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Mass Index

Mass Index, ideato da Tushar Chande e Donald Dorsey, e presentato nel numero di Giugno 1992 di Technical Analysis of Stocks and Commodities, è calcolato dalla somma della media mobile esponenziale del range di oscillazione giornaliera (minimo-massimo) su 25 giorni. L'indice di massa è utilizzato per identificare inversioni nel trend misurando l'ampliarsi o il restringersi dell'intervallo medio tra il minimo e massimo. 
Dal punto di vista operativo la figura più interessante si chiama “reversal bulge”, consistente nella condizione per la quale l'indice di massa a 25 giorni supera il valore 27 e successivamente scende sotto 26,5; la direzione del prezzo non è qui rilevante.
 
== Vedi anche: ==
*Indice sequenziale Analisi Algoritmica
Category:Oscillatori
Mat Hold

Il Mat Hold bullish è un pattern di continuazione rialzista e una variante del Rising Three Method, di cui rappresenta la versione più forte. È un pattern a cinque candele che mostra un ritracciamento di brevissimo, espresso dalle tre candele centrali. 
Alla prima candela bianca ad ampio body segue un black small body che apre in gap up e chiude senza penetrare nel corpo della candela precedente(dunque la seconda candela è nera ma al close troviamo il segno +). Il giorno tre e il giorno quattro, due black small body con due chiusure negative consecutive penetrano nel corpo della prima candela, disegnando minimi decrescenti. Il quinto giorno torna una white candle ad ampio body che apre sopra il close del giorno quattro ed esprime una forte direzionalità andando a chiudere sopra al massimo delle tre candele nere. La ripresa del trend è confermata. 
La versione bearish è, specularmente, un pattern di continuazione ribassista. 
== Vedi anche: ==
*Indice sequenziale Patterns
Category:Patterns
Matching High

Il matching high è un pattern di inversione ribassista a due candele ed è la versione contraria del Matching Low. Le candele in questione devono avere un’ombra inferiore e superiore inesistente oppure estremamente ridotta. 
Il pattern compresso risulta una white candle ad ampio range, è quindi consigliata una conferma da parte del mercato.
== Vedi anche: ==
*Indice sequenziale Patterns
*Matching Low
Category:Patterns
Matching Low

Matching low è un pattern di inversione rialzista composto da due candele nere con la stessa chiusura. Il pattern è molto simile allo Stick Sandwich con la sola differenza che nel matching low manca la candela centrale. Questo pattern indica che è stato registrato un nuovo minimo che in assenza di ulteriori test o sviluppi può essere considerato un buon livello di supporto. 
Il pattern compresso risulta una candela nera ad ampio range. Non essendo certamente un segnale rialzista viene perciò consigliata una conferma nelle sessioni successive.
== Vedi anche: ==
*Indice sequenziale Patterns
*Matching High
*Stick Sandwich
Category:Patterns
Maurizio Mazziero

"Non ti fidare, ragazzo mio, di quelli che promettono di farti ricco dalla mattina alla sera. Per il solito, o sono matti o imbroglioni." (Il grillo parlante in Pinocchio, di Carlo Collodi)
 
