Почему не говорят? Говорят. Когда говорят на немецком - говорят Дойчланд. Когда на русском - Россия. Когда на белорусском - Германія ці Нямеччына, Расія.  Вы же на немецком тоже не говорите Германия, а только в русском выражении такое название используете?