Не должны. Из Крыма выезжать и въезжать с российским паспортом, если иное не установлено законом о присоединении. Честно говоря, я этот закон не читала. Если по этому поводу ничего не написано, выезжать и въезжать ТОЛЬКО по российскому паспорту. Как вариант (для украинского паспорта): ехать в ближайший аэропорт Украины и вылетать в ЕС оттуда. Въезд тоже через Украину.Или сразу из Крыма, но по российским паспортам.