Одной недели очень мало. Вы уверенны, что хотите посмотреть именно Мадрид и Малагу, расстояние между ними около 600 км - это час полета или 5-6 часов на авто, есть еще скоростная электричка двухчасовая, но стоимость 120 евро? Если Вы в первый раз едите в Испанию, то Вам лучше всего остановиться в Барселоне, где так же находиться один из музеев Пикассо, Montcada Street, 15-23 08003 Barcelona (Spain),Phone: (+34) 933 196 310, где он творил большую часть времени. Плюс там можно много чего еще посмотреть - творчество Гауди, доехать в Монсеррат . Что касается вкусной еды - Вам там очень понравиться, где бы Вы не остановились.