Увы. Россия не признает двойное гражданство. Никто вам не запретит принять гражданство другого государства, но для России вы всегда будете российским гражданином.  Поэтому в вашем конкретном случае (и я так подозреваю в случае автора) это либо усыновление российской гражданкой и дальнейшее проживание в России в течении года и проблемы с ввозом ребенка в Финляндию, либо усыновление согласно процедуре усыновления иностранными гражданами.