Официально был женат два раза.Первый брак с Анастасией Будённой — внучкой советского полководца С.М. Будённого, в первом браке родился сын Николай.Второй раз 27-летний Песков женился в 1994 году на 18-летней Екатерине Солоцинской (в замужестве — Песковой, род. 1976, дочери и внучке советских дипломатов). Второй брак длился до 2012 года, когда пара развелась, по словам экс-супруги, из-за измены мужа. Екатерина живёт в Париже, где имеет собственную квартиру, занимается благотворительностью и сотрудничает с фондом «Франко-российский диалог». От второго брака есть дочь Елизавета и два сына — Мик и Дени[7][24].На исходе второго брака Дмитрий Песков увлёкся фигуристкой Татьяной Навкой, у пары 21 августа 2014 года родилась дочь Надежда[25][26].