Martingale Doob

Một martingale Doob (còn gọi là martingale Levy) là một quá trình ngẫu nhiên tính giá trị của một biến ngẫu nhiên và có tính chất martingale theo một bộ lọc cho trước. Nó có thể được xem là giá trị xấp xỉ của một biến ngẫu nhiên dựa vào thông tin tích lũy được cho tới một thời điểm nhất định.

Định nghĩa
Một martingale Doob (đặt theo tên của J. L. Doob) là một cách xây dựng martingale nói chung như sau. Ta xét một dãy các biến ngẫu nhiên

nhận giá trị trong tập . Đối tượng quan tâm là một hàm . Định nghĩa:

trong đó giá trị kì vọng trên là một biến ngẫu nhiên do việc tính kì vọng chỉ dựa trên

và

vẫn được xem là biến ngẫu nhiên.  Có thể chứng minh rằng  là một martingale cho bất kì dãy  nào.  Do đó nếu ta có thể chặn trên độ chênh lệch

,

thì có thể áp dụng bất đẳng thức Azuma và kết luận với xác suất cao rằng  tập trung xung quanh giá trị kì vọng

Bất đẳng thức McDiarmid

Một phương pháp để chặn trên độ chênh lệch và áp dụng bất đẳng thức Azuma cho một martingale Doob là bất đẳng thức McDiarmid. Giả sử  là độc lập và giả sử  thỏa mãn

 

(Nói cách khác, việc thay đổi giá trị  của tọa độ thứ  làm thay đổi giá trị của  bởi một lượng không quá .)

Do đó

và theo bất đẳng thức Azuma, ta có bất đẳng thức McDiarmid cho mọi :

 

và

 

và

Xem thêm
 Bất đẳng thức Markov
 Bất đẳng thức Chebyshev
 Bất đẳng thức Bernstein (lý thuyết xác suất)

Tham khảo

Tham khảo

Bất đẳng thức xác suất
Lý thuyết martingale