Согласовать и получить разрешение на снос части стены не возможно. Так что по любому только неофициально. Наверно это (запрет) не просто так. В принципе, достаточно безопасно просто убрать остекление между комнатой и балконом, утеплить и застеклить (стеклопакетами) балкон + пол с подогревом, для ваших целей вполне достаточно.