Finansiell økonometri

Finansiell økonometri er en egen undergren av økonometrien som kjennetegnes av finansiell data. Finansiell data skiller seg fra vanlig makroøkonomiske data ved at det er mer tilgjengelig og har langt større datasett. Eksempler på dette kan være priser på verdipapirer som kan bli angitt lagret ned på millisekundnivå, i motsetning til bruttonasjonalprodukt, som for Norges del blir lagt frem av Statistisk sentralbyrå en gang for hvert kvartal.

Karakteristikker ved finansielle data
Finansielle data har flere overlegne egenskaper i forhold til makroøkonomiske data:

 Lettere å finne tilstrekkelig med data for å kunne trekke konklusjoner.
 Dataverdiene er ofte, men ikke alltid, direkte tatt ut uten å ha blitt endret. Dette kan for eksempel være lagring av priser på et marked. Bruttonasjonalprodukt på den annen side blir regnet ut basert på flere variabler som igjen har egne forutsetninger. Endringer i beregninger og/eller forutsetninger fra en periode til en annen vil kreve korrigeringer for at dataene skal være sammenlignbare.

Finansielle data har noen karakteristikker som kan skape problemer:

 Den store mengden data som er å finne innen finans blir ofte beskrevet som data med mye støy hvor det er vanskelig å gjenkjenne et karakteristisk mønster.
 Finansielle data er ofte ikke normalt fordelt, en forutsetning som ligger til grunne for mange statistiske teknikker.

Referanser

Økonometri
Finans