В принципе это неправильное употребление французского слова "dame", которым можно называть женщину только в третьем лице. Напрямую можно обратиться только "мадам" (ma-dame - т.е. буквально "моя дама" ) В прямом обращении по-русски "дама" органично выглядит только в выражении "Дамы и господа! /Прошу внимания!/"