nyuuzyou/soloby huggingface dataset:
Вопрос: Верны ли определения?
А) Приток капитала - увеличение ликвидных обязательств страны перед внешним миром 
В) Отток капитала – увеличение ликвидных требований страны к внешнему миру
Подберите правильный ответ
(*ответ*) А - да, В - да
 А - да, В - нет
 А - нет, В - да
 А - нет, В - нет
Верны ли определения?
А) Ревальвация – повышение курса национальной валюты по отношению к валютам других стран, международным счётным денежным единицам, золоту
В) Девальвация – повышение курса национальной валюты по отношению к валютам других стран, международным счётным денежным единицам, золоту
Подберите правильный ответ
(*ответ*) А - да, В - нет
 А - да, В - да
 А - нет, В - да
 А - нет, В - нет
Верны ли определения?
А) Установленный в виде процента норматив депозитных обязательств, которые коммерческий банк должен хранить в Центральном банке либо в собственных хранилищах, – это норма резервного покрытия
В) Установленный в виде процента норматив депозитных обязательств, которые коммерческий банк должен хранить в Центральном банке либо в собственных хранилищах, – банковский мультипликатор
Подберите правильный ответ
(*ответ*) А - да, В - нет
 А - да, В - да
 А - нет, В - да
 А - нет, В - нет
Верны ли определения?
А) Фундаментальное свойство переходной экономики - вырожденность системы уравнений модели переходной экономики 
В) Фундаментальное свойство переходной экономики – конкурентный характер
Подберите правильный ответ
(*ответ*) А - да, В - нет
 А - да, В - да
 А - нет, В - да
 А - нет, В - нет
Верны ли определения?
А) Числовой коэффициент, показывающий, во сколько раз возрастет или сократится денежное предложение в результате увеличения или сокращения вкладов в денежно-кредитную систему, – денежный мультипликатор
В) Числовой коэффициент, показывающий, во сколько раз возрастет или сократится денежное предложение в результате увеличения или сокращения вкладов в денежно-кредитную систему, – баланс официальных расчетов
Подберите правильный ответ
(*ответ*) А - да, В - нет
 А - да, В - да
 А - нет, В - да
 А - нет, В - нет
Верны ли определения?
А) Чистые зарубежные инвестиции – разность между величиной, вкладываемой в иностранные активы отечественными инвесторами, и величиной внутренних активов, приобретаемых иностранными инвесторами
В) Валовые внутренние инвестиции – разность между величиной, вкладываемой в иностранные активы отечественными инвесторами, и величиной внутренних активов, приобретаемых иностранными инвесторами
Подберите правильный ответ
(*ответ*) А - да, В - нет
 А - да, В - да
 А - нет, В - да
 А - нет, В - нет
Верны ли определения?
А) Экономика - кредитор на мировых финансовых рынках, если показатель чистых зарубежных инвестиций имеет положительное значение 
В) Экономика - заемщик на мировых финансовых рынках, если показатель чистых зарубежных инвестиций имеет отрицательное значение 
Подберите правильный ответ
(*ответ*) А – да, В – да
 А – да, В – нет
 А – нет, В – да
 А – нет, В – нет
Категория: экономические
Ответы:
Правильные вопросы выделены по тесту
тест уже прошел свою проверку
Вопрос: В малой открытой экономике стимулирующая бюджетно-налоговая политика приводит к возникновению _ и 
(*ответ*) положительного сальдо счета движения капитала
(*ответ*) отрицательному сальдо счета текущих операций
 положительного сальдо счета текущих операций
 отрицательного сальдо счета движения капитала
 государственного долга
В модели большой открытой экономики с плавающим валютным курсом в краткосрочном периоде ограничительная кредитно-денежная политика приводит к:
(*ответ*) снижению дохода
(*ответ*) росту ставки процента
(*ответ*) снижению инвестиций и чистых зарубежных инвестиций
(*ответ*) росту реального обменного курса
 увеличению чистого экспорта
В модели большой открытой экономики с плавающим валютным курсом в краткосрочном периоде стимулирующая бюджетная политика приводит к
(*ответ*) росту дохода
 росту инвестиций
 росту чистого экспорта
 снижению реального обменного курса 
В модели большой открытой экономики с плавающим валютным курсом в краткосрочном периоде стимулирующая кредитно-денежная политика приводит к:
(*ответ*) росту дохода
(*ответ*) увеличению чистого экспорта
 снижению инвестиций и чистых зарубежных инвестиций
 росту реального обменного курса
 снижению чистого экспорта
В модели большой открытой экономики с фиксированным валютным курсом в долгосрочном периоде девальвация приводит к
(*ответ*) росту цен
 уменьшению предложение денег 
 росту процентной ставки и валютного курса 
 сокращению инвестиций и чистого экспорта 
В модели большой открытой экономики с фиксированным валютным курсом в долгосрочном периоде ревальвация приводит к
(*ответ*) снижению цен
 уменьшению предложения денег 
 росту процентной ставки и валютного курса 
 сокращению инвестиций и чистого экспорта 
В модели большой открытой экономики с фиксированным валютным курсом в краткосрочном периоде девальвация приводит к:
(*ответ*) росту чистого экспорта 
(*ответ*) росту дохода
 уменьшению предложение денег 
 росту процентной ставки и валютного курса 
 сокращению инвестиций и чистого экспорта 
В модели большой открытой экономики с фиксированным валютным курсом в краткосрочном периоде ограничительная бюджетно-налоговая политика приводит к:
(*ответ*) уменьшению предложения денег 
(*ответ*) снижению дохода 
 росту предложения денег 
 росту дохода
 росту чистого экспорта
В модели большой открытой экономики с фиксированным валютным курсом в краткосрочном периоде ревальвация приводит к:
(*ответ*) падению чистого экспорта 
(*ответ*) падению дохода
 уменьшению предложение денег 
 росту процентной ставки и валютного курса 
 сокращению инвестиций и чистого экспорта 
В модели большой открытой экономики с фиксированным валютным курсом в краткосрочном периоде стимулирующая бюджетно-налоговая политика приводит к
(*ответ*) увеличению дохода
 уменьшению предложения денег
 снижению ставки процента
 вытеснению инвестиций
В модели закрытой переходной экономики макроэкономические политики 
(*ответ*) оказываются неэффективными
 способствуют росту дохода
 направлены на рост процентной ставки 
 направлены на снижение валютного курса
Категория: экономические
Ответы:
Правильные вопросы выделены по тесту
тест уже прошел свою проверку
Вопрос: Из 10 каналов радиосвязи 6 каналов защищены от воздействия помех. Вероятность того, что защищенный канал в течении времени T не выйдет из строя, равна 0.95, для незащищенного канала - 0.8. Найти вероятность того, что случайно выбранные два канала не выйдут из строя в течение времениT, причем оба канала не защищены от воздействия помех.
