Грозит тем, что финны в след раз визу вам не дадут. Можно в Австрию через Финку въехать. Мы так делали. Есть паром Хельсинки - Травемюнде, а потом уже в Австрию поедете. Просто финны особенно обращают внимание на первый въезд и на кол-во дней, проведенных в их стране должно: оно должно быть больше, чем в др странах шенгена.