Естественно, мир мертвых есть во всех религиях, ибо ради него эти самые религии и создаются. Люди всегда во все времена боялись и боятся умирать, потому что никому доподлинно не известно, что будет потом и будет ли хоть что-то. И эта неопределенность и мысль о том, что потом ничего не будет, и человек как "я" просто перестанет существовать в любой форме и виде - вот это и заставляет человека придумывать себе богов, систему наказаний и поощрений и конечно же загробный мир. Смысл-то все это городить, если в итоге не будет получен ответ на наиглавнейший экзистенциальный вопрос: "что будет после смерти"?