Категория: экономические
Ответы:
Решение. Пусть событие A - оба канала не выйдут из строя в течение времени t, событие A1 - Выбран защищен­ный канал, A2 - Выбран незащищенный канал.Запишем пространство элементарных событий для опыта - {выбрано два канала}:? = {A1A1, A1A2, A2A1, A2A2}Гипотезы:H1 - оба канала защищены от воздействия помех;H2 - первый выбранный канал защищен, второй вы­бранный канал не защищен от воздействия помех;H3 - первый выбранный канал не защищен, второй выбранный канал защищен от воздействия помех;H4 — оба выбранных канала не защищены от помех. Тогда
Вопрос: В переходный период на финансовом рынке доминирует сегмент
(*ответ*) государственных долгов
 ценных бумаг
 инвестиций
 кредитов
В условиях плавающего обменного курса и низкой мобильности капитала стимулирующая бюджетно-налоговая политика воздействует на внутреннее и внешнее равновесие через 
(*ответ*) доход
 ставку процента
 налоги
 норму обязательных резервов
В условиях плавающего обменного курса стимулирующая бюджетно-налоговая политика эффективна только при 
(*ответ*) низкой подвижности капитала
 высокой подвижности капитала
 высоких налогах
 низком таможенном тарифе
В экономике переходного периода основные параметры монетарной политики предопределяет (-ют)
(*ответ*) финансирование бюджетного дефицита
 инвестиции
 спрос на деньги
 уровень сбережений
Валютный курс, складывающийся в результате взаимодействия спроса и предложения на валютном рынке, – _ валютный курс 
(*ответ*) плавающий
Валютный курс, складывающийся в результате соглашения заинтересованных стран о поддержании пропорций обмена своих валют на определенном уровне или в определенных пределах, – _ валютный курс
(*ответ*) фиксированный
Величина, показывающая, насколько увеличивается импорт при росте национального дохода на одну денежную единицу, – это 
(*ответ*) предельная склонность к импортированию
 мультипликатор импортирования
 акселератор импортирования
 темп роста импорта
Взаимозависимость национальных экономик в финансовой сфере выражается в том, что: 
(*ответ*) граждане могут держать денежные вклады в зарубежных банках
(*ответ*) граждане могут приобретать недвижимость за пределами своей страны
 часть продукции, произведенная в данной стране, вывозится за границу
 часть товаров, произведенных за рубежом, потребляется в данной стране
 граждане могут работать за рубежом
Взаимозависимость национальных экономик проявляется в том, что рост экономики одного государства способствует: _ другого
(*ответ*) росту экономики 
(*ответ*) росту занятости
 снижению роста экономики 
 кризису экономики 
 стагнации экономики 
Внешнеторговая квота в ВВП – отношение величины _ страны к объему ее ВВП
(*ответ*) внешнеторгового оборота 
 экспорта
 импорта
 чистого экспорта
Внешние активы, контролируемые денежно-кредитными учреждениями для прямого финансирования расхождений платёжного баланса, для косвенного регулирования величины расхождений платёжного баланса через интервенции на валютном рынке с целью поддержания обменного курса, – это официальные _ активы
(*ответ*) резервные
Воздействие девальвации национальной валюты на национальную экономику аналогично влиянию _ политики
(*ответ*) фискальной
 монетарной
 торговой
 социальной
Вырожденность переходной экономики означает наличие причинно-следственной связи между дефицитом бюджета и 
(*ответ*) денежной эмиссией
 спросом на деньги
 инвестициями
 процентной ставкой
Главная особенность переходной экономики – становление 
(*ответ*) конкуренции
Категория: экономические
Ответы:
Правильные вопросы выделены по тесту
тест уже прошел свою проверку
Вопрос: Денежный спрос в переходной экономике зависит от:
(*ответ*) обменного курса
(*ответ*) дохода 
(*ответ*) процента
 уровня инфляции
 уровня налогов
Дефицит платежного баланса — макроэкономический показатель, отражающий ситуацию, при которой суммарные чистые поступления в страну иностранной валюты на текущий счет и счет движения капиталов являются 
(*ответ*) отрицательными
 положительными
 нулевыми
 максимальными
Диаграмма Т.Свона – это график 
(*ответ*) на котором совмещены кривые внутреннего и внешнего равновесия
 внутреннего равновесия
 внешнего равновесия
 платежного баланса
Для анализа большой открытой экономики используется показатель 
(*ответ*) чистых зарубежных инвестиций
 чистого экспорта
 предельной склонности к импортированию
 экспортной квоты
Для восстановления внешнего равновесие, нарушенного в результате роста государственных расходов в открытой экономике, необходимо
(*ответ*) девальвировать валюту 
 ревальвировать валюту
 увеличить ВВП
 снизить уровень экспорта
Для восстановления внутреннего равновесие, нарушенного в результате роста государственных расходов в открытой экономике, необходимо 
(*ответ*) ревальвировать валюту
 девальвировать валюту
 увеличить ВВП
 снизить уровень экспорта
Для переходной экономики единственно возможная монетарная политика - это политика 
(*ответ*) поддержания фиксированной доходности государственных долгов 
 поддержания плавающего обменного курса
 регулирования процентной ставки
 регулирования денежной эмиссии
Интенсивность межстранового перелива капитала в ответ на колебания внутренней ставки процента по отношению к ее мировому уровню – это _ капитала
(*ответ*) мобильность
К основным показателям, характеризующим степень открытости экономики, относится:
(*ответ*) внешнеторговая квота в ВВП 
(*ответ*) доля экспорта в объеме производства
(*ответ*) доля импорта в потреблении
 налоговое бремя
 уровень инфляции
Качественная трансформация системы централизованного управления, или командно-административной системы, в систему рыночного типа - это процесс экономического 
(*ответ*) перехода
Комплекс мер для нейтрализации воздействия государственной интервенции на внутреннее предложение денег – это
(*ответ*) стерилизация
Кривая внутреннего равновесия в открытой экономике имеет
(*ответ*) отрицательный наклон
 положительный наклон
 вид вертикальной прямой
 вид горизонтальной прямой
Макроэкономический показатель, отражающий ситуацию, при которой суммарные чистые поступления в страну иностранной валюты на текущий счет и счет движения капиталов являются отрицательным, - это _ платежного баланса
(*ответ*) дефицит
Макроэкономическое равновесие в открытой экономике, предполагающее баланс спроса и предложения на уровне полной занятости при отсутствии инфляции или ее стабильно низком уровне, – это _ равновесие
(*ответ*) внутреннее
Макроэкономическое равновесие в открытой экономике, связанное с поддержанием нулевого сальдо платежного баланса в определенном режиме валютного курса, – это _ равновесие
(*ответ*) внешнее
Категория: экономические
Ответы:
Правильные вопросы выделены по тесту
тест уже прошел свою проверку
Вопрос: Верны ли определения?
