Если в четвером, то гораздо дешевле на машине - но ехать около 5-6 часов (особенно если хорошо Мадрид не знаете). НА поезде 2,5 часа и вы в центре, но билеты минимум 160€ на человека. Если будете на Юге - обязательно надо посетить Ронду, Гранаду, Кордобу.  Остановится лучше в Малаге  - оттуда ближе до всего добираться. Если хотите остановиться гламурненько, то тогда лучше в Пуерта Банусе (60 км от Малаги), но тогда точно нужна машина.