Балкон уж точно нельзя присоединять, он может не выдержать всю массу материалов для нужного утепления- стеклопакеты, стяжку , утеплители и т.п. Балкон- это небольшая площадка с перилами, которая крепится на специальных балках, выступающих из стены, а лоджия встроена в межэтажное перекрытие, а также имеет стену слева и справа. У балкона таких стен нет.Плохая идея, забудьте про это. Балконы не присоединяют.