Не надо ля-ля. Никто не говорит: "у нас в Рязани", "у нас в поселке Малые Пупки ".. У нас в Москве- это не констатация факта, а желание подчеркнуть, что вы из Москвы! а не из провинциального городка. Это некая степень превосходства, которую москвичи пытаются выказать перед жителями регионов.