Martingaali (todennäköisyysteoria)

Martingaalilla tarkoitetaan todennäköisyysteoriassa ns. reilun pelin mallia, jossa menneiden tapahtumien tietämyksestä ei ole apua tulevien voittojen ennustamisessa. Martingaali on siis joukko peräkkäisiä  satunnaismuuttujia (ns. stokastinen prosessi), jolle seuraavan satunnaismuuttujan odotusarvo on yhtä kuin nykyinen havaittu arvo. Tämä siitäkin huolimatta, vaikka seuraavan tapahtuman todennäköisyys ehdollistettaisiin kaikille edellisille, havaituille arvoille.

Koska martingaalit sulkevat pois mahdollisuuden historiaperusteisten pelistrategioiden käytöstä, ne näin ollen mallittavat ns. reilua peliä.

Stokastiset prosessit
Peliteoria