Какое отношение первый въезд имеет к пакету документов? На визу подаете в ту страну, где проведете большее количество времени во время первого въезда в шенгенскую зону. Через какую страну вы будете въезжать  - совершенно неважно, вы это укажете в анкете. Дальше стандартный пакет, нюансы могут быть минимальными.