Brownsk bevegelse

Brownske bevegelser (eller «virrevandring») er uregelmessige bevegelser av partikler  i en væske eller gass og ble først observert av botanikeren Robert Brown. De skyldes kollisjoner mellom partiklene og molekylene i væsken (gassen).

Brownske bevegelser er i utstrakt bruk innen matematisk modellering og en viktig anvendelse er som representasjon for aksjers dynamikk i finans.

De benyttes også for å kontrollere tilfeldige variasjoner i simuleringer og 3D-modellering.

Matematisk definisjon 

En  stokastisk prosess   kalles en Brownsk bevegelse dersom den tilfredsstiller følgende betingelser:
 
  er kontinuerlig med tanke på tidsparameteren
  har stasjonære uavhengige inkrement

Referanser

Eksterne lenker 
 
 Om Brownske bevegelser, av Michael Fowler, University of Virginia
 «What Brown Saw and You Can Too», om Robert Brown og hans observasjon (engelsk)

Teoretisk fysikk
Stokastiske prosesser