Otoregresif koşullu değişen varyans

Otoregresif koşullu değişen varyans, ekonometri'de otoregresif koşullu değişen varyans modeli;r cari dönemdeki hata teriminin varyansının, önceki dönemdeki hata terimlerinin varyansının bir fonksiyonu olduğunu varsayar. Model, Robert F. Engle tarafından geliştirilmiştir.

,  olduğunu varsayarsak  ve 
koşulları altında  şu şekilde modellenir:

Eğer hata teriminin ayrıca otoregresif hareketli ortalama yapısı sergilediği öne sürülüyorsa o zaman genelleştirilmiş otoregresif koşullu değişen varyans modeli (GARCH) kullanılır:

Dış bağlantılar 
 İMKB Endeksinin ARCH ile modellenmesi

Kaynakça

Ekonometri