А) Если факторы входят в модель как произведение, то модель называется мультипликативной
В) Если факторы входят в модель как произведение, то модель называется аддитивной
Подберите правильный ответ
(*ответ*) А – да, В – нет
 А – да, В – да
 А – нет, В – да
 А – нет, В – нет
Верны ли определения?
А) Оценки параметров, полученные с помощью МНК, являются несмешанными
В) Оценки параметров, полученные с помощью МНК, являются состоятельными
Подберите правильный ответ
(*ответ*) А – да, В – да
 А – да, В – нет
 А – нет, В – да
 А – нет, В – нет
В исходном соотношении МНК сумма квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений 
(*ответ*) минимизируется
 приравнивается к нулю
 максимизируется
 приравнивается к системе нормальных уравнений
В качестве показателя тесноты связи для линейного уравнения парной регрессии используется
(*ответ*) линейный коэффициент корреляции
 множественный коэффициент линейной корреляции
 линейный коэффициент регрессии
 линейный коэффициент детерминации
В качестве фиктивных переменных в модель множественной регрессии включаются факторы
(*ответ*) не имеющие количественных значений
 не имеющие качественных значений
 имеющие количественные значения
 имеющие вероятностные значения
В линейном уравнении парной регрессии  коэффициентом регрессии является
(*ответ*) параметр b 
 параметр a 
 параметры a и b 
 переменная х
В матрице парных коэффициентов корреляции отображены значения парных коэффициентов линейной корреляции между 
(*ответ*) переменными
 переменными и случайными факторами
 параметрами и переменными
 параметрами
В нелинейной модели парной регрессии функция является
(*ответ*) нелинейной
 линейной
 несущественной
 равной нулю
Величина остаточной дисперсии при включении существенного фактора в модель
(*ответ*) будет уменьшаться
 не изменится
 будет увеличиваться
 будет равна нулю
Величина отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений представляет собой 
(*ответ*) ошибку аппроксимации
 показатель эластичности
 ошибку корреляции
 значение критерия Фишера
Величина параметра а в уравнении парной линейной регрессии  характеризует значение 
(*ответ*) результирующей переменной при нулевом значении фактора
 факторной переменной при нулевом значении результата
 результирующей переменной при нулевом значении случайной величины
 факторной переменной при нулевом значении случайного фактора
Включение фактора в модель целесообразно, если коэффициент регрессии при этом факторе является
(*ответ*) существенным
 нулевым
 незначимым
 несущественным
Выбор формы зависимости экономических показателей и определение количества факторов в модели называется _ эконометрической модели
(*ответ*) спецификацией
 идентификацией
 лениаризацией
 апробацией
Категория: экономические
Ответы:
Правильные вопросы выделены по тесту
тест уже прошел свою проверку
Вопрос: Графическое изображение наблюдений на декартовой плоскости координат называется полем 
(*ответ*) корреляции
 регрессии
 случайных воздействий
 автокорреляции
Для модели зависимости среднедушевого (в расчете на одного человека) месячного дохода населения (руб.) от объема производства (млн руб.) получено уравнение  . При изменении объема производства на 1 млн руб. доход в среднем изменится на
(*ответ*) 0,003 млн руб.
 0,003 руб.
 1200 руб.
 1200 млн руб.
Для нелинейных уравнений метод наименьших квадратов применяется к 
(*ответ*) преобразованным линеаризованным уравнениям
 непреобразованным линейным уравнениям
 обратным уравнениям
 нелинейным уравнениям
Для существенного параметра расчетное значение критерия Стьюдента 
(*ответ*) больше табличного значения критерия
 не больше табличного значения критерия
 меньше табличного значения критерия
 равно нулю
Для уравнения у =  значение коэффициента корреляции составило 2. Следовательно
(*ответ*) значение коэффициента корреляции рассчитано с ошибкой
 теснота связи в 2 раза сильнее, чем для функциональной связи
 связь функциональная
 при увеличении фактора на единицу значение результата увеличивается в 2 раза
Для уравнения зависимости выручки от величины оборотных средств получено значение коэффициента детерминации, равное 0,7. Следовательно, _% дисперсии обусловлено случайными факторами
(*ответ*) 30
 100
 70
 0
Для уравнения регрессии  спецификацией модели является
(*ответ*) линейное уравнение множественной регрессии
 полиномиальное уравнение парной регрессии
 линейное уравнение простой регрессии
 полиномиальное уравнение множественной регрессии
Добавление незначимой переменной в уравнение множественной регрессии является ошибкой
(*ответ*) спецификации
 верификации
 параметризации
 идентификации
Если доверительный интервал для параметра проходит через точку ноль, следовательно 
(*ответ*) параметр является несущественным
 значение параметра может принимать как отрицательные, так и положительные значения
 параметр является существенным
 параметр признается статистически значимым
Если значение индекса корреляции для нелинейного уравнения регрессии стремится к 1, следовательно
(*ответ*) нелинейная связь достаточно тесная
 нелинейная связь отсутствует
 линейная связь достаточно тесная
 нелинейная связь недостаточно тесная
Если коэффициент регрессии является несущественным, то его значения приравниваются к 
(*ответ*) нулю и соответствующий фактор не включается в модель
 табличному значению и соответствующий фактор не включается в модель
 единице и не влияет на результат
 нулю и соответствующий фактор включается в модель
Если предпосылки метода наименьших квадратов нарушены, то 
(*ответ*) оценки параметров могут не обладать свойствами эффективности, состоятельности и несмещенности
 полученное уравнение статистически незначимо
 коэффициент регрессии является несущественным
 коэффициент корреляции является несущественным
Если расчетное значение критерия Фишера меньше табличного значения, то гипотеза о статистической незначимости уравнения 
(*ответ*) принимается
 отвергается
 несущественна
 незначима
Категория: экономические
Ответы:
Правильные вопросы выделены по тесту
тест уже прошел свою проверку
Вопрос: По каналу связи передается 6 Сообщений. Каждое из сообщений может быть искажено помехами с вероятностью 0.2 Независимо от других. Найти вероятность того, что
1. 4 сообщения из 6 не искажены;
2. Не менее 3 из 6 переданы искаженными;
3. Хотя бы одно сообщение из 6 искажено;
4. Не более 2 из 6 не искажены;
5. Все сообщения переданы без искажения.
