邹检验

邹检验（）是一种统计和计量经济的检验。它可以测试两组不同数据的线性回归系数是否相等。在时间序列分析中，邹检验被普遍地用来检验结构性变化是否存在。邹检验是由经济学家-{zh-hans:邹至庄; zh-hant:鄒至莊;}-于1960年发明的。

假设我们的数据模型是：

如果我们把数据分为两组，那么有：

及

邹检验的原假设就是假设残差为未知方差的独立同分布的正态分布，判定， 和 。 

假设是组合数据的残差平方和，是第一组数据的残差平方和，是第二组数据的残差平方和。和分别是每一组数据的观察数目，是参数的总数。邹检验的检验值是：

邹检验服从自由度为和的F-分布。

参考

 Chow, Gregory C. (1960). Tests of Equality Between Sets of Coefficients in Two Linear Regressions . Econometrica. 28 (3): 591–605. doi:10.2307/1910133.

計量經濟學
時間序列統計檢定
迴歸診斷