Есть такие экскурсии, и в Москве в том числе, и у "Москвохода". Они обычно вечером начинаются, часов в девять. Были мы с сыном на "Привидениях Москвы", забавно очень.Если делать самим - то сидеть не пересидеть в библиотеках/архивах, чтобы обладать теми сведениями, которых нет у других.