Вопрос: Значение коэффициента автокорреляции второго порядка характеризует связь между 
(*ответ*) исходными уровнями и уровнями этого же ряда, сдвинутыми на 2 момента времени
 исходными уровнями и уровнями второго временного ряда 
 двумя временными рядами 
 исходными уровнями и уровнями другого ряда, сдвинутыми на 2 момента времени 
Значение коэффициента автокорреляции рассчитывается по аналогии с 
(*ответ*) линейным коэффициентом корреляции
 нелинейным коэффициентом корреляции 
 линейным коэффициентом детерминации 
 линейным коэффициентом регрессии
Значения коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9. Следовательно
(*ответ*) линейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная
 линейная связь между последующим и предыдущим уровнями не тесная
 нелинейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная
 линейная связь между временными рядами двух экономических показателей тесная
Известны значения аддитивной модели временного ряда: Yt - значение уровня ряда, 
Yt = 30, Т- - значение тренда, Т=15, Е - значение случайной компоненты случайных факторов Е = 2. Определите значение сезонной компоненты S 
(*ответ*) 13
 0
 1
 -1
Коррелограммой называется _ функции
(*ответ*) графическое отображение автокорреляционной 
 аналитическое выражение для автокорреляционной 
 графическое отображение регрессионной 
 процесс экспериментального нахождения значений автокорреляционной 
Критерий восходящих и нисходящих серий предназначен для проверки гипотезы о
(*ответ*) неизменности среднего значения неслучайной составляющей, зависящей от времени
 наличии сезонной составляющей
 наличии циклической составляющей
 наличии случайной составляющей
Критерий серий, основанный на медиане, предназначен для проверки гипотезы о 
(*ответ*) неизменности среднего значения неслучайной составляющей, зависящей от времени
 наличии сезонной составляющей
 наличии циклической составляющей
 наличии случайной составляющей
Метод Койка применяют в моделях
(*ответ*) с распределенными лагами
 линейной регрессии
 нелинейной регрессии
 с фиктивными переменными
Моделирование тенденции осуществляется на основе построения уравнения регрессии зависимости _ от времени
(*ответ*) уровня ряда 
 трендовой компоненты 
 сезонной компоненты 
 случайной 
Модель временного ряда не предполагает
(*ответ*) учет временных характеристик
 рассмотрение значений экономического показателя в привязке ко времени
 последовательность моментов (периодов) времени, в течение которых рассматривается поведение экономического показателя
 зависимость значений экономического показателя от времени
Модель временного ряда не предполагает 
(*ответ*) независимость значений экономического показателя от времени
 учет временных характеристик
 последовательность моментов (периодов) времени, в течении которых рассматривается поведение экономического показателя
 зависимость значений экономического показателя от времени
Модель временного ряда предполагает 
(*ответ*) зависимость значений экономического показателя от времени
 отсутствие последовательности моментов (периодов) времени, в течение которых рассматривается поведение экономического показателя
 пренебрежение временными характеристиками ряда
 независимость значений экономического показателя от времени
Модель гиперинфляции Кейгана относится к модели
(*ответ*) адаптивных ожиданий
 частичной корректировки
 Бокса-Дженкинса
 Алмон
Категория: экономические
Ответы:
Правильные вопросы выделены по тесту
тест уже прошел свою проверку