Нет, не то  Надо нажать правой кнопкой мыши на запускаемую программу, появится меню - вот там есть "запуск от имени администратора". По крайней мере в висте это так. У меня проставлены повышенные настройки безопасности, запрос на запуск каждой новой программы, каждого нового действия и т.п. И с этими настройками некоторые программы вели себя именно так, как в вашем описании.