По-моему без разницы, потому что продукты, которые жарят на гриле, много сока/жидкости не отдают, поэтому тут борта не особо нужны. Масла тоже используется пара капель всего, так что масло точно брызгать не будет. Если только жарить жирное мясо и оно будет брызгаться, вот тогда лучше с бортами сковородку. А мыть ее, кстати, ничего сложного, если это качественная сковорода с хорошим покрытием.