См. пункт 23 в испанской анкете "Страна первого въезда" http://www.spainvac-ru.com/images/Application%20form.pdfТут следует указывать, через какую страну и город будете въезжать в шенген, в Вашем случае Италия и Рим. Вы все равно прикладываете распечатку билетов, где это можно отследить. Мы летали в Испанию два раза транзитом. Один через Прагу - сразу прошли паспортный контроль и пошли в свой терминал. Второй раз через Цюрих, там было два выхода - через паспорт и транзит, т.к. у нас было 6 часов до рейса, мы специально планировали посмотреть город (центр в 20 мин езды от аэропорта), то мы пошли через контроль. Пограничнику сказали, что планируем посмотреть город, он посоветовал рассчитать время правильно, чтобы не опоздать на самолет, шлепнул паспорт и все. На всякий случай храню все билеты: у меня две испанские визы и ни одного пересечения их границы.