Ну сам он себя называет четко -  Чайан, по-испански именно так читается и звучит. Большая часть испаноязычного люда придерживается именно такого произношения. Но его имя пришло из мериканского серьяла, где героя- индейца из Шайенов именно так называли, так что америкосы  называют Шайен, у них так звучит. Каждый изврОщается как может.  http://www.multitran.ru/c/M.exe?s=Cheyenne&dstat=Chayenne&l1=1&l2=2http://ru.wikipedia.org/wiki/ШайенныВиш, тут тоже разночтения: