Поездом не сказать что проще, всё же на машине куда угодно можно завернуть, где хочется остановиться и пр. Но и на поезде норм. В Мадриде непременно из города выезжайте. Мне сам город как-то так, не слишком (Барселона круче и атмосфернее, ну и воздух морской..) , а вот окрестности очень даже. А вообще в Испании самое красивое, на мой взгляд - Андалузия . Там такие города - голова кругом. Главное, не летом и не ранней осенью и не поздней весной... жарко очень.