Они не имеют право вмешиваться во внутренние дела другой страны, в т. ч. и в ее законы. Вы на территории России - ее гражданка, больше никакая другая. У России только с двумя странами, Туркменистаном и Таджикистаном, есть  договора о двойном гражданстве. Остальных РФ не признает. НО. Вы, находясь на территории консульства, находитесь на территории Испании с ее законами. И должны были действовать как обычная испанская гражданка. По испанскому законодательству об актах гражданского состояния вы долзны были предоставить им справку о рождении из роддома. Раньше это было обязательно и для России. В консульствах не оформляли св-ва о рождении, если у вас уже была испанская бумага. ЛИБО принести российское св-во о рождении, где было бы написано, что вы и ваш муж граждане Испании. Российские загсы регистрируют рождения людей любой национальности и лиц без гражданства, только по такому св-у ваши дети не получают гражданства РФ.