Кроме дельфинария там  прямо в центре есть археологический музей - раскопки города Горгиппия. Если интересно - можно сходить.В самой Анапе, пожалуй, больше некуда. Не имеет смысла ходить в "контактные зоопарки" и "океанариумы", которые в Анапе у Центрального пляжа - цена на них завышена, а смотреть там нечего  (хотя, конечно, дети все равно просятся всегда).Если вы на машине, то в 25 км от Анапы, в станице Натухаевской есть парк живой природы "ДоДо" - там интереснее, чем в "зоопарках" в Анапе.В 15 км от Анапы есть этнографический парк "Добродея" (рассказать, как туда проехать, вряд ли смогу, он за Анапой - там где дачи. Может местные подскажут, как проехать). Там простенько, но интересно, для детей там есть Берендеево царство с интересной программой, что-то вроде путешествия по сказкам.В Сукко (поселок, чрезе него дорога на Утриш идет)  целый комплекс развлекательный - конные прогулки, рыцарский замок с представлениями - рыцарскими турнирами, "африканская" деревня.Ну и много еще чего, только все за пределами Анапы  - ехать надо.