Χώρος πιθανότητας

Με τον όρο χώρος πιθανότητας εννοούμε την τριπλέτα  όπου  είναι το σύνολο όλων των πιθανών ενδεχομένων,  είναι μια σ-άλγεβρα υποσυνόλων του  και  είναι ένα μέτρο πιθανότητας.

Η σ-άλγεβρα περιέχει όλα τα γεγονότα που «μπορούμε» να παρατηρήσουμε. Για παράδειγμα, η σ-άλγεβρα  δηλώνει ότι το μόνο που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι αν κάτι συμβαίνει ή δε συμβαίνει τίποτε. Η 
σ-άλγεβρα  δηλώνει ότι μπορούμε να παρατηρήσουμε αν το γεγονός A συνέβη ή δε συνέβη ή αλλιώς αν συνέβη «κάτι» ή τίποτε. Όσο περισσότερα στοιχεία περιλαμβάνει η , τόσο πιο ευαίσθητη μπορεί να είναι η παρατήρησή μας σχετικά με τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα.

Θεωρία πιθανοτήτων