Регистрируете багаж сразу до конечного аэропорта вашего перелёта. Получаете 2 посадочных талона, на оба плеча.В аэропорту пересадки выходите из одного самолёта, идёте по стрелочкам Транзит, проходите паспортный контроль (если вы из России, а пересадка уже в шенгене) и спецконтроль (не доверяют они нашему российскому предполётному досмотру ) - мимо этого вы не проскочите, эти 2 пункта вам по ходу следования по стрелкам Транзит на пути попадутся.В результате попадаете в зону вылета аэропорта пересадки. Находите свой gate, который у вас во втором посадочном указан. Когда объявят посадку, проходите вместе со всеми остальными пассажирами.Прилетаете в аэропорт назначения. Выходите вместе со всеми и получаете багаж.  Всё.И это относится не только к Италии .