Вопрос: Определить наличие тренда во временном ряду можно …
    По графику временного ряда
    По объему временного ряда
    По отсутствию случайной компоненты
    С помощью статистической проверки гипотезы о существовании тренда
Ответ: а,d

Определить наличие циклических (сезонных) колебаний во временном ряду можно …
    В результате анализа автокорреляционной функции
    По графику временного ряда
    По объему временного ряда
    С помощью критерия Фостера-Стюарта
Ответ: a,b

Пусть Y_t – временной ряд с квартальными наблюдениями, S_t – аддитивная сезонная компонента. Оценки сезонной компоненты для первого, второго и четвертого кварталов соответственно равны S_1=5, S_2=-1, S_4=2. Оценка сезонной компоненты для третьего квартала равна …
Ответ: 6

В результате сглаживания временного ряда 6, 2, 7, 5, 12 простой трехчленной скользящей средней первое сглаженное значение равно …
Ответ: 5

В результате сглаживания временного ряда 6, 2, 7, 5, 12 простой четырехчленной скользящей средней первое сглаженное значение равно …
Ответ: 5

Для описания тенденции временного ряда используется кривая роста с насыщением …
    y=a+b_1 t+b_2 t^2
    y=a+b_1 t+b_2 t^2+b_3 t^3
    y=a?b^t,b>1
    y=k+a?b^t,a<0,b<1
Ответ: d

Коэффициент автокорреляции первого порядка 
    Коэффициент частной корреляции между соседними уровнями временного ряда
    Линейный коэффициент парной корреляции между произвольными уровнями временного ряда
    Линейный коэффициент парной корреляции между соседними уровнями временного ряда
    Линейный коэффициент парной корреляции между уровнем временного ряда и его номером
Ответ: с

Автокорреляционная функция …
    Зависимость коэффициента автокорреляции от первых разностей уровней временного ряда
    Зависимость уровня временного ряда от коэффициента корреляции с его номером
    Последовательность коэффициентов автокорреляции, расположенных по возрастанию их порядка
    Последовательность коэффициентов автокорреляции, расположенных по возрастанию их значений
Ответ: с

Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции 4 порядка, то временной ряд имеет 
    линейный тренд
    случайную компоненту
    тренд в виде полинома 4 порядка
    циклические колебания с периодом 4
Ответ: d

Известны значения коэффициентов автокорреляции r_1=0,8, r_2=0,2, r_3=0,3, r_4=0,9. Укажите верные утверждения…
    Временной ряд содержит линейный тренд
    Временной ряд содержит тренд в виде полинома 4 порядка
    Временной ряд содержит циклические колебания с периодом 2
    Временной ряд содержит циклические колебания с периодом 4
Ответ: a,d

Известны значения коэффициентов автокорреляции r_1=0,1, r_2=0,8, r_3=0,3, r_4=0,9. Можно сделать вывод…
    Временной ряд содержит линейный тренд
    Временной ряд является случайным
    Временной ряд содержит циклические колебания с периодом 2
    Временной ряд содержит циклические колебания с периодом 4
Ответ: с

Модель временного ряда считается адекватной, если значения остатков …
    имеют нулевое математическое ожидание
    значение фактическое значение F-критерия меньше табличного
    подчиняются нормальному закону распределения
    подчиняются равномерному закону распределения
    положительны
    являются случайными и независимыми
Ответ: a,с,f
Категория: экономические
Ответы:
Правильные ответы к тесту выделены по каждому вопросу