При получении визы просят указывать страну въезда в анкете + по правилам, визу надо получаь той страны Шенгена, в которой вы будете бОльшее время проводитьКороче, получить Итальянскую визу, но въехать через Фиников - можно. Просто, будте готовы объяснять это в след раз в посольстве Италии - могут обидется и не дать визу во второй раз  (гипотетически)