Можно. Вот если на католическую мессу хотите можно в кафедрал на Грузинской или в св. Людовика на Лубянке. Только прогуглите расписание месс, т.к. там не только на русском, но  и на французском, на польском и т.д. Есть лютеранский  где-то на Чистых прудах. Во время служб (месс) можно приходить, не думаю. что особые правила надо знать. Просто соблюдать тишину, ну и единственно наверно на католических мессах во время, когда все прихожане встают, вставать вместе - в это время читают особую молитву (сама не сильна но можно тоже погуглить наверно, а другую часть мессы можно сидя послушать). Кстати была, очень интересно -на понятном русском, интересная проповедь была.