А что плохого в варианте с пельменями?  Можно всей семьей налепить разноцветных пельмешек. Попутно каких-нибудь смешные истории рассказывать) и весело и польза + туда же пирожки и булочки.  Если погода позволит, то санки, горки, коньки. Если снег мокрый будет, то снежки, построить крепость. Сбацать снеговика и раскрасить его красками. Погулять по городу тоже здорово и совершенно не скучно. Поищите по сайтам,  должны быть бесплатные экскурсии, музеи, уличные представления.