Вообще-то он таким "стал" тысячелетия назад, когда только появился в фольклоре персонаж такой. Это потом появились всякие вариации на тему Великого Октября или Санта-Клауса, уж кому какая версия ближе. А настоящий дед Мороз - именно в синей шубе и никак иначе. И опять же, в оригинале это совсем не добрый дедушка, который дарит всем подарки. Это уже потом люди адаптировали довольно страшную историю.