。

               (前向欧拉方法)
               (后向欧拉方法)
        (克兰克－尼科尔森方法)

对于F，通过中心差分方法使其在空间上是离散的。

注意，这是一个隐式方法，需要求解代数方程组以得到时间域上的下一个u值。如果偏微分方程是非线性的，中心差分后得到的方程依旧是非线性方程系统，因此在时间步上推进会涉及求解非线性代数方程组。许多问题中，特别是线性扩散，代数方程中的矩阵是三对角的，通过三对角矩阵算法可以高效求解，这样，算法的时间复杂度由直接求解全矩阵的转化为。

示例

线性扩散问题 

 线性扩散方程

通过克兰克－尼科尔森方法将得到离散方程

引入变量:

这是一个三对角问题，应用三对角矩阵算法（追赶法）即可得到，而不需要对矩阵直接求逆。

 准线性扩散方程

离散化后则会得到非线性方程系统。但是某些情况下，通过使用a的旧值，即用 替代，可将问题线性化。其他时候，也可能在保证稳定性的基础上使用显式方法估计

一维多通道连接的扩散问题 
 
这种模型可以用于描述水流中含稳定污染流，但只有一维信息的情况。它可以简化为一维问题并得到有价值的信息。
可对水中污染溶质富集的问题进行建模，这种问题由三部分组成：已知的扩散方程（为常量），平流分量（即由速度场导致的系统在空间上的变化，表示为常量Ux），以及与纵向通道k旁流的相互作用。

其中C表示污染物的富集水平，下标N和M分别对应上一通道和下一通道。

克兰克－尼科尔森方法（i对应位置，j对应时间）将以上偏微分方程中的每个部分变换为

现在引入以下常量用于简化计算：

把 <1>, <2>, <3>, <4>, <5>, <6>, α, β 和 λ 代入 <0>. 把新时间项(j+1)代入到左边，当前时间项(j)代入到右边，将得到

第一个通道只能与下一个通道(M)有关系，因此表达式可以简化为：

同样地， 最后一个通道只与前一个通道（N）有关联，因此表达式可以简化为

为求解此线性方程组，需要知道边界条件在通道始端就已经给定了。

: 当前时间步某通道的初始条件 

: 下一时间步某通道的初始条件

: 前一通道到当前时间步下某通道的初始条件

: 下一通道到当前时间步下某通道的初始条件

对于通道的末端最后一个节点，最方便的条件是是绝热近似，则

当且只当

时，这一条件才被满足。

以3个通道，5个节点为例，可以将线性系统问题表示为

其中，

   

需要清楚的是，AA和BB是由四个不同子矩阵组成的矩阵，

 

 

其中上述矩阵的的矩阵元对应于下一个矩阵和额外的4x4零矩阵。请注意，矩阵AA和BB的大小为12x12

 

 
 

    &   

 

这里的d矢量用于保证边界条件成立。在此示例中为12x1的矢量。

 

为了找到任意时间下污染物的聚集情况，需要对以下方程进行迭代计算：

二维扩散问题 
將擴散問題延伸到二維的，推導方程類似，但結果會是{{link-en|带形矩阵|Banded matrix||的方程式，不是三角矩陣，二維的熱方程

假設網格滿足的特性，即可通過克蘭克－尼科爾森方法將得到離散方程

此方程可以再重組，配合再進行簡化

在克蘭克－尼科爾森方法下，不需要為了穩定性而限制柯朗数的上限，不過為了數值穩定度，柯朗数仍不能太高，可以將方程式重寫如下：

應用在金融數學上
許多的現象都可以用熱方程（金融數學上稱為擴散方程）來建模，因此克兰克－尼科尔森方法也可以用在這些領域中。尤其金融衍生工具定價用的布萊克-休斯模型可以轉換為熱方程，因此期權定價的數值解可以用克兰克－尼科尔森方法求得。

因為期權定價若超過基本假設（例如改變股息）時，無法求得解析解，需要用上述方式求得。不過若是非平滑的最後條件（大部份的金融商品都是如此），克兰克－尼科尔森方法會有數值的震盪，無法用濾波方式平緩。在期權定價上會反映在履約價Γ的變動。因此，一開始幾個步驟需要用其他比較不會震盪的方法（如全隱式有限差分法）。

相關條目
金融數學

參考資料

金融数学
数值微分方程
有限差分