"Правило первого въезда" в шенгенском визовом кодексе есть, оно для транзитных виз. В этом обсуждении об этом тоже написано. Вы же просто проезжаете страны шенгенского соглашения, а не едите в какую то конкретную страну. Мы получали разные визы и в основном самостоятельно. Сейчас для транзитных виз нет ограничения по въездам, только по количеству дней пребывания. Хотя на границе все таки, все зависит от погранцов. Нас всегда спрашивали куда мы едем и зачем. Проблем никогда не было.