В том, что ссылка вредоносная, и эти мошенники получают доступ к телефону, в том числе к паролям от банковских приложений и/или возможность читать смс.  Следовательно, приходит Вам смс с одноразовые паролем, а мошенники видят этот пароль и пользуются им.