Вопрос: Метод главных компонент (МГК) позволяет
(*ответ*) перейти от большого количества исходных объясняющих переменных к малому числу главных компонент
 перейти от гетероскедастичности остатков к гомоскедастичности
 очистить остатки от автокорреляции
 перейти к линейной модели
Метод главных компонент дает эффективный вычислительный способ оценки коэффициентов эконометрической модели в случае
(*ответ*) сильной корреляционной зависимости между некоторыми объясняющими переменными
 отсутствием корреляционной зависимости между объясняющими переменными
 малой размерности матрицы Х
 несмещенности случайных остатков
Метод главных компонент применяется для устранения
(*ответ*) мультиколлинеарности
 гетескедастичности
 нелинейности
 несостоятельности
Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели
(*ответ*) равно числу параметров приведенной формы модели
 равно числу уравнений модели
 меньше числа параметров приведенной формы модели
 больше числа параметров приведенной формы модели
На первом этапе применения косвенного метода наименьших квадратов
(*ответ*) структурная форма преобразуется в приведенную
 приведенную форму преобразуют в структурную
 проводят процедуру линеаризации структурной формы модели
 проводят процедуру линеаризации приведенной формы модели
Основной задачей построения систем эконометрических уравнений является описание
(*ответ*) структуры связей реальной экономической системы
 структуры связей реальной политической системы
 математических зависимостей
 взаимодействия реальных экономической и политической систем
Основным преимуществом использования систем эконометрических уравнений является
(*ответ*) возможность описания сложных систем
 исследование связи между двумя признаками
 построение изолированных уравнений регрессии
 исследование связи между моделируемым показателем и рядом влияющих на него факторов
Первопричиной использования систем эконометрических уравнений является то, что
(*ответ*) изолированное уравнение не отображает истинные влияния факторов на вариацию результативных переменных
 случайные факторы оказывают существенное влияние на моделируемую экономическую систему
 отсутствует связь между экономическими показателями
 существует доминирующий фактор
Под идентифицируемой моделью подразумевается 
(*ответ*) единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели
 существование нескольких приведенных моделей для одной структурной формы
 адекватность модели
 достоверность модели
При изучении взаимодействия спроса и предложения целесообразно использовать
(*ответ*) систему эконометрических уравнений
 изолированные уравнения
 уравнение зависимости предложения от цены
 уравнение зависимости спроса от цены
При оценке параметров приведенной формы модели косвенный метод наименьших квадратов использует алгоритм
(*ответ*) обычного метода наименьших квадратов
 расчета средней взвешенной величины
 метода главных компонент
 метода максимального правдоподобия
При оценке параметров систем одновременных уравнений не производят
(*ответ*) линеаризацию уравнений системы
 преобразование структурной формы модели в приведенную
 идентификацию системы одновременных уравнений
 расчет коэффициентов приведенной формы
При построении систем независимых уравнений набор факторов в каждом уравнении определяется числом факторов, оказывающих _ на моделируемый показатель
(*ответ*) существенное влияние
 не оказывающих существенное влияние 
 оказывающих несущественное влияние
 оказывающих как существенное, так и несущественное влияние
Категория: экономические
Ответы:
Правильные вопросы выделены по тесту
тест уже прошел свою проверку