При покупке ж/д билета оформляют УТД(упрощенный транзитный документ),согласие не нужно(Вы едете из РФ в РФ просто транзитом),насколько мне известно.При пересечении границы по вагонам проходят пограничники,личные вещи досматривают поверхностно(просто смотрят на внешний вид)- крайне редко бывают выборочные досмотры.Из поезда выходить,конечно не надо.