Вопрос: Если только одна лаговая переменная имеет значимый коэффициент, то это значит, что и другие лаговые переменные значимы:
(*ответ*) нет
 да
Из слабой стационарности следует сильная стационарность случайных процессов:
(*ответ*) нет
 да
Из строгой стационарности следует слабая стационарность:
(*ответ*) да
 нет
Лагированные переменные определяются как разности разных переменных:
(*ответ*) нет
 да
Метод Кокрана-Оркатта - итеративный процесс:
(*ответ*) да
 нет
Нелинейный метод наименьших квадратов полностью отличается от метода максимального правдоподобия:
(*ответ*) нет
 да
Нелинейный метод наименьших квадратов является аппроксимацией метода максимального правдоподобия и отличается от него только отсутствием оптимизации по начальным значениям у:
(*ответ*) да
 нет
Случайное блуждание стационарно:
(*ответ*) нет
 да
Тест Гранжера на причинно-следственную зависимость - если х влияет на у, то изменения х должны предшествовать изменениям у:
(*ответ*) да
 нет
Тест Дарбина-Уотсона всегда дает определенный ответ:
(*ответ*) нет
 да
В методе Койка предполагается, что аргументы с увеличивающимся лагом оказывают одинаковое влияние на результат:
(*ответ*) нет
 да
В моделях с распределенным лагом часто возникает проблема автокорреляции остатков:
(*ответ*) да
 нет
В отличие от модели адаптивных ожиданий в модели неполной корректировки эмпирически ненаблюдаемой переменной является результативный признак:
(*ответ*) да
 нет
В эконометрике к числу динамических относятся все модели, построенные по временным рядам данных:
(*ответ*) нет
 да
К динамическим относятся модели авторегрессии и модели с распределенным лагом:
(*ответ*) да
 нет
Лаги, структуру которых можно описать с помощью экспонента, называют лагами Алмон:
(*ответ*) нет
 да
Между моделями с распределенным лагом и моделями авторегрессии существует определенная взаимосвязь:
(*ответ*) да
 нет
Модели спроса и предложения могут быть представлены различными графическими схемами:
(*ответ*) да
 нет
Неидентифицируемость уравнения связана с числом наблюдений:
(*ответ*) нет
 да
При моделировании достаточно сложных экономических объектов часто приходится вводить не одно, а несколько связанных между собой уравнений:
(*ответ*) да
 нет
При наличии корреляции между регрессорами и ошибками для получения состоятельных оценок можно воспользоваться методом инструментальных переменных:
(*ответ*) да
 нет
При рассмотрении модели со стохастическими регрессорами наличие корреляции между регрессорами и ошибками приводит к смещенности и несостоятельности МНК-оценок:
(*ответ*) да
 нет
Применение МНК затруднительно из-за того, что в моделях с распределенным лагом часто возникает проблема автокорреляции остатков:
(*ответ*) да
 нет
С помощью метода Алмон можно построить модели с распределенным лагом любой длины:
(*ответ*) да
 нет
Эконометрические методы, разработанные для построения и анализа моделей авторегрессии и моделей с распределенным лагом, широко используются для эмпирической верификации макроэкономических моделей:
(*ответ*) да
 нет
Эконометрическое моделирование осуществляется с применением моделей, содержащих только текущие значения факторных переменных:
(*ответ*) нет
 да
Эндогенные переменные, стоящие в правых частях уравнений имеют нулевую корреляцию с ошибкой в соответствующем уравнении:
(*ответ*) нет
 да
Категория: экономические
Ответы:
Правильные ответы указаны по тесту
тест прошел проверку)