Ekonometria

Ekonometria on tilastotieteen menetelmien soveltamista taloudellisten ilmiöiden tutkimiseen. Empiirisessä ekonometrisessa tutkimuksessa voidaan esimerkiksi estimoida taloudellisia riippuvuussuhteita, testata taloustieteen teorioita sekä arvioida julkisen tai yksityisen sektorin tekemien uudistusten vaikutuksia. Teoreettinen ekonometrinen tutkimus on taloudellisten aineistojen analyysiin soveltuvien tilastollisten menetelmien kehittämistä. 
 
Empiirisessä taloustieteellisessä tutkimuksessa on vain harvoin mahdollista tehdä kontrolloituja kokeita. Tämän vuoksi ekonometriassa tutkitaan lähinnä sellaisia tilastollisia malleja, joissa selittävät muuttujat ovat satunnaismuuttujia eivätkä kiinteitä. Kontrolloitujen kokeiden puutetta pyritään kompensoimaan myös hyödyntämällä niin sanottuja luonnollisia koeasetelmia ().

Ekonometrisissa malleissa on usein endogeenisiä muuttujia. Endogeenisella selittävällä muuttujalla tarkoitetaan sitä, että selittävä muuttuja on korreloitunut virhetermin kanssa. Teoreettinen ekonometrinen tutkimus liittyy usein muuttujien endogeenisyydestä aiheutuvien ongelmien korjaamiseen. Endogeenisyydestä aiheutuvaa harhaa korjataan usein käyttämällä instrumenttimuuttujia.

Ekonometriset menetelmät jaotellaan usein tarkasteltavan aineiston mukaan. Kun havaintoyksikkö on yksilö, kotitalous tai yritys, puhutaan mikroaineistosta. Kun havaintoyksiköistä on tehty peräkkäisinä ajankohtina on kyseessä aikasarja-aineisto. Yleensä havainnot on tehty tasaisin väliajoin esimerkiksi kuukausittain tai vuosittain. Kansantaloutta kuvaavat aggregoidut aineistot ovat tavallisesti aikasarjoja.

Mikroaineistojen ekonometria 

Aineistoa sanotaan mikroaineistoiksi, kun havaintoyksiköt on tehty hyvin hienojakoisella tasolla. Tyypillisesti havainnot ovat yrityksiä, yksilöitä tai kotitalouksia. Tyypillisesti mikroekonometrian tavoite on tarkastella eri muuttujien kausaalivaikutuksia toisiinsa. Mikroekonometriaa voidaan jaotella tyypillisesti kahteen luokkaan: kokeelliseen ja rakenteelliseen. Kokeellisessa mikroekonometriassa korostetaan tutkimuksen koeasetelmaa. Asetelma voi olla satunnaistettu, luonnollinen koe tai kvasikoe. Rakenteellinen mikroekonometria korostaa taloustieteen teoriaa ja rakentee ekonometrisen mallin teorian pohjalta. 

Kokeellisessa mikroekonometriassa käytettyjä tyypillisiä menetelmiä satunnaistettujen kokeiden ja lineaariregression lisäksi on:

 Instrumenttimuuttuja
 Erotuksen erotus
 Kiinteät vaikutukset
 Tapahtumatutkimus
 Epäjatkuvuusregressio
 Yhteensovittaminen

Rakenteellisessa mikroekonometriassa tyypillisiä menetelmiä on:

 Diskreetit valintamallit
 Valikoitumismallit
 Elinaika-analyysi

Aikasarja-analyysi 

Aikasarja-aineistossa on yleensä vain harvoja havaintoyksiköitä, mutta niistä on tehty toistuvia havaintoja ajan kuluessa. Aikasarja-aineisto voi muodostua esimerkiksi vuosittaisista havainnoista bruttokansantuotteesta tai keskilämpötilasta. Taloustieteessä aikasarja-analyysiä käytetään erityisesti empiirisessä makrotaloustieteen tutkimuksessa ja rahoituksen tutkimuksessa. Tällöin mallinnusmenetelmät hyödyntävät tuloksia, jotka perustuvat oletukseen, että , kun taas  pidetään kiinteänä.

Ohjelmistoja
EViews
Matlab
PSPP
R
SAS
SHAZAM
SPSS
Stata

Lähteet

Kirjallisuutta

Aiheesta muualla