про Канары зимой не подскажу, т.к. была там в сентябре, а на Мадейре этот НГ отмечали. Была с 16 декабря по конец января. Погода была хорошая, испортилась только с середины января. А так и до 23 градусов доходило, но вода стабильно 19. Местные не купаются, конечно, но русские да. Если не стремитесь именно купаться, а просто получить потрясающие впечатления от красивого места однозначно стоит поехать на Мадейру. Ее даже сравнивать с Канарами нельзя. А само празднование нового года, фейерверк в новогоднюю ночь.... эти впечатления останутся навсегда