Самим визу в Данию можно поробовать сделать. Посольство документы у вас примет (вернее, визовый центр их примет). В наличии должны быть билеты и оплаченное проживание (а не бронь). Но, делать это нужно в том случае, если у вас есть в паспорте свежий Шенген (не позднее 3х лет). Хотя, по правилам принимается доки от аккредитованных турагентств, но посольство не отказывает в подаче документов самостоятельно. Если никаких сомнений в вашей благонадежности у посольства не возникнет, визу вам выдадут на основе решения принятого посольством. Если будут сомнения, их отправят в Датскую иммиграционную службу на рассмотрения, а это занимает время, иногда до 5 недель. Если еще есть вопросы, спрашивайте