Может я чего не правильно понимаю, конечно.  Эти, так называемые Вами "сегменты полета" обслуживаются двумя (а бывает и тремя авиакомпаниями), и соответственно на каждый из них необходимо пройти регистрацию, получить посадочный талон и т.п. Про багаж еще уточню. Агентство только продает билеты на эти рейсы, остальное - это забота пассажира. Про получение шенгена я тож могу рассказать много чего. Вы не один раз должны сходить в посольство, а минимум три (записаться на собеседование, приехать подать документы и потом еще забрать их). Еще и посольство посольству рознь. Если вы ездите в европу 2 раза в год, как описывали, а визу получаете только один раз - она у вас годовая что ли? Ее получить гораздо сложней обычной туристической недельной-двухнедельной. В агентствах за оформление шенгена просят совершенно неадекватные деньги - не вариант.