Вопрос: В системах рекурсивных уравнений количество переменных в правой части каждого уравнения определяется как _ уравнений и количества независимых факторов
(*ответ*) сумма количества зависимых переменных предыдущих 
 разность количества зависимых переменных предыдущих 
 сумма количества зависимых переменных последующих 
 разность количества зависимых переменных последующих 
В системе независимых уравнений каждое уравнение представлено 
(*ответ*) изолированным уравнением регрессии
 совместным уравнением регрессии
 уравнением временного ряда
 рекурсивным уравнением регрессии
Выделяют три класса систем эконометрических уравнений
(*ответ*) независимые, взаимозависимые и рекурсивные
 независимые, изолированные и рекурсивные 
 взаимозависимые, одновременные и рекурсивные 
 взаимозависимые, возвратные и рекурсивные
Гипотеза случайного блуждания (ГСБ) связана с моделями финансовой эконометрики, удовлетворяющими предположению
(*ответ*) приросты цен эквивалентны случайному процессу, близкому к «белому шуму»
 приросты цен эквивалентны случайному процессу, близкому к процессу Бернулли 
 цены эквивалентны случайному процессу
 динамика цен положительна
Главные компоненты формируются как
(*ответ*) линейные комбинации исходных переменных
 нелинейные комбинации исходных переменных
 сопряженные исходным переменным
 функциональные зависимости друг от друга
Двухшаговый метод наименьших квадратов предполагает _ использование обычного МНК
(*ответ*) однократное
 двукратное
 отрицательное
 трехкратное
Двухшаговый метод наименьших квадратов применим для решения
(*ответ*) только сверхидентифицируемой системы одновременных уравнений
 только идентифицируемой системы одновременных уравнений
 системы одновременных уравнений в качестве наиболее общего метода решения
 неидентифицируемой системы одновременных уравнений
Двухшаговый метод наименьших квадратов применяется для оценки параметров
(*ответ*) систем эконометрических уравнений
 нелинейных уравнений регрессии
 линеаризованных уравнений регрессии
 временных рядов
Для оценки коэффициентов структурной формы модели не применяют _ метод наименьших квадратов
(*ответ*) обычный
 трехшаговый
 косвенный
 двухшаговый
Изолированное уравнение множественной регрессии может быть использовано для моделирования взаимосвязи экономических показателей, если
(*ответ*) факторы не взаимодействуют друг с другом
 система не предполагает использование уравнений множественной регрессии
 при изменении одного экономического показателя другие факторы также изменяются
 изменение переменной влечет за собой изменение во всей системе взаимосвязанных признаков
К объектам изучения финансовой эконометрики относятся
(*ответ*) акции, облигации, курсы валют
 продовольственные товары
 промышленные товары
 коммерческие банки
Количество главных компонент определяется
(*ответ*) характером изменения кумулятивной изменчивости главных компонент
 характером исходной матрицы Х
 линейностью исходных данных
 неотрицательностью элементов матрицы Х
Косвенный метод наименьших квадратов требует
(*ответ*) преобразования структурной формы модели в приведенную
 линеаризации уравнений приведенной формы
 линеаризации уравнений структурной формы модели
 нормализации уравнений структурной формы
Категория: экономические
Ответы:
Правильные вопросы выделены по тесту
тест уже прошел свою проверку