דורון אברמוב

דורון אברמוב הוא פרופסור למימון בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים.

ביוגרפיה 
אברמוב הוא בוגר תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות (1990) ותואר שני בכלכלה ומימון (1994) מאוניברסיטה העברית בירושלים. את תואר הדוקטורט שלו במימון קיבל מבית הספר Wharton באוניברסיטת פנסילבניה (2000).

בשנים 2009–2017 אברמוב מרצה בבית הספר למינהל עסקים של האוניברסיטה העברית בירושלים בנושאים של השקעות וני"ע, אג"חים, אקונומטריקה פיננסית וסמינר באסטרטגיות מסחר בשווקים פיננסיים.

החל משנת 2018 הוא מכהן כפרופסור לכלכלה באוניברסיטת רייכמן.

מחקר 

מחקריו של אברמוב עוסקים בתחומים של מודלים לתמחור נכסים, מודלים לאי ודאות, בחירת פורטפוליו להשקעות, אנומליות של שוק ההשקעות, קרנות נאמנות, קרנות גידור ואקונומטריקה מודולרית אברמוב פרסם מחקרים בנושאי חיזוי תשואות מניות, ניתוח אנומליות בשווקים פיננסיים באופן אמפירי ותאורטי, השקעה בקרנות נאמנות וקרנות גידור, מנהל עסקים, תנודתיות ונזילות שווקים פיננסיים. מחקריו פורסמו בכתבי עת כמו Journal of Financial Economics, Review of Financial Studies, Financial Analyst Journal, Journal of Business, Journal of Finance, and Journal of Financial Markets.

מאמרים נבחרים 

Avramov, D. (2002), Stock Return Predictability and Model Uncertainty. Journal of Financial Economics, 64, 423- 458
Avramov, D. (2004), Stock Return Predictability and Asset Pricing Models, The Review of Financial Studies, 17, 699-738
Avramov, D. & John, C. (2006), An exact Bayes Test of Asset Pricing Models with Application to International Markets” Journal of Business, 79, 293-323
Avramov, D. & Tarun, C. (2006), Asset Pricing Models and Financial Market Anomalies, The Review of Financial Studies, 19, 1001-1040
Avramov, D. & Tarun, C. (2006), Predicting Stock Returns, Journal of Financial Economics 82, 387-415
Avramov, D., Tarun, C. & Amit, G. (2006), Liquidity and Autocorrelations in Individual Stock Returns, Journal of Finance, 61, 2365-2394
Avramov, D., Tarun, C. & Amit, G. (2006), The Impact of Trades on Daily Volatility, The Review of Financial Studies, 19, 1241-1277
Avramov, D., & Russ, W. (2006), Investing in Mutual Funds when Returns are Predictable, Journal of Financial Economics, 81, 339-377
Avramov, D., Gergana, J. & Alexander, P. (2007), Understanding Corporate Credit Risk Changes, Financial Analysts Journal, 63, 90-105
Avramov, D., Tarun, C., Gergana, J. & Alexander, P. (2007), Momentum and Credit Rating, Journal of Finance, 62, 2503-2520
Avramov, D., Tarun, C., Gergana, J. & Alexander, P. (2009), Dispersion in Analysts' Earnings Forecasts and Credit Rating, Journal of Financial Economics, 91, 83-101
Avramov, D., Tarun, C., Gergana, J. & Alexander, P. (2009), Credit Ratings and the Cross Section of Stock Returns, Journal of Financial Markets, 12, 469-499
Avramov, D. & Gofu, Z. (2010), Bayesian Portfolio Analysis, Annual Review of Financial Economics, 2, 25-47
Avramov, D., Robert, K., Narayan, N. & Melvyn, T. (2011), Hedge Funds, Managerial Skill, and Macroeconomic Variables, Journal of Financial Economics, 99, 672-692
Avramov, D., Tarun, C., Gergana, J. & Alexander, P. (2011), Anomalies and Financial Distress, Journal of Financial Economics, 108, 139-159
Avramov, D., Laurent, B. & Robert, K. (2011), Understanding Hedge Fund Return Predictability: A Comprehensive Outlook Using a Fund by Fund analysis, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 48(4), 1057-1083
Avramov, D., Tarun, C., Gergana, J. & Alexander, P. (2011), The World Price Of Credit Risk, The Review of Asset Pricing Studies, (2)2, 112-152

קישורים חיצוניים 
 פרופ' דורון אברמוב, באתר האוניברסיטת רייכמן
 אתר האישי

הערות שוליים

סגל האוניברסיטה העברית בירושלים: מינהל עסקים
בוגרי האוניברסיטה העברית בירושלים
בוגרי בית הספר וורטון