El Escorial очень рекомендую. Долина Павших там же рядом, тоже интересно. Ну да, если вы будете из Мадрида выезжать, то машина вам пригодится (Толедо не в счет, хотя и туда можно на машине). Но если только по городу будете, то машина ни к чему.