Потому, что те, у кого ДВА гражданства, как у той дамы, считаются гражданами Финляндии, когда они в Финляндии, и гражданами России - когда они в России. А не иначе. Посему сейчас Россия лезет во внутренние отношения Финляндии со своей-же финской гражданкой. Вот в этом-то и западня двух гражданств.