Это форма существительного мужского рода предложного падежа, в которой существуют вариантные окончания -Е или ударное -У-: на  сквозном ветре -- стоять на ветру, сахар в вишневом соке -- вариться в собственном соку, на береге -- на берегу. Формы предложного падежа существительных мужского рода на -У, -Ю присущи словам с предлогами В, НА. Особенно они характерны для имен собственных. Поэтому правильно - на Дону, в Клину, в Крыму.