Не "придется объяснять", а есть небольшая вероятность того, что возможно потребуется предоставить, к примеру, выписку с карты, по которой будет видно что в указанный период совершались платежи именно в стране, выдавшей визу. Или счет из отеля предоставить. Вобщем подтвердить свое там присутствие. Но заморачиваются этим далеко не все консульства и далеко не всегда, потому как любой европеец, а уж тем более работник консульства, знает, к примеру, что такое стыковочный рейс и насколько такие рейсы популярны среди туристов. А про итальянских пограничников даже смешно  "Хотели убедиться, что именно в Испанию первый раз въезжала"  Делать им больше нечего  А если б вы по испанской визе въехали первый раз во Францию, то что бы сделали с вами суровые итальянские пограничники? ))