Korrelasjon

Korrelasjon, eller samvariasjon (skrives vanligvis som corr eller bare r), er i statistikk og sannsynlighetsregning et mål på styrken og retningen mellom to kvantitative variabler. Korrelasjon bli ofte målt i en korrelasjonskoeffisient.

Empirisk observert korrelasjon er ikke tilstrekkelig for å fastslå at det er kausalitet (dvs. at en variabel forårsaker en annen), da korrelasjon også kan være resultat av spuriøse sammenhenger.

Korrelasjonskoeffisient

Korrelasjonskoeffisient (ofte kun referert til som korrelasjonen) er et mål på den underliggende avhengigheten mellom to stokastiske variabler. Målet vil alltid ligge mellom -1 og 1: En korrelasjon nær null betyr at det ikke eksisterer noen lineær sammenheng mellom de to variablene. En positiv korrelasjonskoeffisient indikerer en positiv sammenheng, mens en negativ korrelasjonskoeffisient indikerer en negativ sammenheng.

Korrelasjonen mellom  og  noteres ofte som . For to stokastiske variabler  og  er korrelasjonen definert som:

der  er kovarians og  er varians.

Denne korrelasjonskoeffisienten er alltid -1 ≤ Corr ≤ 1.  Dersom korrelasjonen mellom  og  er lik -1 eller +1, så er det en lineær sammenheng mellom de to.  Med andre ord finnes det to konstanter  og  slik at:

Korrelasjon i en investeringsportfølje 
En investor som ønsker 2 aksjer som er uavhengige av hverandre vil søke å kjøpe 2 aksjer med lav korrelasjon. Da vil ikke porteføljen stige/falle like raskt som hvis aksjene hadde positiv korrelasjon.

Referanser

Se også
 Kausalitet
 Korrelasjon medfører kausalitet (En feilslutning)

Eksterne lenker 
 R-Psychologist Correlation visualisering av korrelasjon mellom to variabler

Kovarians og korrelasjon
Dimensjonsløse størrelser