Потому, что Украина считалась (и была) Окраиной Руси. Поэтому на Окраину (Украину) и с Украины (с Окраины). Как на Север и с Севера. На Юг и с Юга. Поехать на Кубань, кстати, тоже говорят.  А украинцы много чего сейчас фантазируют и касательно своей истории, и языка.