Категория: экономические
Ответы:
Решение. Так как вероятность искажения 0.2, то вероят­ность передачи сообщения без помех — 0.8.1. Используя формулу Бернулли (1.17), найдем вероят­ность передачи 4 сообщений из 6 без помех:
Вопрос: Если расчетное значение критерия Фишера меньше табличного значения, то гипотеза о статистической незначимости уравнения 
(*ответ*) принимается
 несущественна
 отвергается
 незначима
Если спецификация модели отображает нелинейную форму зависимости между экономическими показателями, то нелинейно уравнение 
(*ответ*) регрессии
 детерминации
 аппроксимации 
 корреляции
Если факторы входят в модель как произведение, то модель называется
(*ответ*) мультипликативной
 аддитивной
 суммарной
 производной
Значение коэффициента детерминации рассчитывается как отношение дисперсии результативного признака, объясненной регрессией, к _ дисперсии результативного признака
(*ответ*) общей
 средней
 факторной
 остаточной
Значение коэффициента корреляции не характеризует 
(*ответ*) статистическую значимость уравнения
 корень из значения коэффициента детерминации
 тесноту связи
 силу связи
Значение коэффициента корреляции равно 0,9. Следовательно, значение коэффициента детерминации составит 
(*ответ*) 0,81
 0,3
 0,95
 0,1
Значение коэффициента корреляции равно 1. Следовательно 
(*ответ*) связь функциональная
 связь отсутствует
 связь слабая
 ситуация неопределенна
Значение линейного коэффициента корреляции характеризует тесноту _ связи
(*ответ*) линейной
 нелинейной
 случайной
 множественной линейной
Значения коэффициента корреляции может находиться в отрезке
(*ответ*) [–1;1]
 [–1;0]
 [0;1]
 [–2;2]
Из пары коллинеарных факторов в эконометрическую модель включается тот фактор, который при
(*ответ*) достаточно тесной связи с результатом имеет меньшую связь с другими факторами
 достаточно тесной связи с результатом имеет наибольшую связь с другими факторами
 отсутствии связи с результатом имеет максимальную связь с другими факторами
 отсутствии связи с результатом имеет наименьшую связь с другими факторами
Исходные значения фиктивных переменных предполагают значения
(*ответ*) качественные
 количественно измеримые
 одинаковые
 значения
Качество подбора уравнения оценивает коэффициент
(*ответ*) детерминации
 корреляции
 эластичности
 регрессии
Критерий Стьюдента предназначен для определения значимости
(*ответ*) каждого коэффициента регрессии
 уравнения
 каждого коэффициента корреляции
 построенного уравнения в целом
Категория: экономические
Ответы:
Правильные вопросы выделены по тесту
тест уже прошел свою проверку
Вопрос: Верны ли определения?
А) Метод оценки параметров модели с гетероскедастичными остатками называется обобщенным МНК
В) Метод оценки параметров модели с гетероскедастичными остатками называется косвенным МНК
Подберите правильный ответ
(*ответ*) А - да, В - нет
 А - да, В - да
 А - нет, В - да
 А - нет, В - нет
Верны ли определения?
А) Обобщенный метод наименьших квадратов не используется для моделей с гомоскедастичными остатками
В) Обобщенный метод наименьших квадратов не используется для моделей с гетероскедастичными остатками
Подберите правильный ответ
(*ответ*) А - да, В - нет
 А - да, В - да
 А - нет, В - да
 А - нет, В - нет
Верны ли определения?
А) После применения ОМНК удается избежать независимости остатков
В) После применения ОМНК удается избежать гетероскедастичности
Подберите правильный ответ
(*ответ*) А - нет, В - да
 А - да, В - да
 А - да, В - нет
 А - нет, В - нет
Верны ли утверждения?
А) Гетероскедастичность остатков подразумевает зависимость дисперсии остатков от значения фактора
В) ) Гетероскедастичность остатков подразумевает постоянство дисперсий остатков
Подберите правильный ответ
(*ответ*) А - да, В - да
 А - да, В - нет
 А - нет, В - да
 А - нет, В - нет
Верны ли утверждения?
А) Если коррелируют случайные члены регрессии в последовательных наблюдениях, то имеет место автокорреляция нулевого порядка
В) Если коррелируют случайные члены регрессии в последовательных наблюдениях, то имеет место автокорреляция первого порядка
Подберите правильный ответ
(*ответ*) А - нет, В - да
 А - да, В - да
 А - да, В - нет
 А - нет, В - нет
Верны ли утверждения?
А) Критерий Дарбина-Уотсона позволяет обнаружить автокорреляцию первого порядка
В) ) Критерий Дарбина-Уотсона позволяет обнаружить гетероскедастичность
Подберите правильный ответ
(*ответ*) А - да, В - нет
 А - да, В - да
 А - нет, В - да
 А - нет, В - нет
Верны ли утверждения?
А) Наличие мультиколлинеарности может привести к невозможности оценки параметров модели
В) Наличие мультиколлинеарности может привести к эффективным оценкам параметров модели
Подберите правильный ответ
(*ответ*) А - да, В - нет
 А - да, В - да
 А - нет, В - да
 А - нет, В - нет
Верны ли утверждения?
А) Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется применять в случае автокорреляции остатков
В) Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется применять в случае гомоскедастичности остатков
Подберите правильный ответ
(*ответ*) А - да, В - нет
 А - да, В - да
 А - нет, В - да
 А - нет, В - нет
Верны ли утверждения?
А) Предпосылкой МНК является отсутствие автокорреляции в остатках
В) Предпосылкой МНК является присутствие автокорреляции между результатом и фактором
Подберите правильный ответ
(*ответ*) А - да, В - нет
 А - да, В - да
 А - нет, В - да
 А - нет, В - нет
Категория: экономические
Ответы:
Правильные вопросы выделены по тесту
тест уже прошел свою проверку
Вопрос: Верны ли утверждения?
А) При наличии гетероскедастичности дисперсия остатков разная для разных наблюдений
В) При наличии гетероскедастичности дисперсия остатков одинаковая для разных наблюдений
Подберите правильный ответ
(*ответ*) А - да, В - нет
 А - да, В - да
 А - нет, В - да
 А - нет, В - нет
Верны ли утверждения?
А) Статистика Дарбина находится в пределах [ -1,1 ] 
В) Статистика Дарбина находится в пределах [ 0,4 ]
Подберите правильный ответ
(*ответ*) А - нет, В - да
 А - да, В - да
 А - да, В - нет
 А - нет, В - нет
Верны ли утверждения?
А) Тест Голдфелда-Квандта предназначен для установления гетероскедастичности
В) Тест Голдфелда-Квандта предназначен для установления автокорреляции
Подберите правильный ответ
(*ответ*) А - да, В - нет
 А - да, В - да
 А - нет, В - да
 А - нет, В - нет
Автокорреляция первого порядка – ситуация, когда
(*ответ*) коррелируют случайные члены регрессии в последовательных наблюдениях
 коррелируют случайные члены регрессии в любых двух наблюдениях
 нет корреляции между случайными членами регрессии
 наблюдается отрицательная корреляция
В стандартизованном уравнении множественной регрессии переменными являются
(*ответ*) стандартизованные переменные
 стандартизованные параметры
 исходные переменные
 средние значения исходных переменных
В стандартизованном уравнении свободный член 
(*ответ*) отсутствует
 равен коэффициенту множественной корреляции
 равен коэффициенту множественной детерминации
 равен 1
В экономическом анализе наиболее часто наблюдается автокорреляция
(*ответ*) положительная
 переменная
 случайная
 неопределенная
Включение в регрессию объясняющей переменной, соответствующей фактору, ответственному за наличие автокорреляции, - это один из способов устранения
(*ответ*) автокорреляции
 гетероскедастичности
 нелинейности
 несмещенности
Гетероскедастичность остатков подразумевает _ от значения фактора
(*ответ*) зависимость дисперсии остатков 
 зависимость математического ожидания остатков 
 независимость математического ожидания остатков 
 постоянство дисперсий остатков
Гетероскедастичность приводит к
(*ответ*) увеличению дисперсии оценок параметров регрессии
 уменьшению дисперсии оценок параметров регрессии
 увеличению дисперсии независимых переменных
 уменьшению дисперсии независимых переменных
Если случайный член регрессии в следующем наблюдении ожидается того же знака, что и случайный член в настоящем наблюдении, то имеется автокорреляция
(*ответ*) положительная
 отрицательная
 переменная
 случайная
Категория: экономические
Ответы:
Правильные вопросы выделены по тесту
тест уже прошел свою проверку
Вопрос: Значение коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9, следовательно
(*ответ*) линейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная
 нелинейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная
 линейная связь между последующим и предыдущим уровнями не тесная
 линейная связь между временными рядами двух экономических показателей тесная
Исключение из рассмотрения одной объясняющей переменной из двух в случае высокого (больше 0,8) коэффициента корреляции между ними – это метод
(*ответ*) уменьшения мультиколлинеарности
 увеличения мультиколлинеарности
 устранения гетероскедастичности
 обнаружения автокорреляции
К одному из тестов на гетероскедастичность относится тест
(*ответ*) ранговой корреляции Спирмена
 Чоу
 Гаусса-Маркова
 Кобба-Дугласа
Критерий Дарбина-Уотсона позволяет обнаружить
(*ответ*) автокорреляцию первого порядка
 гетероскедастичность
 нелинейность
 автокорреляцию пятого порядка
Матрица парных коэффициентов корреляции строится для выявления коллинеарных и мультиколлинеарных 
(*ответ*) существенных факторов
 результатов
 параметров
 случайных факторов
Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется _ методом наименьших квадратов
(*ответ*) обобщенным
 обычным
 косвенным
 минимальным
Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает
(*ответ*) наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами
 наличие линейной зависимости между двумя факторами
 отсутствие зависимости между факторами
 наличие нелинейной зависимости между двумя факторами
Наличие в корреляционной матрице между объясняющими переменными высоких коэффициентов корреляции (больше 0,8) означает
(*ответ*) мультиколлинеарность между ними
 отсутствие мультиколлинеарности между ними
 гетероскедастичность остатков
 гомоскедастичность остатков
Наличие мультиколлинеарности может привести к 
(*ответ*) невозможности оценки параметров модели
 гомоскедастичности
 наличию случайной составляющей
 несмещенным оценкам параметров модели
Обобщенный метод наименьших квадратов используется для корректировки
(*ответ*) гетероскедастичности остатков в уравнении регрессии
 параметров нелинейного уравнения регрессии
 точности определения коэффициента множественной корреляции
 автокорреляции между независимыми переменными
Обобщенный метод наименьших квадратов не используется для моделей с _ остатками
(*ответ*) гомоскедастичными
 гетероскедастичными
 автокоррелированными и гетероскедастичными
 автокоррелированными
Обобщенный метод наименьших квадратов отличается от обычного МНК тем, что при применении ОМНК 
(*ответ*) преобразуются исходные уровни переменных
 остатки не изменяются
