Он и так может быть гражданином Венгрии, Ваш будущий ребенок, даже если родится в России. Равно как и вероисповедание. А вот Вы будете жить по правилам Венгрии и Ваши интересы законами Венгрии будут учитываться в последнюю очередь, если ваш брак будет заключен на его стороне. Женитесь здесь, в России, оформите себе ВЖ, в чем проблема? По законам РФ.