Analista finanziario, fondatore della Mazziero Research, si occupa di formazione e reportistica per Istituti Bancari, Associazioni industriali di categoria e Aziende, affiancando quest'ultime nell'attuazione di strategie di hedging del rischio prezzi. Esperto dei mercati delle materie prime e nella costruzione di portafogli diversificati con ETF ed ETC. 
Socio ordinario SIAT (Società Italiana di Analisi Tecnica), ha raccolto in libri, quaderni di ricerca e articoli le sue esperienze in ambito economico-finanziario. 
Collabora come autore nel progetto Traderpedia ideato da Stefano Fanton. 
== Contributi in Traderpedia ==
*Beta tester 
*Relatore alla presentazione ufficiale di Traderpedia
*Da Contango a Backwardation
*Effetto cambio per chi investe in materie prime
== Pubblicazioni ==
* Maurizio Mazziero, Point & Figure, la prima guida completa applicata al mercato italiano, 2004 Ediz. Trading Library – ISBN 8888253404
* M.Mazziero e D.Ponzinibbi, Trading sul Forex, 2004 Ediz. Trading Library – ISBN 8888253491
* M.Maggi e M.Mazziero, Workbook del corso sui pattern di prezzo, 2002 Ediz. Trading Library – ISBN 8888253122
* M.Maggi, F.Marchi e M.Mazziero, TLR Vol.1 - Sfruttare le tendenze statisticamente misurabili, 2004 Ediz. Trading Library – ISBN 8888253432
* AA. VV., Visual Trader: la guida operativa alle tecniche vincenti, 2003 Ediz. Trading Library – ISBN 8888253289
* AA. VV., Visual Trader II: implementare strategie vincenti, 2006 Ediz. Trading Library – ISBN 8888253718
== Video Libri ==
* Maurizio Mazziero, Creare un portafoglio di investimento con ETF e ETC Edizioni Traderlink Videolive, 2011
== Collegamenti esterni ==
*Mazziero Research - Sito ufficiale 
*Mazziero - Linkedin 
*Mazziero - Scribd
*Mazziero - Social Science Research Network
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McClellan Oscillator

Il McClellan Oscillator è un indicatore di ampiezza. L'ampiezza del mercato è una particolare sfaccettatura del market momentum; essa indica infatti la misura con cui l'universo di titoli facenti parte del mercato partecipano ad un determinato movimento: è diverso, infatti, osservare un rialzo del 2% con una partecipazione corale del mercato, ed un rialzo della stessa misura, determinato però solo da pochi titoli, magari da quelli a larga capitalizzazione, che quindi hanno un alto peso nelle medie di mercato. 
Le misure dell'ampiezza del mercato si calcolano dalla differenza fra numero di titoli al rialzo e numero di titoli al ribasso in una determinata giornata. Su questa misura si basa l'Advance-Decline, ma soprattutto il McClellan Oscillator, reso pubblico dai coniugi Sherman e Marian McClellan nel loro Patterns for Profit. 
Il McClellan Oscillator è la differenza fra la media mobile esponenziale a 19 giorni e la media mobile esponenziale a 39 giorni della differenza fra titoli al rialzo e titoli al ribasso. Ne risulta un indicatore che oscilla tipicamente fra +100 e -100, definendo delle fasce di ipercomprato e ipervenduto, o meglio, dei livelli di ingresso e di uscita dal mercato. 
Un utile corollario del McClellan Oscillator è il Summation Index, ottenuto dalla somma cumulata delle letture del McClellan Oscillator. 
== Vedi anche: ==
*Indice sequenziale Analisi Algoritmica
Category:Oscillatori
Media mobile esponenziale

Il metodo di ponderazione esponenziale richiede un calcolo assai più lungo rispetto alla media semplice e ponderata: 
• per prima cosa si calcola il valore medio degli elementi in esame (si calcola una media semplice). Questo valore è la base di calcolo per la nuova media esponenziale;• si calcola il coefficiente Alpha, questo elemento aumenterà la reattività della media. Il calcolo di Alpha ha la seguente formula: 
Alpha = 2/(n+1) dove n è il numero di periodi temporali per il quale si intende calcolare la media; 
• infine si calcola la media mobile esponenziale utilizzando la seguente formula:EMA = (Close – EMA precedente) * Alpha + EMA precedente 
La differenza sostanziale rispetto alla media ponderata aritmeticamente, consiste nel porre dei coefficienti di ponderazione assegnati secondo un valore progressivo esponenziale e non lineare. Ciò consente di dare un grande peso, percentualmente maggiore, rispetto a quello precedente della ponderazione aritmetica, alle ultime rivelazioni. 
Media mobile a 200 giorni esponenziale (verde) e ponderata (rossa).
Infatti con la ponderazione aritmetica succede che, soprattutto nel calcolo di medie di lungo periodo (per esempio 200 giorni), gli ultimi valori della media (10/15 giorni) vengano ponderati con valori percentuali molto vicini; cosa che non accade con la ponderazione esponenziale. Inoltre il calcolo esponenziale non elimina il dato più vecchio e quindi fa si che entrino in gioco anche le rivelazioni fuori dall'ampiezza stessa. 
Il loro peso e quindi la loro influenza sarà minore col passare del tempo fino a diventare infinitesimale ma comunque sempre presente; in sostanza tutta la storia del titolo è tenuta in considerazione. Il concetto che sottostà alla costruzione della media esponenziale è probabilmente più sofisticato e razionale, ma ciò non implica che questo tipo di media sia necessariamente più efficiente nell'applicazione pratica. 
== Vedi anche: ==
*Strategie operative con le medie mobili 
*Media mobile semplice 
*Media mobile ponderata 
*Media mobile esponenziale 
*Media mobile triangolare
Category:Oscillatori
Media mobile ponderata

