Обычно не укрывают даже однолетних малышей.Но у вас особый случай,я бы укрыла может лапником,может лутрасилом.Единственное с дельфиниумами может быть такая проблема,как выпревание,т.е. по весне надо ловить момент,чтобы вовремя открыть тогда.