Вполне вероятно, что Вашей собаке в шлейке удобнее, надо действительно по собаке смотреть. Но я лично за приучение к ошейнику и как можно раньше. А по-хорошему, желательно находить закрытое место, где отпускать собаку бегать самой - брать палочки-мячики и пусть носится.