Modificando opportunamente la formula di calcolo risulta relativamente semplice ottenere una media mobile costituita da una serie di valori il cui peso è tanto maggiore quanto più recenti sono i valori stessi. Esistono sostanzialmente due metodi di ponderazione: 
1) aritmetico 2) esponenziale, 
Ma, in via teorica, ogni analista può costruire una ponderazione personalizzata. 
Le medie mobili ponderate aritmeticamente sono semplici da costruire, prendendo in esame la media mobile a dieci giorni, il valore più recente sarà moltiplicato per 10, quello precedente per 9 e così via fino ad arrivare all'ultimo che viene moltiplicato per 1 e che quindi pesa meno di ogni altro periodo. 
La sommatoria di questa serie di risultati verrà poi divisa per la sommatoria dei fattori di ponderazione, cioè (10 +9 +8 + ...........+1). 
In questo particolare caso otterremo una media in cui il valore più recente peserà 10 volte rispetto al primo. 
Confronto tra le media mobile a 200 periodi esponenziale (verde) e ponderata (rossa) 
È facile osservare come la media ponderata sia sempre sopra la media semplice nelle fasi di up-trend e sia sempre sotto la media semplice nelle fasi di down-trend. Questo è frutto del diverso peso assegnato ai valori che compongono la media mobile. 
== Vedi anche: ==
*Strategie operative con le medie mobili 
*Media mobile semplice 
*Media mobile ponderata 
*Media mobile esponenziale 
*Media mobile triangolare
Category:Oscillatori
Media mobile semplice

Le medie mobili semplici si costruiscono sommando i dati di chiusura per un periodo definito dall'analista e dividendo poi il dato ottenuto per il numero dei giorni considerati. Traducendo in formula il concetto, risulterà: 
Mt = ( Pt + Pt - 1 +Pt - 2 +...........Pt - n+1 ) / n 
Dove:Mt = valore della media mobile al tempo tp = prezzo o valore dell'indice di riferimenton = numero delle osservazioni (ampiezza della media mobile). 
Per ottenere i punti seguenti bisogna semplicemente aggiungere l'ultima quotazione e togliere la prima alla sommatoria ottenuta il giorno precedente. 
Mt + 1 = Mt + ( Pt + 1 - Pt-n + 1 ) / nMt + 1 = Valore della media mobile dell'ultimo giorno. 
La funzione che si ottiene è una semplice rappresentazione dell'indice di riferimento che mette in luce solo alcuni particolari aspetti del suo andamento eliminando il fastidioso rumore. Una funzione di questo tipo tende a smorzare l'erraticità dei prezzi e questo effetto è tanto più evidente quanto più lunga è la media mobile. 
La sua rappresentazione grafica è una curva che segue la linea dei prezzi con un andamento molto più regolare, in quanto vengono eliminate le così dette punte speculative. Infatti uno tra i principali obiettivi che ci si pone con l'utilizzazione delle medie mobili è proprio quello di eliminare gli elementi casuali che entrano nella formazione del prezzo provocando delle esasperazioni nei movimenti. Il presupposto è quindi che questi elementi perturbativi vengono livellati con l'uso di questi strumenti. Uno dei problemi più grandi della media mobile semplice è dato dal fatto che tutti i valori inseriti per il calcolo della media hanno lo stesso peso. Questo problema si fa sentire quando si usano medie mobili a 55 o 100 periodi che tendono a ritardare l'inversione di tendenza rispetto al sottostante. 
Una prima soluzione è la media mobile ponderata che, come dice il termine ponderata, assegna un diverso peso ai valori di calcolo della media in base al tempo di ingresso. Valori recenti hanno peso maggiore di valori vecchi.
Media mobile semplice a 200 periodi (blu) ponderata (rossa) ed esponenziale (verde).
== Vedi anche: ==
*Strategie operative con le medie mobili 
*Media mobile semplice 
*Media mobile ponderata 
*Media mobile esponenziale 
*Media mobile triangolare
Category:Oscillatori
Media mobile triangolare

