Вы его скачали и сразу запустили, а стоило скопировать с образа диска в папку программы. Это обычный косяк начинающих, не пугайтесь. В нижней полосочке с программами на экране (dock) найдите папку загрузки (downloads), щелкните по ней один раз, и Вы увидите там файлик utorrent.dmg - по нему тоже щелкните. Откроется окно, в котором будет программа. Но не запускайте ее, а перенесите в папку программы, а вот оттуда запускайте. Больше не пропадет.