Текст СМС можно официально зафиксировать у нотариуса. Правда не все нотариусы это делают, ищите. У меня был случай: фиксировали угрозы на интернет-форуме. Нотариус сказал, что он имеет возможность и СМС фиксировать. Потом, имея этот документ от нотариуса, можно обращаться с заявлением в милицию.