"Правило первого въезда"  на самом деле не означает, что надо первой въезжать именно в страну выдачи визы. Это означает, что больший срок пребывания должен быть в стране выдаче визы. Въезжать в шенген можете через любую страну, они будут рассматриваться как транзит, обычно до 3-5 дней без проблем. Если вы вообще не поедите в страну выдачи визы может и не быть проблем при выезде, все таки шенген довольно лояльная зона и никаких отметок в паспорте при передвижении из страны в страну не делается, главное чтобы сроки пребывания не нарушались