Innovasjon (signalprosessering)

I tidsserieanalyse (eller prognoser) — som utført i statistikk, signalbehandling, og flere andre felt — er innovasjon differansen mellom den observerte verdien av en variabel ved tid t og optimal prognose av den verdien basert på tilgjengelig informasjon før tidspunkt t. Hvis prognosemetoden fungerer korrekt er påfølgende innovasjoner ukorrelerte med hverandre, dvs. de utgjør en hvit støy-tidsserie. Dermed kan det sies at innovasjonstidsserien er hentet fra målingsidsserien gjennom en blekingsprosess, eller ved å fjerne den forutsigbare komponenten. Bruken av begrepet innovasjon på den måten som er beskrevet her er hentet fra Hendrik Bode og Claude Shannons (1950) diskusjon av Wiener-filter problemet, selv om forestillingen var implisitt allerede i Kolmogorovs arbeid.

Se også 

 Kalmanfilter
 Filtreringsproblem (stokastisk prosess)
 Feil og residualer i statistikk

Referanser 

Statistisk signalsprosessering