 остатки приравниваются к нулю
 уменьшается количество наблюдений
Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется применять в случае
(*ответ*) автокорреляции остатков
 нормально распределенных остатков
 гомоскедастичных остатков
 автокорреляции результативного признака
Категория: экономические
Ответы:
Правильные вопросы выделены по тесту
тест уже прошел свою проверку
Вопрос: Одним из способов устранения автокорреляции первого порядка является
(*ответ*) метод Кохрейна-Оркатта
 тест Глейзера
 тест Уайта
 метод Алмон
После применения обобщенного метода наименьших квадратов удается избежать _ остатков
(*ответ*) гетероскедастичности
 равенства нулю суммы
 нормального распределения
 случайного характера
Предпосылкой метода наименьших квадратов является 
(*ответ*) отсутствие автокорреляции в остатках
 присутствие автокорреляции в остатках
 отсутствие корреляции между результатом и фактором
 присутствие автокорреляции между результатом и фактором
При изучении зависимости оплаты труда у сотрудников фирмы от разряда Х оказалось, что разброс наблюдений оплаты труда сотрудников высоких уровней значительно превосходит вариацию оплаты труда для сотрудников низких уровней, т.е. регрессионная модель
(*ответ*) гетероскедастична
 гомоскедастична
 монотонна
 несостоятельна
При наличии гетероскедастичности дисперсия остатков
(*ответ*) разная для разных наблюдений
 одинаковая для разных наблюдений
 случайная
 равна 1 для разных наблюдений
При наличии гетероскедастичности оценки параметров регрессии с помощью МНК
(*ответ*) неэффективны
 эффективны
 смещенные
 неоднозначные
При наличии гетероскедастичности при небольших выборках оценка параметра 
(*ответ*) существенно отличается от истинного параметра  
 близка истинному параметру  
 смещенная
 несостоятельна
При наличии отрицательной автокорреляции статистика Дарбина-Уотсона находится в пределах
(*ответ*) [ 2,4 ]
 [ 0,2 ]
 [ 0,4 ]
 [ -1,1 ]
При наличии положительной автокорреляции статистика Дарбина-Уотсона находится в пределах
(*ответ*) [ 0,2 ]
 [ 0,4 ]
 [ 2,4 ]
 [ -1,1 ]
При предвидении проблемы гетероскедастичности принять меры по ее устранению можно на этапе _ модели регрессии
(*ответ*) спецификации
 верификации
 модернизации
 вычисления параметров
При применении метода наименьших квадратов уменьшить гетероскедастичность остатков удается путем 
(*ответ*) преобразования переменных
 преобразования параметров
 введения дополнительных результатов в модель
 введения дополнительных факторов в модель
При применении теста ранговой корреляции Спирмена предполагается, что 
(*ответ*) дисперсия случайного члена либо увеличивается, либо уменьшается по мере увеличения Х
 дисперсия случайного члена постоянна
 дисперсия случайного члена не зависит от Х
 дисперсия случайного члена только увеличивается по мере увеличения Х
Применение теста Голдфелда-Квандта возможно, если стандартное отклонение ( ) распределения случайного члена
(*ответ*) пропорционально значению х в этом наблюдении
 не зависит от х в этом наблюдении
 равно 1
 непропорционально значению х в этом наблюдении
Категория: экономические
Ответы:
Правильные вопросы выделены по тесту
тест уже прошел свою проверку
Вопрос: Статистика Дарбина-Уотсона находится в пределах
(*ответ*) [ 0,4 ]
 [ 0,2 ]
 [ 2,4 ]
 [ -1,1 ]
Тест Глейзера предназначен для установления
(*ответ*) гетероскедастичности
 смещенности
 корреляции
 нелинейности
Тест Голдфелда-Квандта предназначен для установления
(*ответ*) гетероскедастичности
 смещенности
 неэффективности
 линейности
Тест Голдфелда-Квандта применяется в случае, если
(*ответ*) ошибки регрессии - нормально распределенные случайные величины
 параметры регрессии ненулевые
 ошибки регрессии - случайные величины, равномерно распределенные
 параметры регрессии неотрицательные
Тест Голдфелда-Квандта устанавливает, что 
(*ответ*) стандартное отклонение остаточного члена регрессии растет, когда растет объясняющая переменная
 стандартное отклонение остаточного члена регрессии растет, когда растет положительная переменная
 стандартное отклонение остаточного члена регрессии растет, когда растет отрицательная переменная
 стандартное отклонение объясняющей переменной растет
Верны ли определения?
А) Графическое отображение автокорреляционной функции называется коррелограммой
В) Графическое отображение автокорреляционной функции называется уравнением регрессии
Подберите правильный ответ
(*ответ*) А - да, В - нет
 А - да, В - да
 А - нет, В - да
 А - нет, В - нет
Верны ли определения?
А) Критерий серий, основанный на медиане, предназначен для проверки гипотезы о неизменности значения неслучайной составляющей, зависящей от времени
В) Критерий серий, основанный на медиане, предназначен для проверки гипотезы о наличии сезонной составляющей
Подберите правильный ответ
(*ответ*) А - да, В - нет
 А - да, В - да
 А - нет, В - да
 А - нет, В - нет
Верны ли утверждения?
А) Если в аддитивной модели значение уровня ряда равно 40, значение тренда 25, сезонной составляющей 10, то значение случайной компоненты равно 5
В) Если в аддитивной модели значение уровня ряда равно 40, значение тренда 25, сезонной составляющей 10, то значение случайной компоненты равно 35
Подберите правильный ответ
(*ответ*) А - да, В - нет
 А - да, В - да
 А - нет, В - да
 А - нет, В - нет
Верны ли утверждения?
А) Если факторы входят в модель как сомножители, то модель называется мультипликативной
В) Если факторы входят в модель как сомножители, то модель называется аддитивной
Подберите правильный ответ
(*ответ*) А - да, В - нет
 А - да, В - да
 А - нет, В - да
 А - нет, В - нет
Верны ли утверждения?
А) Модель аддитивна, если факторы входят в модель как сумма
В) Модель аддитивна, если факторы входят в модель как произведение
Подберите правильный ответ
(*ответ*) А - да, В - нет
 А - да, В - да
 А - нет, В - да
 А - нет, В - нет
Категория: экономические
Ответы:
Правильные вопросы выделены по тесту
тест уже прошел свою проверку
Вопрос: Верны ли утверждения?