La media mobile triangolare possiede la particolarità di considerare i valori centrali come i più importanti della serie storica. Per prima cosa va stabilito se il numero di periodi della media sarà pari o dispari. Vediamo un esempio di calcolo di media mobile triangolare a 11 periodi: 
• dividiamo 11 per 2, ottenendo 5,5;• arrotondiamo per eccesso il valore della divisione precedente, in questo caso 5,5 diventa 6;• calcoliamo la media mobile semplice dei prezzi a 6 periodi;• calcoliamo la media mobile semplice a 6 periodi del valore ottenuto, in parole povere calcoliamo la media della media, e otteniamo finalmente il valore della nostra media triangolare a 11 periodi. 
Nel caso di una media mobile triangolare con un numero di periodo pari invece di arrotondare il valore per eccesso si aggiunge 1 al precedente valore proseguendo poi nello sesso modo delle medie riangolari dispari. 
Media mobile a 200 periodi triangolare (nera), semplice (blu), ponderata (rossa) ed esponenziale (verde).
== Vedi anche: ==
*Strategie operative con le medie mobili 
*Media mobile semplice 
*Media mobile ponderata 
*Media mobile esponenziale 
*Media mobile triangolare
Category:Oscillatori
Median Price

Median Price fornisce un prezzo medio della giornata calcolato con la seguente formula: (massimo+ minimo)/2 
Fornisce una linea contenenti i prezzi medi giornalieri, che può essere molto utile nell'identificazione dei segnali di acquisto/vendita (incrocio di medie mobili, incrocio tra linea-prezzi e una o più medie mobili).
 
== Vedi anche: ==
*Indice sequenziale Analisi Algoritmica 
*Weighted Close 
*Typical Price
Category:Oscillatori
Medie mobili

La tendenza di fondo di una serie storica può essere individuata grazie alla media mobile che restituisce alla serie maggiore continuità, eliminando le componenti erratiche capaci di rendere difficile individuare il trend sottostante. 
L'analisi tecnica si avvale delle medie mobili per: 
1) regolarizzare la serie temporale, processo conosciuto come smoothing; 2) individuare segnali operativi per la gestione di posizioni speculative.
== Principali tipologie di medie mobili ==
A disposizione del trader vi sono diverse tipologie di medie mobili: 
*Media mobile semplice 
*Media mobile ponderata 
*Media mobile esponenziale 
*Media mobile triangolare
Ogni tipologia di media mobile ha un diverso metodo di calcolo, le medie ponderate ed esponenziali seguono molto più da vicino l'effettiva serie storica dei prezzi, in quanto attribuiscono maggiore importanza alle ultime quotazioni registrate in ordine di tempo. Il rovescio della medaglia si ha nelle fasi di indecisione dove la media più aderente al sottostante è anche la più reattiva e quindi quella che si espone in misura maggiore a falsi segnali. 
== Definire l'ampiezza della media ==
Il primo problema che affligge il trader è la definizione dell'intervallo di perequazione, cioè il dominio o span della media. L'ampiezza del dominio permette una maggiore o minore reattività della media alle variazioni del sottostante. Definire il numero di rilevazioni necessarie al calcolo della media non è facile, è fondamentale: 
a) considerare la volatilità e direzionalità della serie storica analizzata;b) individuare l'orizzonte temporale operativo, speculazioni di breve richiedono un dominio ridotto. 
Quando il trader ha valutato le caratteristiche della serie storica e ha deciso se operare di breve o di medio termine definisce l'ampiezza della media. I numeri classici utilizzati dagli analisti sono 9, 20, 25, 50, 90, 200; vengono anche impiegati i numeri della serie di Fibonacci, cioè 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. Si tratta ovviamente di scelte empiriche, un criterio più scientifico consiste nell'ottimizzare il dominio della media mobile per la specifica serie storica oggetto d'analisi, sulla base della perequazione che in passato ha assicurato il miglior risultato operativo. 
== Vedi anche: ==
*Indice sequenziale Analisi Algoritmica 
*Strategie operative con le medie mobili 
*Media mobile semplice 
*Media mobile ponderata 
*Media mobile esponenziale 
*Media mobile triangolare 
*MACD 
*Price Oscillator (DOA) 
*Volatilità
Category:Oscillatori
Medie mobili Daryl Guppy

