Были на дне рождения в "Эксперементаниуме", там есть кафе на первом этаже, там детей и кормили. Еще, знаю, в цирке на Цветном есть специальные программы дней рождений.  А также всевозможные мастер-классы в разных местах - по изготовлению тортов и мохито (например, кафе "Андерсон" рядом с метро "Пушкинская" ), пиц, мыловарение и пр. и пр. Еще, как вариант, совместный поход в кино. Причем в некоторых местах можно самим заказать фильм и только дети будут его смотреть. Что-то такое есть в кинотеатре "Художественный", например. Там же и кафе есть.Если спортивный уклон - то это боулинг, лазерный пейнтбол (мы и там, и там отмечали день рождения, детям всем понравилось очень). Еще можно что-то с конями придумать  (катание на лошадях), на каток сходить крытый и т.д. А еще в театрах некоторых есть спецпрограммы детских дней рождений  - с проходом за кулисы, знакомством с актерами и пр.