А) Модель временного ряда предполагает зависимость значений экономического показателя от времени
В) ) Модель временного ряда предполагает зависимость значений экономического показателя от степени несмещенности
Подберите правильный ответ
(*ответ*) А - да, В - нет
 А - да, В - да
 А - нет, В - да
 А - нет, В - нет
 «Белым шумом» называется _ процесс
(*ответ*) чисто случайный 
 функциональный 
 неслучайный 
 регрессионный 
Автокорреляционной функцией временного ряда называется
(*ответ*) последовательность значений коэффициентов автокорреляции различных порядков
 зависимость коэффициентов автокорреляции первого порядка от числа уровней временного ряда
 последовательность отношений коэффициентов автокорреляции к величинам соответствующих лагов
 последовательность приращений коэффициентов автокорреляции уровней различных порядков
В методе Алмон предполагается, что
(*ответ*) величина лага конечна
 величина лага бесконечна
 результат не зависит от времени
 переменные не коррелируют с результатом
В мультипликативной модели временного ряда  =240 (значение уровня ряда), Т = 10 (значение тренда), U = 3 (значение случайной составляющей), тогда значение сезонной составляющей S равно
(*ответ*) 8
 227
 24
 80
В общем случае каждый уровень временного ряда формируется под воздействием
(*ответ*) тенденции, сезонных колебаний и случайных факторов
 тенденции и случайных факторов
 сезонных колебаний и случайных факторов
 случайных временных воздействий
Временной ряд называется стационарным, если он является реализацией _ процесса
(*ответ*) стационарного стохастического
 неслучайного
 нестационарного стохастического
 функционального
Временной ряд характеризует
(*ответ*) данные, описывающие один объект за ряд последовательных моментов (периодов) времени
 зависимость последовательных моментов (периодов) времени
 данные, описывающие совокупность различных объектов в определенный момент (период) времени
 совокупность последовательных моментов (периодов) времени
Временной ряд – это совокупность значений экономического показателя 
(*ответ*) за несколько последовательных моментов (периодов) времени
 за несколько непоследовательных моментов (периодов) времени
 независящих от времени
 по однотипным объектам
Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции первого порядка, то исследуемый ряд содержит только
(*ответ*) тенденцию
 циклические колебания с периодичностью в один момент времени
 сильную нелинейную тенденцию
 случайную компоненту
Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции третьего порядка, то исследуемый ряд содержит
(*ответ*) случайную величину, влияющую на каждый третий уровень ряда
 сезонные колебания с периодичностью в три момента времени
 линейный тренд, проявляющийся в каждом третьем уровне ряда
 нелинейную тенденцию полинома третьего порядка
Если факторы входят в модель как произведение, то модель называется
(*ответ*) мультипликативной
 суммарной
 аддитивной
 производной
Если факторы входят в модель как сумма, то модель называется
(*ответ*) аддитивной
 суммарной
 мультипликативной
 производной
Категория: экономические
Ответы:
Правильные вопросы выделены по тесту
тест уже прошел свою проверку
Вопрос: Модель Линтнера относится к модели
(*ответ*) частичной корректировки
 Кобба-Дугласа
 Койка
 без корректировки
Модель Линтнера позволяет распределить прибыль
(*ответ*) между дивидендами и инвестициями
 между акционерами
 на нужды модернизации
 на заработную плату
Модель потребления Фридмена относится к моделям
(*ответ*) адаптивных ожиданий
 частичной корректировки
 лаговых структур
 линейной регрессии
Мультипликативная модель содержит исследуемые факторы в виде
(*ответ*) сомножителей
 комбинации слагаемых и сомножителей
 слагаемых
 их отношений
Основной задачей моделирования временных рядов является 
(*ответ*) выявление и придание количественного значения каждой из трех компонент
 добавление новых уравнений к совокупности значений временного ряда
 исключение значений каждой из трех компонент из уровней ряда
 исключение уровней из совокупности значений временного ряда
Отсутствие автокорреляции в остатках предполагает, что значения _ не зависят друг от друга
(*ответ*) остатков
 результата
 независимых переменных
 фактора
Параметры уравнения тренда определяются _ методом наименьших квадратов
(*ответ*) обычным
 двухшаговым
 обобщенным
 косвенным
Под лагом подразумевается число
(*ответ*) периодов, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции
 уровней исходного временного ряда
 пар значений, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции
 уровней ряда, сдвинутых при расчете коэффициента автокорреляции
Под стационарным процессом можно понимать
(*ответ*) стохастический процесс, для которого среднее и дисперсия независимо от рассматриваемого периода имеют постоянные значения
 функциональный процесс
 процесс с убывающей тенденцией
 процесс с возрастающей тенденцией
Построена аддитивная модель временного ряда, где Yt – значение уровня ряда, Yt = 10, T – значение тренда, S – значение сезонной компоненты, E – значений случайной компоненты. Определите вариант правильно найденных значений компонент уровня ряда 
(*ответ*) T=5, S=2, E=3
 T=5, S=2, E=1 
 T=5, S=2, E=0 
 T=7, S=5, E=2 
При моделировании временных рядов экономических показателей необходимо учитывать _ уровней исследуемых показателей
(*ответ*) стохастический характер 
 функциональный характер 
 не зависящий от времени 
 конструктивный характер 
При построении модели временного ряда проводится расчет
(*ответ*) каждого уровня временного ряда
 значений компонент для каждого уровня временного ряда
 последующих и предыдущих значений уровней временного ряда
 средних значений компонент для временного ряда в целом
Проверка является ли временной ряд «белым шумом» осуществляется с помощью
(*ответ*) статистики Бокса-Пирса
 величины лага
 критерия Дарбина-Уотсона
 коэффициента автокорреляции
Категория: экономические
Ответы:
Правильные вопросы выделены по тесту
тест уже прошел свою проверку
Вопрос: Вероятность того, того, что летом день будет ясным, равна 0.42; вероятность пасмурного дня равна 0.36 и переменной облачности - 0.22. Сколько дней из 59 можно ожидать ясных и пасмурных?