Si deve a Daryl Guppy, un trader australiano, un particolare sistema di utilizzo delle medie mobili a fini operativi che utilizza 6 diverse ampiezze temporali delle medie per costruire un "fascio di medie mobili" anche chiamato "Multiple Moving Averages (MMA)". Utilizzando diverse medie mobili contemporaneamente è possibile evitare alcuni falsi segnali che singolarmente le medie creano. I fasci di emdie sono calcolati sempre con il metodo esponenziale e si dividono in fasci di medie a breve termine e a lungo termine. 
*I fasci di medie a breve termine sono composti da medie mobili esponenziali a 3, 5, 8, 10, 12, 15 periodi. 
*I fasci di medie a lungo termine sono composti da medie esponenziali a 30, 35, 40, 45, 50, 60 periodi.
Le regole operative per lavorare con le Multiple Moving Averages (MMA) sono:  
1) Se le Multiple Moving Averages (MMA) convergono e si restringono ci si deve preparare a una inversione del trend.2) Si deve operare sempre nella direzione dell'incrocio: se l'incrocio è al rialzo, aprire posizioni lunghe; se l'incrocio è al ribasso, aprire posizioni corte.3) La rapida separazione dei due fasci di medie mobili conferma la forza del breakout.4) Le medie mobili di lungo termine confermano la direzione del trend.5) Le "bolle" create dal fascio delle medie mobili a breve termine identificano i punti più favorevoli per l'uscita dalla posizione. 
Ovviamente valgono tutte le regole di rottura delle medie mobili, un approccio aggressivo anticiperà la rottura complessiva di tutte le medie sul prezzo mentre un approccio più prudente attenderà una conferma multipla del segnale. 
== Vedi anche: ==
*Indice sequenziale Analisi Algoritmica 
*Media mobile esponenziale
Category:Oscillatori
Milano Finanza

== Profilo ==
Milano FinanzaClass editori - via Burigozzo, 520122 MilanoNumero verde: 800-822195Centralino: 0258219209www.milanofinanza.itmf-milanofinanza@class.it
== Dettaglio ==
Testata giornalistica on-line con periodicità quotidiana.
Category:Operatori_Finanziari Category:Media Category:Testate_Finanziarie_Online
Minimi e massimi proiettati

«Rimandare è meglio che sbagliare.Thomas Lefferson.»
Una delle tecniche suggerite da William Delbert Gann per individuare la formazione di un Top o di un Bottom è chiamata dei minimi o massimi proiettati, e consiste, come suggerisce lo stesso nome, nel far partire una trendline da un massimo o da un minimo già formato che debitamente proiettata va ad individuare altri minimi o massimi futuri. Si tratta semplicemente di una trendline proiettata nel futuro. 
 
