توزیع نرمال-ویشارت

در نظریه احتمالات و آمار توزیع نرمال-ویشارت یک توزیع پیوسته چهار متغیره است که معمولاً به عنوان توزیع مزدوج پیشین برای توزیع نرمال با میانگین و واریانس نامعلوم به کار می‌رود.

تعریف  
فرض کنیم متغیر مربوط به میانگین دارای توزیع گوسی چند متغیره 

و متغیر مربوط به ماتریس کواریانس دارای توزیع ویشارت باشد

در اینصورت می گوییم زوج میانگین-واریانس دارای توزیع ویشارت-نرمال است

و توزیع مشترک را به این صورت مشخص می کنیم:

توزیع‌های مربوطه 
 توزیع نرمال-ویشارت وارونه
 توزیع نرمال-گاما
 توزیع ویشارت

سایر

منابع 
 Bishop, Christopher M. (2006). Pattern Recognition and Machine Learning. Springer Science+Business Media.

توزیع مزدوج پیشین
توزیع نرمال