Категория: экономические
Ответы:
Решение. Из условия задачи видно, что надо искать наи­более вероятное число ясных и пасмурных дней.Для ясных дней P = 0.42, N = 59. Составляем неравен­ства (1.20):59 • 0.42 + 0.42 — 1 < m0 < 59 • 0.42 + 0.42.Отсюда24.2 ? Mo ? 25.2 ? Mo = 25.Для пасмурных дней P = 0.36, N = 59 и0.36 • 59 + 0.36 — 1 ? M0 ? 0.36 • 59 + 0.36;Следовательно 20.16 ? M0 ? 21.60; ? M0 = 21.Таким образом, наиболее вероятное число ясных дней Mo =25, пасмурных дней - M0 = 21. Тогда летом можно ожи­дать Mo + M0 =46 ясных и пасмурных дней.
Вопрос: Стационарность временного ряда не подразумевает отсутствие
(*ответ*) стационарного стохастического процесса
 сезонных колебаний
 конъюнктурных сдвигов
 стохастического процесса с наличием тренда
Стационарность временного ряда означает отсутствие
(*ответ*) тренда
 наблюдений по уровням временного ряда
 значений уровней ряда
 временной характеристики
Стационарность характерна для временного ряда
(*ответ*) типа «белый шум»
 с положительной динамикой роста
 с отрицательной динамикой роста
 содержащего сезонные колебания
Стохастическим процессом называется 
(*ответ*) набор случайных переменных X(t), где t – вещественные числа 
 набор неслучайных переменных X(t), где t – вещественные числа 
 функциональная связь X(t), где t – вещественные числа 
 набор случайных переменных X(t), где t – иррациональные числа
Структуру временного ряда можно выявить с помощью коэффициента _ уровней ряда
(*ответ*) автокорреляции 
 регрессии 
 авторегрессии 
 автодетерминации 
Только одну из компонент ряд содержать
(*ответ*) может, если другие две компоненты не участвуют в формировании уровня ряда
 не может, так как уровень ряда должен формироваться под воздействием всех трех компонент
 может, если он представлен данными, описывающими совокупность различных объектов в определенный момент (период) времени
 не может, так как временной ряд не содержит компонент, влияющих на его уровни
Уровнем временного ряда является 
(*ответ*) значение временного ряда в конкретный момент (период) времени
 значение конкретного момента (периода) времени
 совокупность значений временного ряда
 среднее значение временного ряда
Циклические колебания связаны с
(*ответ*) общей динамикой конъюнктуры рынка
 трендовыми взаимодействиями между экономическими показателями
 воздействием аномальных факторов
 сезонностью некоторых видов экономической деятельности (сельское хозяйство, туризм и.т.д.)
Экономические временные ряды, представляющие собой данные наблюдений за ряд лет, как правило, являются _ временными рядами
(*ответ*) нестационарными 
 стационарными 
 функционально зависящими от времени 
 строго возрастающими
Верны ли определения?
А) Выделяют следующие классы эконометрических уравнений: независимые, рекурсивные, взаимозависимые
В) Выделяют следующие классы эконометрических уравнений: независимые, рекурсивные
Подберите правильный ответ
(*ответ*) А - да, В - нет
 А - да, В - да
 А - нет, В - да
 А - нет, В - нет
Верны ли определения?
А) Зависимые переменные – это экзогенные переменные
В) Независимые переменные - это эндогенные переменные
Подберите правильный ответ
(*ответ*) А - нет, В - нет
 А - да, В - да
 А - да, В - нет
 А - нет, В - да
Верны ли определения?
А) Зависимые переменные – это эндогенные переменные
В) Независимые переменные – это экзогенные переменные
Подберите правильный ответ
(*ответ*) А - да, В - да
 А - да, В - нет
 А - нет, В - да
 А - нет, В - нет
Категория: экономические
Ответы:
Правильные вопросы выделены по тесту
тест уже прошел свою проверку
Вопрос: Верны ли определения?
А) Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели равно числу параметров приведенной формы модели
В) Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели не равно числу параметров приведенной формы модели
Подберите правильный ответ
(*ответ*) А - да, В - нет
 А - да, В - да
 А - нет, В - да
 А - нет, В - нет
Верны ли определения?
А) Под идентифицируемой моделью подразумевается единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели
В) Под идентифицируемой моделью подразумевается достоверность модели
Подберите правильный ответ
(*ответ*) А - да, В - нет
 А - да, В - да
 А - нет, В - да
 А - нет, В - нет
Верны ли определения?
А) При применении КМНК предварительно структурная форма модели преобразуется в приведенную
В) КМНК применяется для структурной формы модели
Подберите правильный ответ
(*ответ*) А - да, В - нет
 А - да, В - да
 А - нет, В - да
 А - нет, В - нет
Верны ли утверждения?
А) Главные компоненты формируются как линейные комбинации исходных переменных
В) Главные компоненты формируются как функциональные зависимости друг от друга
Подберите правильный ответ
(*ответ*) А - да, В - нет
 А - да, В - да
 А - нет, В - да
 А - нет, В - нет
Верны ли утверждения?
А) К объектам изучения финансовой эконометрики относятся акции
В) К объектам изучения финансовой эконометрики относятся облигации
Подберите правильный ответ
(*ответ*) А - да, В - да
 А - да, В - нет
 А - нет, В - да
 А - нет, В - нет
Верны ли утверждения?
А) Преобразование структурной формы модели в приведенную осуществляется с помощью КМНД
В) Преобразование структурной формы модели в приведенную осуществляется с помощью МНК
Подберите правильный ответ
(*ответ*) А - да, В - нет
 А - да, В - да
 А - нет, В - да
 А - нет, В - нет
В левой части системы независимых уравнений находится
(*ответ*) совокупность зависимых переменных
 одна зависимая переменная
 совокупность независимых переменных
 одна независимая переменная
В методе главных компонент главные компоненты содержат в себе
(*ответ*) максимально возможную долю информации исходных переменных
 неинформативные переменные
 минимально возможную долю информации исходных переменных
 коррелированные переменные
В правой части системы взаимозависимых переменных, как правило, находится
(*ответ*) несколько зависимых переменных
 несколько зависимых переменных и случайная величина
 одна независимая переменная
 одна зависимая переменная
В приведенной форме модели в правой части уравнений находятся
(*ответ*) только независимые переменные
 только зависимые переменные
 случайные факторы
 зависимые и независимые переменные
Категория: экономические
Ответы:
Правильные вопросы выделены по тесту
тест уже прошел свою проверку