Minimi proiettati - Indice Comit - 
Nell’esempio proposto, relativo all’indice Comit, vediamo un’applicazione dei minimi proiettati, è bastato congiungere due minimi e prolungare la retta passante per quei due punti per individuarne altri due. 
La differenza con la formazione a canale è data dal fatto che Gann utilizzava solo un lato per le sue proiezioni, l’altro lato lo lasciava libero di oscillare purché esso non superi il massimo relativo precedente. Una eventuale perforazione del minimo/massimo proiettato evidenzia un’esasperazione del trend, si tratta di una condizione molto delicata che va attentamente controllata. Nell’esempio su Gemina, con la stessa tecnica, individuiamo altri tre massimi. I massimi relativi di novembre 1992 e gennaio 1993 hanno portato all’individuazione di altri tre massimi relativi, a marzo 1993, ad agosto 1993 e a maggio 1994. 
 
Massimi proiettati -Gemina- 
Questi massimi, che andiamo ad individuare, vale anche per i minimi, vanno considerati come dei possibili punti di momentanea inversione del trend. Più a lungo sono testati e più importante sarà la loro perforazione, bisogna prestare particolare attenzione ai nuovi massimi assoluti o relativi accompagnati da nuovi minimi assoluti o relativi, in questo caso il trend è debole e si interromperà a breve. 
Nell’esempio sul titolo Gemina ne abbiamo una conferma visiva di quanto esposto; si può osservare il primo massimo individuato, il minimo che segue è superiore al minimo precedente e ciò conferma la bontà del trend. Se ora si osserva il secondo massimo individuato, si trova che è ad un livello di prezzo maggiore del massimo individuato precedente ma il successivo minimo è di gran lunga inferiore al precedente quasi a completare una piccola formazione che si vuole espandere; questo segnale non impedisce al titolo di testare un successivo massimo individuato (il terzo) che però era facile supporre fosse l’ultimo del trend rialzista.
== Vedi anche: ==
*Indice sequenziale William D. Gann
*Indice sequenziale Analisi Tecnica 
*Le basi della teoria 
*Individuare la fase di trend corrente 
*Le principali formazioni grafiche 
*Tecniche per individuare Top e Bottom 
*I minimi e i massimi proiettati 
*L’Over Balance tra prezzo e tempo 
*Lo Swing objective 
*Outisde Reversal 
*Le correzioni minori 
*I volumi negli scambi
  
Category:William_D._GannCategory:Analisi_tecnica
Minor reversals

Ognuno deve cercare personalmente, domandarsi personalmente, capire personalmente erisvegliarsi personalmente. (Detto Zen)
I minor reversals sono formazioni di inversione meno significative delle major reversal. La loro potenza previsiva è ridotta, ma risultano ugualmente molto utili per valutare le fasi del mercato o per aprire posizioni di breve durata. 
Anche per questi patterns non sono necessariamente un segnale di inversione, possono indicare anche l'esaurimento del trend e l'inizio di una fase di congestione (sideways), per poi ripartire nella medesima direzione oppure in direzione opposta al trend. 
Il minor reversal pattern va definito come un trend change pattern, cioè un segnale di cambiamento del trend corrente ma con una più ridotta forza. I segnali vanno accompagnati da una conferma nella seduta successiva. 
Anche per i Minor Reversal vanno considerate le configurazioni contrarie al trend corrente. Durante un uptrend si deve prestare attenzione al formarsi di patterns bearish (o eventualmente di continuazione), ma non segnali bullish che non danno significative indicazioni. Viceversa nelle fasi ribassiste del mercato è importane ricercare le figure bullish. 
La forza di questi pattern è paragonabile a quella di un samurai ferito, più lento nei movimenti ma ugualmente letale, i segnali osservati sono intesi come interruzione minore del trend corrente, quindi una figura bearish in un uptrend indica che la fase rialzista è in esaurimento. 
I principali Minor reversals sono:
*Harami 
*Harami cross 
*Tweezers 
*Belt hold lines 
*Upside gap two cross 
*Three black crows 
*Identical three crows 
*Counterattack lines 
*Unique three river 
*Breakaway 
*Three stars in the south 
*Concealing baby swallow 
*Stick sandwich
== Vedi anche: ==
*Indice sequenziale Candlestick 
*Minor reversal 
*Riepilogo "Le formazioni di inversione minore"
Category:Candlestick