Kovarians

Samvariasjon eller kovarians er et mål på den lineære avhengigheten mellom to varierende størrelser.

Teoretisk kovarians 

Teoretisk kovarians er et mål på den underliggende lineære avhengigheten mellom to stokastiske variabler. Kovariansen mellom  og  noteres ofte som . For to stokastiske variabler  og  er kovariansen definert som

der  er forventning.

Empirisk kovarians 

Empirisk kovarians er et estimat av teoretisk kovarians. En estimator for den empiriske kovariansen er

der  er gjennomsnittet av  og  er gjennomsnittet av .

Egenskaper 

Kovariansen er avhengig av måleskalaen, slik at om skalaen endres vil kovariansen endres. Derfor er korrelasjon, som ikke er avhengig av skala, et godt alternativ til å måle lineær avhengighet.

For vilkårlige konstanter  og  og stokastiske variabler  og  gjelder

Referanser

Eksterne lenker
 Kovarians

Kovarians og korrelasjon