Բազել II

Բազել II, Բանկային վերահսկողության Բազելյան կոմիտեի փաստաթուղթ «Կապիտալի չափման և ստանդարտների միջազգային կոնվերգենցիա. նոր մոտեցումներ», որը պարունակում է մեթոդական առաջարկություններ բանկային կարգավորման բնագավառում։ «Բազել II» համաձայնության գլխավոր նպատակը բանկային գործում ռիսկերի կառավարման որակի բարձրացումն է, ինչն իր հերթին պետք է ամրապնդի ֆինանսական համակարգի կայունություններն ընդհանրապես։

Հիմնական նորարարություններ 
Համեմատած «Բազել I»-ի հետ՝ նորարարությունները հետևյալն են.
 Հենց բանկերի կողմից անցկացվող ռիսկերի քանակական գնահատման հնարավորության վրա հիմնված ռեգուլյատիվ կապիտալի հավասարակշռված հաշվարկման ռիսկերի նկատմամբ առավել զգայուն համակարգի ստեղծում,
 վարկային ռիսկերի նվազեցման գործիքների առավել լայն տարածում,
 գործառնական ռիսկի ներքո գտնվող կապիտալի նկատմամբ նոր պահանջներ,
 վերահսկողության մարմինների դերի ընդլայնում,
 բանկերի կողմից մեթոդոլոգիայի և տեղեկատվության համակողմանի բացահայտում։

Կապիտալին ներկայացվող նվազագույն պահանջներ 
Առաջին բաղադրամասը նվիրված է վարկային ռիսկի հաշվարկման մեթոդներին և առաջարկում է վարկային ռիսկի հաշվարկման երկու մոտեցում.
 Ստանդարտացված մոտեցումը հիմնված է վարկային պահանջների մեծության կշռմանը այն չափով, որ տրվում է այս կամ այն վարկառուին՝ կախված արտաքին վարկային վարկանիշից, այսինքն՝ վարկանիշից, որը որոշվում է այս կամ այն միջազգային վարկանիշային գործակալության (Standard & Poor's, Moody’s, Fitch Ratings և այլն) կողմից։ Համեմատած Բազել I-ի՝ նորարարությունը ռիսկի գնահատման ժամանակ արտաքին վարկանիշներին ուղղվածությունն է՝ որպես այս կամ այն բանկի (ձեռնարկության) գործունեության օբյեկտիվ ցուցանիշներից մեկը։ Նաև նոր է վարկային ռիսկի հաշվարկման ժամանակ գրավի հաշվառման ճկուն համակարգը։
 Internal Rated Based Approach մոտեցում։ Վարկային ռիսկի չափման տեսանկյունից՝ IRB-ն մաթեմատիկական մոդել է, որ հաշվի է առնում չորս գործոններ՝ գործընկերոջ դեֆոլտի հավանականությունը (PD), գործընկերոջ դեֆոլտի ժամանակ կորուստների սահմանային չափը (LGD), դեֆոլտի պահին պահանջների բացարձակ մեծությունը (EAD) և վարկի կամ պարտատոմսի շրջանառության մնացորդային արդյունավետ ժամկետը (М): Այս ցուցանիշների կիրառմամբ որոշվում են այսպես կոչված սպասվող (EL) և չսպասվող (UL) կորուստները, որոնց մեծությունը ներառվում է կապիտալի բավարարության հաշվարկների մեջ։

Արտաքին հղումներ 
 «Բազել II»-ի թարգմանությունը ռուսաց լեզվով 

Բանկային իրավունք
Ռիսկերի կառավարում