Вообще-то надо. Только никто это не проверяет (обычно одного заявления, самого первого, бывает достаточно).Но  ФСС может прикапаться. (на моей памяти такого не было, требовали только копию приказа на отпуск)Обычно текст заявления:"...На основании больничного листа № 000 прошу предоставить мне отпуск по беременности и родам с выплатой пособия в размере, установленном законодательством Российской Федерации..."