Advanced IRB

Advanced IRB (advanced internal rating-based, AIRB) adalah suatu pendekatan pengukuran risiko kredit yang diusulkan oleh aturan kecukupan modal Basel II untuk lembaga perbankan. Pendekatan ini mengizinkan bank untuk mengembangkan sendiri model empiris mereka untuk mengkuantifikasikan kebutuhan modal untuk risiko kredit, hanya dengan persetujuan regulator lokal. Penjelasan lanjut mengenai jenis model yang telah diterapkan perbankan dapat dibaca pada model Jarrow-Turnbull.

AIRB mengharuskan bank untuk menggunakan model kuantitatif sendiri untuk memperkirakan PD (probability of default), EAD (exposure at default), LGD (loss given default), dan berbagai parameter lain yang dibutuhkan untuk menghitung aktiva tertimbang menurut risiko (ATRM) mereka. Modal total yang dibutuhkan selanjutnya dihitung sebagai suatu persentase tetap dari perkiraan ATRM tersebut.

Bacaan lanjutan

Lihat pula 

 Pendekatan standar
 Foundation IRB

Pranala luar 

 Basel II: Revised international capital framework (BCBS)
 Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework (BCBS)
 Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework (BCBS) (November 2005 Revision)
 Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework, Comprehensive Version (BCBS) (June 2006 Revision)

Regulasi keuangan
Perbankan